4. Структура образовательной программы послевузовского

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»
(Новосибирский государственный университет, НГУ)
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (АСПИРАНТУРА)
по научной специальности
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
по отрасли наук – экономические науки
Присуждаемая ученая степень
Кандидат экономических наук
Новосибирск 2013г.
1
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения .......................................................................................................................... 4
1.1. Основная профессиональная образовательная программа послевузовского
профессионального образования (аспирантура) ......................................................................... 4
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы
послевузовского профессионального образования .................................................................... 4
1.3. Цель образовательной программы послевузовского профессионального образования .. 4
1.4. Характеристика основной профессиональной образовательной программы
послевузовского профессионального образования .................................................................... 4
2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы послевузовского профессионального образования .................................................... 5
3. Характеристика профессиональной деятельности аспиранта ................................................... 5
3.1. Область профессиональной деятельности аспиранта по специальности .......................... 5
3.2. Паспорт специальности научных работников 08.00.13 – «Математические и
инструментальные методы экономики» ...................................................................................... 5
4. Структура образовательной программы послевузовского профессионального образования 7
4.1. Образовательная составляющая, ........................................................................................... 7
4.2. Исследовательская составляющая,........................................................................................ 7
4.3. Трудоемкость освоения образовательной программы послевузовского
профессионального образования (по ее составляющим и их разделам): ................................. 7
4.4. Учебный план подготовки аспиранта ................................................................................... 8
4.5. Календарный учебный график............................................................................................... 9
4.6. Рабочие программы учебных дисциплин ............................................................................. 9
4.7. Программа практик и организация научно-исследовательской работы ........................... 9
5. Ресурсное обеспечение образовательной программы послевузовского профессионального
образования. ..................................................................................................................................... 10
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса ......................................................................... 10
5.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению учебного
процесса ........................................................................................................................................ 11
5.3. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса ................. 16
6. Рекомендации по использованию инновационных образовательных технологий ............... 16
7. Итоговая государственная аттестации аспиранта. ................................................................... 16
ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................................................................................ 18
ЛИТЕРАТУРА................................................................................................................................ 127
2
Основная образовательная профессиональная программа послевузовского профессионального образования (аспирантура) разработана в рамках реализации Программы развития
НГУ в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной
образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура), утвержденные приказом Минобрнауки России от 16 марта 2011 г. № 1365.
Авторы:
д.э.н., профессор Мкртчян Гагик Мкртичевич
к.э.н., доцент Кирина Лилия Владимировна
к.э.н.,доцент Ибрагимов Наимджон Мулабоевич
3
1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа послевузовского
профессионального образования (аспирантура)
Основная профессиональная образовательная программа послевузовского профессионального образования по специальности 08.00.13-Математические и инструментальные методы экономики представляет собой комплект учебно-методических документов, определяющих содержание и методы реализации процессов обучения в аспирантуре в соответствии с
Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура), утвержденные приказом Минобрнауки России от 16 марта 2011 г. № 1365.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы послевузовского профессионального образования
 Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура), утвержденные приказом Минобрнауки России от 16.03.2011 № 1365;
 письмо Минобрнауки России от 22.06.2011 № ИБ-733/12 «О формировании основных образовательных программ послевузовского профессионального образования;
 приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 «Об утверждении Номенклатуры
специальностей научных работников, с изменениями внесенными приказами Минобрнауки
от 11.08.2009 № 294, от 16.11.2009 № 603;
 приказ Минобразования России от 27.03.1998 № 814 «Об утверждении Положения
о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» с изменениями, внесенными приказами
от 16.03.2000 № 780, от 27.11.2000 № 3410, от 17.02.2004 № 696;
 приказ Минобрнауки России от 08.10.2007 г № 274 «Об утверждении программ
кандидатских экзаменов»;
 письмо Минобрнауки России от 12.07.2011 № СИ-754/04 «О кандидатских экзаменах»;
 постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 74
«Положение о порядке присуждения ученых степеней» с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства от 12.08.2003 № 490, от 20.04.2006 № 227, от 04.05.2008 № 330,
от 02.06.2008 № 424, от 31.03.2009 № 279, от 20.06.2011 № 475;
 устав Новосибирского государственного университета
 положение о балльно-рейтинговой системе оценивания успеваемости аспирантов
1.3. Цель образовательной программы послевузовского профессионального образования
Целью образовательной программы послевузовского профессионального образования
является подготовка научных и научно-педагогических кадров высокой квалификации для
науки, образования, народного хозяйства. В рамках данной специальности предполагается
развитие математического аппарата экономических исследований для повышения обоснованности управленческих решений на всех уровнях экономики.
