3. Requirements for deliverables - Альфа-Банк

Request for proposal for Validation
of Basel II Non-Retail Credit Risk Models
Description of expected services
Private and confidential
OJSC “ALFA-BANK”
Moscow
2014
Contents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
General provisions .................................................................................. 3
Scope of services .................................................................................... 3
Requirements for deliverables ................................................................ 4
Duration of the steps ............................................................................... 4
Costs ....................................................................................................... 5
RFP and Project Dates ............................................................................ 5
Additional Information ........................................................................... 5
Confidentiality and non-disclosure ........................................................ 6
RFP response template ........................................................................... 6
2
1. General provisions
1.1 This request for proposal for Validation of Basel II Non-Retail Credit Risk
Models specifies major tasks, scope of work and deliverables expected to be
executed by external consultant during Validation of Basel II Non-Retail Credit
Risk Models project.
1.2 The main objectives of Validation of Basel II Non-Retail Credit Risk Models
project are to perform and support the internal validation team in the validation
and pre-validation of Non-Retail models according to a model validation
framework developed in ALFA-BANK i.e.:
 Detailed project plan including deliverables and worksteps
 Evaluation of developmental evidence (methodology, design, data)
 Check of general assumptions and their consistent application to all models
 Model performance and stability
 Check against Basel II compliance requirements
 Conclusions and recommendations
 Provide CBR support, Monitoring and Reporting.
2. Scope of services
2.1 The Validation of Basel II Non-Retail Credit Risk Models project should include
the following tasks:
 Manage and provide guidance to the internal model validation team for the
delivery of comprehensive validation regarding 3 Non-Retail models
 Perform the technical model validation delivery and provide guidance to the
internal model validation team regarding 3 Non-Retail models
 Manage and provide guidance to the internal model validation team for the
delivery of comprehensive pre-validation regarding 6 Non-Retail models.
 Provide update on the existing Credit Risk Validation framework to include
the PD,LGD,EAD models used for Capital Adequacy Pillar 2 purposes
 An assessment of data extraction and preparation process
 An assessment of the data quality sample used for validation purposes
 Reconciliation of some example cases per PD/LGD/EAD model. The
corresponding input data for those individual clients will be provided to the
external
consultants.
3
3. Requirements for deliverables
3.1 The validation should enable the Bank to apply for the IRB approach and fulfil
all Russian Basel II documentation requirements.
3.2 The expected results of Validation of Basel II Non-Retail Credit Risk Models
project:
 Comprehensive validation report
 All supporting analyses
3.3 Language requirements
 The project communication language is English and Russian
 All deliverables should be prepared in English and Russian.
4. Duration of the steps
4.1 The expected duration of the interim steps, the description of the tasks, models
and an approximate split between external consultants and internal resources are
summarised in the following table.
Tasks
Split (approx.)
Expected
between
Duration per External and
model
Internal
Resources
Models
External Consultants to manage
and provide guidance to the
Non-Retail Models:
internal model validation team
 3 PD Models
for the full technical model
validation delivery
5 weeks
35% External, 65%
Internal
External Consultants to
perform the technical model
Non-Retail Models:
validation delivery and to
 3 PD Models
provide guidance to the internal
model validation team.
5 weeks
65% External, 35%
Internal
External Consultants to manage
and provide guidance to the
internal model validation team
for the model pre-validation
delivery
4 weeks
35% External, 65%
Internal
Non-Retail Models:
 3 PD models
 1 EAD model
 2 LGD models
4
Credit risk validation
framework update
NA
3 weeks
75% External, 25%
Internal
5. Costs
5.1 The cost provided in the Bid should be final and should include all related
expenses and fees, as well as taxes calculated according to the tax laws as of the
date of the bid submission.
6. RFP and Project Dates
RFP issued by Alfa Bank
RFP responses by
14th January 2014
23th January 2014
RFP feedback from Alfa Bank to shortlisted vendors
27th January 2014
Alfa Bank receives vendor’s decision
29th January 2014
Contract negotiations
30–31th January 2014
Start of Project
23th February 2014
7. Additional Information
7.1 Vendors with a combination of Russian and English linguistic skills in their
teams will be preferred.
7.2 Vendors should note that all validation teams will be required to work from Alfa
Bank premises in Moscow, Russia unless prior agreement is obtained. Vendors
using foreign nationals in their teams are responsible for ensuring appropriate
immigration documents are obtained.
