Параметры системы управления рисками

Реклама
Параметры системы управления рисками
Управление мониторинга и контроля рисков
27 апреля 2016 г.
Параметры рыночных цен, рублей за единицу базового актива
Фьючерс
Теор. цена
Изменение
теор. цены
Лимит
изменения
цены
Изменение
лимита
FDDTL5KIR56
32 280.00
0.00
870.00
0.00
FDPRM5KIR56
42 130.00
0.00
1 080.00
0.00
FDREG5KIR56
39 540.00
0.00
990.00
0.00
FSIDTLVLI46
31 300.00
60.00
840.00
0.00
FSIDTLVLI56
32 660.00
0.00
900.00
0.00
FSIMZTVLI46
6 800.00
0.00
440.00
0.00
FSIREGVLI46
39 440.00
0.00
960.00
0.00
FSIREGVLI56
40 810.00
330.00
1 020.00
30.00
FSITRDVLI46
30 300.00
0.00
1 020.00
0.00
Коэффициент контроля МТЛ
Коэффициент контроля МТЛ установлен в размере 0.02.
Коэффициент изъятия средств из состава взноса Участника клиринга в
Коллективный гарантийный фонд
Коэффициент изъятия средств из состава взноса установлен в размере 2.941.
Лимиты на долю рынка
Лимит на долю рынка по всем сериям срочных контрактов установлен в размере 100%.
Параметры SPAN
Управление мониторинга и контроля рисков
27 апреля 2016 г.
Диапазоны сканирования, рублей за контракт
Диапазон
Фьючерс
Количество
сканирования
базового
для
актива по 1
стандартного
контракту
уровня
маржирования
Изменение
Диапазона
сканирования
для
стандартного
уровня
маржирования
Диапазон
сканирования
для
повышенного
уровня
маржирования
FDDTL5KIR56
1080
1 879 200.00
0.00
2 527 200.00
FDPRM5KIR56
1080
2 332 800.00
0.00
3 132 000.00
FDREG5KIR56
1080
2 138 400.00
0.00
2 872 800.00
FSIDTLVLI46
1
1 680.00
0.00
2 260.00
FSIDTLVLI56
1
1 800.00
0.00
2 420.00
FSIMZTVLI46
1
880.00
0.00
1 180.00
FSIREGVLI46
1
1 920.00
0.00
2 580.00
FSIREGVLI56
1
2 040.00
60.00
2 740.00
FSITRDVLI46
1
2 040.00
0.00
2 740.00
Надбавки за календарные спрэды, рублей за контракт
Фьючерс1
Фьючерс2
Вес1
Вес2
Надбавка для
Надбавка для
стандартного
повышенного
уровня мар-
уровня мар-
жирования
жирования
Похожие документы
Скачать