1.4. Характеристика основной профессиональной образовательной программы
послевузовского профессионального образования
Нормативный срок освоения образовательной программы послевузовского профессионального образования по очной форме обучения не может превышать три года, по заочной
форме – четыре года.
В случае досрочного освоения образовательной программы послевузовского профессионального образования и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кан4
дидата наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре.
Трудоемкость освоения образовательной программы определяется в зачетных единицах
(одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам) и составляет 210 зачетных
единиц.
2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы послевузовского профессионального образования
2.1. Лица, желающие освоить образовательную программу послевузовского профессионального образования по специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные
методы экономики» должны иметь высшее профессиональное образование, подтверждающее присвоение квалификации «специалист» и «магистр».
2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе.
2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных
кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской
Федерации и представлен на сайте НГУ.
2.4. Программа вступительных экзаменов в аспирантуру разработана в соответствии с
государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования и представлена в Приложении 6.
3. Характеристика профессиональной деятельности аспиранта
3.1. Область профессиональной деятельности аспиранта по специальности
08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики» включает виды
экономической деятельности, требующие углубленной фундаментальной подготовки, а также владеющий методологией научного творчества, современными информационными технологиями, подготовленный к исследовательской, консультационной, аналитической и педагогической деятельности
3.2. Паспорт специальности научных работников 08.00.13 – «Математические и
инструментальные методы экономики»
Шифр специальности: 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики
Формула специальности:
Содержанием специальности «Математические и инструментальные методы экономики» является разработка теоретических и методологических положений анализа экономических процессов и систем на основании использования экономико-математических методов и
инструментальных средств. В рамках специальности предполагается развитие математического аппарата экономических исследований, методов его применения и встраивания в инструментальные средства для повышения обоснованности управленческих решений на всех
уровнях экономики, а также совершенствование информационных технологий решения экономических задач и эффективная их экспансия в новые экономические приложения.
Объектами исследований данной специальности являются домашние хозяйства, предприятия всех организационно-правовых форм, объединения и союзы, экономические регионы, национальные и международные экономические системы.
Предметом исследований выступают социально-экономические процессы и явления,
протекающие в экономических системах.
Области исследований:
1. Математические методы.
5
1.1. Разработка и развитие математического аппарата анализа экономических систем:
математической экономики, эконометрики, прикладной статистики, теории игр, оптимизации, теории принятия решений, дискретной математики и других методов, используемых в
экономико-математическом моделировании.
1.2. Теория и методология экономико-математического моделирования, исследование
его возможностей и диапазонов применения: теоретические и методологические вопросы
отображения социально-экономических процессов и систем в виде математических, информационных и компьютерных моделей.
1.3. Разработка и исследование макромоделей экономической динамики в условиях
равновесия и неравновесия, конкурентной экономики, монополии, олигополии, сочетания
различных форм собственности.
1.4. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений.
1.5. Разработка и развитие математических методов и моделей глобальной экономики,
межотраслевого, межрегионального и межстранового социально-экономического анализа,
построение интегральных социально-экономических индикаторов.
1.6. Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных расчетов.
1.7. Построение и прикладной экономический анализ экономических и компьютерных моделей национальной экономики и ее секторов.
1.8. Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности, определение трендов, циклов и тенденций развития.
1.9. Разработка и развитие математических методов и моделей анализа и прогнозирования развития социально-экономических процессов общественной жизни: демографических
процессов, рынка труда и занятости населения, качества жизни населения и др.
1.10.Разработка и развитие математических моделей и методов управления информационными рисками.
2. Инструментальные средства.
2.1. Развитие теории, методологии и практики компьютерного эксперимента в социально-экономических исследованиях и задачах управления.
2.2. Конструирование имитационных моделей как основы экспериментальных машинных комплексов и разработка моделей экспериментальной экономики для анализа деятельности сложных социально-экономических систем и определения эффективных направлений развития социально-экономической и финансовой сфер.
2.3. Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации организационных структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях.
2.4. Разработка систем поддержки принятия решений для обоснования общегосударственных программ в областях: социальной; финансовой; экологической политики.
2.5. Разработка концептуальных положений использования новых информационных
и коммуникационных технологий с целью повышения эффективности управления в экономических системах.
2.6. Развитие теоретических основ методологии и инструментария проектирования,
разработки и сопровождения информационных систем субъектов экономической деятельности: методы формализованного представления предметной области, программные средства,
базы данных, корпоративные хранилища данных, базы знаний, коммуникационные технологии.