7.3 Vendors should support model validation discussions or interactions with CBR
7.4 All project work will take place from March 2014 to February 2015 with regards
to this RFP
7.5 Contact person at Alfa-Bank:
 Zeyn Adam - Managing Director Basel II Project
Tel. +7 (495) 788 69 29
Email: [email protected]
 Vera Perevitskaya - Project Manager
Tel. +7 (499) 681 17 57
Email: [email protected]
5
8. Confidentiality and non-disclosure
8.1 This RfP including all negotiations and discussions are regarded as the sole and
intellectual property of Alfa-Bank. It cannot be re-produced or discussed with a
third party other than with the express permission of Alfa-Bank accordingly.
The timelines and tasks herein are considered confidential and of a proprietary
nature by Alfa-Bank. By accepting this RfP a vendor agrees to the private and
confidential terms either expressly or implicitly stated herein.
9. RFP response template
Company Name
Quantitative 70%
Total RFP Price in USD $
Total RFP Mandays for all
tasks
Qualitative 30%
The consultancy RFP will be adjudged on the following criteria and
breakdown
The consultancy RFP will be adjudged on the following criteria and
breakdown
Timeline (5%)
Start Date
Consultancy services to be
provided by
Team Seniority and
Experience ( 25%)
Names
and
Rates
Relevant Basel II
Experience: Years
of experience in
subject matter:
Years in role at the
consultancy
Number of Partners
Number of Project Managers /
Directors
Number of Senior Managers
Number of Managers
Number of Senior Advisors
Number of Senior Consultants
Number of Business Analysts
Number of Consultants
Number of Junior Consultants
6
Function on Total
the Project predicted
Mandays
per person
Dual
Language
Russian
/English
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
№ 1401230
1. Объявление
1.1. ОАО «Альфа-Банк», сообщает о проведении «23» января 2014 года
в Центральном офисе Банка (г. Москва, ул. Каланчевская, 27, см. схему) открытого
конкурса партнеров Банка для проведения валидации моделей нерозничного
кредитного риска в Базель II.
1.2. Предметом конкурса является наилучшее предложение о заключении договора на
следующих условиях:
► количество и качество товаров, работ и услуг: проведение валидации моделей
нерозничного кредитного риска в Базель II в соответствии с системой валидации модели,
разработанной в ОАО «Альфа-Банк», включающей:
► детальный план проекта с указанием плановых результатов и этапов работы;
► оценку разработки методологии, дизайна и данных;
► проверку общих предположений и их применения к моделям;
► эффективность и надежность моделей;
► проверку на соответствие требованиям Базель II;
► выводы и рекомендации.
Для валидации моделей нерозничного кредитного риска в Базель II Банка требуются:
► Валидация методологии, основанной на документах по следующим моделям:
 3 моделей PD в нерозничном бизнесе;
 2 модели LGD в нерозничном бизнесе;
 1 модели EAD (CCF) в нерозничном бизнесе.
► Валидация данных, управления данными, процессов и контроля за разработкой моделей;
► Проверка примеров использования моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь
при дефолте (LGD), величины кредитных требований (EAD (CCF). Соответствующие данные по
отдельным клиентам предоставляются валидаторам модели.
Требования к результатам:
► Валидация предполагает возможность Банка подать заявку на IRB и выполнить все
требования РФ по документации Базель II .
► По результатам валидации вероятностных моделей нерозничного кредитного риска в
Базель II необходимо предоставить отчет о полной валидации и данные о проведенных анализах.
► По результатам валидации всех перечисленных моделей нерозничного кредитного риска в
Базель II необходимо предоставить отчет о предварительной валидации и данные о проведенных
анализах.
► Все результаты валидации должны быть подготовлены на русском и английском языках.
► платежные условия договора оплата по счетам, выставляемым контрагентом
ежемесячно с соответствии с ставками консультантов и количеством часов, которое они
затратили на работу по проекту Базель-2
► место и срок исполнения обязательств партнера Россия, г. Москва. Срок выполнения
работ 1марта 2014 г. – 31 декабря 2014 г.
гарантийные и сервисные обязательства предоставление результатов,
согласованных ответственными сотрудниками ОАО «Альфа-Банк»
►
иные существенные условия договоров данного вида Подробное пошаговое описание
проекта с оценками сроков для каждого шага будет предоставлено после получения письма о
заинтересованности
Проект будет проводиться в течение 2014 года.
►
1.3. Участники конкурса должны удовлетворять следующим требованиям:
►
опыт работ в соответствующей области;
7
наличие соответствующих лицензий и сертификатов;
► наличие квалифицированного персонала;
► обладание необходимыми материальными ресурсами;
► отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами;
►
отсутствие возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в отношении
руководителей
1.4. Конкурсные предложения, содержащие ссылку на номер конкурса, будут приниматься
от уполномоченных лиц СТРОГО В УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ: с 10:00 до 17:00 мск. «23»
января 2014 г. только по электронной почте в любом распространенном формате MS
(сканированные документы - в ZIP-файлах) Секретарем Тендерного Комитета ОАО
«Альфа-Банк» Мицкевич Мариной Рудольфовной, телефон: (495) 604-79-91; адрес
электронной почты: [email protected]
►
1.5. Уполномоченный сотрудник Банка для получения разъяснений по
техническим вопросам – Перевицкая Вера Олеговна, вн. 011 8711 тел. +74996811757
email: [email protected].
1.6. Конкурсные предложения, переданные способом, отличным от указанного,
а также не содержащие ссылку на номер конкурса, не рассматриваются.
2. Критерий определения Победителя конкурса
2.1. При определении Победителя конкурса выделяются следующие оцениваемые параметры
конкурсных предложений (в скобках — обозначение весового коэффициента):
2.1.1. Цена товара, работы, услуги, с учетом НДС (весовой коэффициент = 70
%) – обязательный параметр;
2.1.2. Качество и степень соответствия потребительских свойств продукта потребностям Банка
(весовой коэффициент = 30 %);
2.2. Сумма весовых коэффициентов должна быть равной 100 %.
2.3. Каждый из параметров оценивается экспертно (от 1,0 до 5,0 баллов).
2.4. Подведение итогов (расчет комплексной оценки конкурсного предложения)
производится в соответствии с утвержденными в ОАО «Альфа-Банк» правилами.
3. Конкурсные предложения должны содержать:
3.1. Информацию, необходимую для оценки параметров по указанному в п.2
конкурсной документации критерию.
3.2. Полное наименование компании, организационно-правовая форма, место и
дата регистрации, юридический и почтовый адрес, полные банковские реквизиты,
контактные телефоны, адрес электронной почты.
3.3. Сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
3.4. Краткое представление о компании, включающее в себя описание основных направлений
деятельности и инфраструктуры компании.
3.5. Сведения о наличии лицензий, необходимых для выполнения работ в данном конкурсном
проекте (копии в ZIP-файле).
3.6 Коммерческое предложение оформляется в формате презентации MS Power Point, с
обязательным указанием стоимости услуг, предполагаемого количества человеко-дней для
каждой из задач, резюме предлагаемых специалистов и указанием их ставок, описанием опыта
компании в данной области.
8
4. Прочие условия
4.1. В случае если информация, перечисленная в п.п.3.4–3.5 ранее
представлялась в ОАО «Альфа-Банк», просим сделать соответствующую ссылку и
согласовать вопрос о необходимости её представления с сотрудником Банка,
указанным в п. 1.5.
4.2. Сроки действия условий конкурсных предложений и заключения
договора — до «31» января 2014 г.
4.3. Объявление об итогах конкурса, содержащее, в случае признания его
состоявшимся, наименование Победителя конкурса, будет размещено на странице
завершенных конкурсов нашего сайта: http://www.alfabank.ru/tenders/archive/
5. Формат заявки
Название компании
Количественные
характеристики 70%
Совокупная стоимость
предложения в долл.
США
Совокупный объем работ
в человеко-днях.
Качественные
характеристики 30%
Сроки (5%)
Начало работ
Услуги будут
предоставлены до
Состав и опыт команды
( 25%)
Предложение компании будет оцениваться на основе следующего
перечня критериев.
Предложение компании будет оцениваться на основе следующего
перечня критериев.
Имена и
ставки
Опыт внедрения
Базель 2: лет
опыта в сфере:
лет опыта в
консалтинге
Партнер
Проектный
менеджер/директор
Старший менеджер
менеджер
Старший советник
Старший консультант
Бизнес аналитик
Консультант
Младший консультант
9
Функционал
ьная роль в
проекте
Предполагае
мое число
человекодней на
сотрудника
Владение и
английским,
и русским
языком