2.7. Проблемы стандартизации и сертификации информационных услуг и продуктов
для экономических приложений.
6
2.8. Развитие методов и средств аккумуляции знаний о развитии экономической системы и использование искусственного интеллекта при выработке управленческих решений.
2.9. Развитие гипертекстовых технологий и разработка модельных тренажеров в
сфере педагогической деятельности по обучению экономическим специальностям и подготовке управленческих кадров.
2.10. Развитие инструментальные методы анализа механизмов функционирования
рынков товаров и услуг в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли.
2.11. Развитие экономических методов обеспечения информационной безопасности в
социально-экономических системах.
4. Структура образовательной программы послевузовского профессионального
образования
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального
образования (аспирантура) (далее – Федеральные государственные требования) образовательная программа послевузовского профессионального образования включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программу практики, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Образовательная программа послевузовского профессионального образования имеет
следующую структуру:
4.1. Образовательная составляющая,
включающая следующие разделы:
 Обязательные дисциплины (ОД.А.00);
 Факультативные дисциплины ФД.А.00);
 Практика (П.А.00).
4.2. Исследовательская составляющая,
включающая следующие разделы:
 Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на
соискание учёной степени кандидата наук
(НИР.А.00);
 Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);
 Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
(ПД.А.00).
4.3. Трудоемкость освоения образовательной программы послевузовского профессионального образования (по ее составляющим и их разделам):
Трудоемкость (в
Индекс
Наименование разделов и дисциплин
зачетных едини(модулей)
цах)
ОД.А.00
Обязательные дисциплины
19
ОД.А.01
История и философия науки
4
ОД.А.02
Иностранный язык
4
Специальные дисциплины отрасли
ОД.А.03
6
науки
и
научной
специальности
ОД.А.03
2
08.00.13
ОД.А.04
2
Микроэкономика (продвинутый уроОД.А.05
2
вень)
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Современные математические методы в
экономике
ОД.А.06
Дисциплины по выбору аспиранта
5
ОД.А.06
Эконометрия на финансовых рынках
2
7
ОД.А.07
ОД.А.07
Эволюция экономической сферы: теория
и прикладные проблемы
Эконометрический анализ панельных
данных
Методы максимального правдоподобия в
эконометрии
ФД.А.00
Факультативные дисциплины
Психология делового общения
ФД.А.01
ФД.А.02
Рынки ценных бумаг
ФД.А.03
Управление рисками
П.А.00
Практика (педагогическая)
Итого на образовательную составляющую
Научно-исследовательская работа аспиНИР.А.00
ранта и выполнение диссертации на соискание учёной степени кандидата наук
КЭ.А.00
Кандидатские экзамены
КЭ.А.01
Кандидатский экзамен по истории и философии науки
Кандидатский экзамен по иностранному
КЭ.А.02
языку
Кандидатский экзамен по специальной
КЭ.А.ОЗ
дисциплине в соответствии с темой диссертаций на соискание учёной степени
кандидата наук
Подготовка к защите диссертации на соПД.А.00
искание учёной степени кандидата наук
Итого на исследовательскую составляющую
Общий объем подготовки аспиранта
2
3
3
5
2
1
2
3
27
165
3
1
1
1
15
183
210
4.4. Учебный план подготовки аспиранта
Проектирование учебного плана подготовки аспиранта по специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» выполнено на основе приказа Минобрнауки РФ от 16.03.2011 г. № 1З65 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной образовательной программе послевузовского профессионального образования (аспирантура)».
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения разделов образовательной программы (учебных дисциплин, практик, научно-исследовательская работа) указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, НИР в зачетных единицах, а также их
общая и аудиторная трудоемкость в часах. Учебный план приведен в Приложении 1.
Учебный процесс организован с применением учебных занятий и технологий, ориентированных на активную роль аспиранта в образовательном процессе, в частности, путем увеличения его самостоятельной работы.
В рамках образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности 08.00.13.-«Математические и инструментальные методы экономики»
научным руководителем совместно с аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта.
В индивидуальном плане аспиранта должны предусматриваться:
 Сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному
языку и специальной дисциплине;
 Прохождение практик;
 Систематические отчеты по освоению аспирантами обязательных дисциплин;
 Отчет о проделанной научно-исследовательской работе.
8
Максимальный объём учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды аудиторной
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часов в
неделю.
Факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом подготовки аспиранта, не являются обязательными для изучения. Часы, отведенные на факультативные дисциплины, могут быть использованы как для теоретического обучения, так и для научноисследовательской работы аспиранта.
Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
(ПД.А.00) включает оформление диссертационной работы и представление ее на кафедру ( в
научный совет, отдел, сектор).
4.5. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации основной образовательной программы послевузовского профессионального образования по годам, включая теоретическое обучение, практику, НИР, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.
Календарный учебный график представлен в Приложении 2.
4.6. Рабочие программы учебных дисциплин
В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) должны быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органической увязке с осваиваемыми знаниями ,
умениями в целом по образовательной программе.
Рабочие программы разрабатываются по всем учебным дисциплинам. Преподавание
специальных дисциплин осуществляется в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную специфику, определяемыми Федеральными государственными
требованиями к основной образовательной программы послевузовского профессионального
образования.
Для чтения учебных курсов привлекаются представители российских и зарубежных вузов.
Рабочие программы учебных дисциплин приведены в Приложении 3.
4.7. Программа практик и организация научно-исследовательской работы
Программа педагогической практики для аспирантов составлена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. № 1365 «Об утверждении
федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)».
Педагогическая практика направлена на приобретение аспирантами опыта реализации
целостного образовательного процесса; выполнение комплексного анализа научнопедагогического и методического опыта в конкретной предметной области; проектирование
отдельных компонентов образовательного процесса; экспертизу отдельных элементов методической системы обучения; организацию и проведение педагогического эксперимента;
апробацию различных систем диагностики качества образования; реализацию инновационных образовательных технологий.
Для выполнения программы педагогической практики аспирант должен владеть знаниями по дисциплинам специальности, педагогики, технологиям и методике профессионального обучения, а также психологии профессионального образования, вопросам педагогического применения информационных технологий в образовании.
Формирование содержания подготовки педагогических кадров через аспирантуру может определяться требованиями к педагогу высшей школы. Программа педагогической
практики приведена в Приложении 4.
9
Научно-исследовательская работа аспиранта выполняется в течение всего периода обучения в аспирантуре в соответствии с учебным планом индивидуально или в составе научного коллектива под руководством научного руководителя (как правило, доктора наук). Проведение научных исследований предполагает углубленное изучение дисциплин, предлагаемых
для избранной специальности в учебной плане. При этом важно выполнять требования, вытекающие из Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. №1365 «Об
утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)».
Задачи научно-исследовательской работы аспирантов
 получить и освоить современные профессиональные знания, умения и навыки, связанные с реализацией научно-исследовательской деятельности в избранной области экономических исследований;
 овладеть высокоэффективными методами, способами, приемами научного анализа,
обобщения, систематизации полученных знаний в рамках объекта и предмета исследования,
определенных в «Паспорта научных специальностей» для избранной научной специальности;
 научиться готовить к публикации и публиковать в научных изданиях, входящих в
перечень ВАК, результаты выполненных лично и в соавторстве научных исследований, а
также представлять эти результаты на международных и всероссийских научных конференциях;
 уметь успешно спланировать и реализовать весь цикл работ аспиранта, связанных с
подготовкой и защитой кандидатской диссертации.
Самостоятельная работа аспирантов в рамках научно-исследовательской работы обеспечивается за счет использования специализированных учебно-методических ресурсов: методических указаний по выполнению НИР, учебно-методических пособий, содержащих методические навигаторы по всему спектру инновационных научно-исследовательских технологий и методам организации и проведения научного исследования.
Программа научно-исследовательской работы аспиранта приведена в Приложении 5.
5. Ресурсное обеспечение образовательной программы послевузовского профессионального образования.
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация основной образовательной программы послевузовского профессионального
образования по специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и занимающиеся научной и научнометодической деятельностью.
При реализации образовательной программы, ориентированной на подготовку научных
и научно-педагогических кадров 85 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс,
имеют ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания, из них 35 % имеют ученую
степень доктора наук.
Научное руководство аспирантами и соискателями по научной специальности 08.00.13«Математические и инструментальные методы» экономики осуществляют доктора наук,
кандидаты наук (с разрешения ученого совета НГУ).
Научный руководитель осуществляет следующие функции:
 Определяет цель и задачи диссертационного исследования и корректирует их при получении новой информации; формулирует тему диссертационной работы, подлежащую
утверждению на Ученом совете;
 Составляет индивидуальный план научно-исследовательской работы по теме диссертации (на весь срок обучения и по годам) и учебной работы (изучения аспирантом необхо10
димых дисциплин и научно-методических материалов); подготовки и публикации докладов и
статей по теме диссертации;
 Направляет работу аспиранта в соответствии с выбранной темой;
 Координирует подготовку аспиранта для получения необходимых знаний и навыков;
 Оценивает полученные за каждый учебный год результаты, корректирует цель и задачи исследования и индивидуальный план учебной и научной работы аспиранта и дает рекомендации по списку литературы;
 В начале третьего года обучения определяет сроки подготовки, представления и защиты диссертационной работы;
 Консультирует аспиранта по теоретическим, методологическим, стилистическим и
другим вопросам написания диссертации; оценивает проделанную работу и дает заключение
о ее соответствии установленным требованиям.
5.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению учебного процесса
Каждый обучающийся обеспечивается основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для образовательного процесса по всем
дисциплинам в соответствии с Федеральными государственными требованиями, программами кандидатских экзаменов, программами вступительных экзаменов. Учебные, учебнометодические и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивает учебный процесс, и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом образовательной программы послевузовского профессионального образования.
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, доступ к информационным системам (справочным и поисковым), а также обеспечен доступ к информационным ресурсам ГПНТБ СО РАН и других
библиотек и организаций в рамках Централизованной системы СО РАН (книги, научные
журналы, периодические издания, электронные публикации, полнотекстовые электронные
базы научных публикаций).
Перечень научных журналов по экономике и менеджменту, которые доступны в
печатном виде в библиотеках НГУ и ИЭОПП СО РАН (за ряд лет по настоящее время)
Актуальная статистика Сибири
Бухгалтерский учет
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социальноэкономические науки
Вестник общественного мнения.
Вестник Российского гуманитарного научного фонда
Вестник Российской Академии наук
Вестник РФФИ
Вопросы статистики
Вопросы экономики
Деньги и кредит
Журнал экономической теории
Инвестиции в России
Инновации
Информационные технологии в гуманитарных исследованиях
Мировая экономика и международные отношения
Нефтегазовая вертикаль
Общественные науки и современность
Общество и экономика
Проблемы прогнозирования
Проблемы теории и практики управления
Проблемы управления
11
Пространственная экономика
Регион: экономика и социология
Региональная экономика: теория и практика
Социологические исследования
Социология: методология, методы и математические модели
Статистический бюллетень
Статистическое обозрение
США – Канада: экономика-политика-культура
Федерализм
Финансы
Экология производства
Экономика. Вопросы школьного экономического образования
Экономика и математические методы
ЭКО. Всероссийский экономический журнал
Экономика Региона
Экономический журнал Высшей школы экономики
The Russian Economic Barometer
Acta Slavica Iaponica
American Economic Review
American Economic Journal Applied Economics
American Economic Journal Economic Policy
American economic journal macroeconomics
American Economic Journal Microeconomics
The American Sociological Review
Brookings Papers on Economic Activity
Cesifo Forum
The Developing Economies
The Econometrics Journal
Economic Affairs
Economic and Industrial Democracy
Economic Development Quarterly
Economic systems research
Informationen zur Raumentwicklung
International Economic Review
IRSR. International Regional Science Review
Journal of Economic Literature
The Journal of Economic Perspectives
The Journal of Entrepreneurship
The Kyoto Economic Review
Management
Management Communication Quarterly
Mathematics and Social Sciences
Nachrichten
Osaka City University Economic Review
Public Finance Review
The RAND Journal of Economics
The Review of Economic Studies
Review of World Economics
WZB Mitteilungen
12
Перечень баз данных и научных журналов по экономике и менеджменту, которые
доступны в электронном виде через библиотеку EBSCO
Список баз данных
Academic Search Complete
База данных Academic Search Complete является на данный момент самой полной мультидисциплинарной базой научных работ и включает полные тексты более чем 8 500 периодических журналов, из которых почти 7 300 являются рецензируемыми. Кроме полнотекстовых материалов, база данных содержит указатели и рефераты для более чем 12 500 журналов, а также более 13 200 публикаций, включая монографии, отчеты, материалы конференций и другую информацию. База данных содержит PDF-материалы за период с 1887 г. по
настоящее время, для большинства из которых поддерживается поиск в исходном PDFформате. Для более чем 1 400 журналов обеспечивается поиск цитируемых источников.
Academic Search Premier
Эта мультидисциплинарная база данных содержит полные тексты более чем 4 600 журналов, из которых около 3 900 наименований являются предварительно рецензируемыми.
Предусмотрены дублирующие файлы более чем для ста журналов в формате PDF за период с
1975 года по настоящее время. Также обеспечивается возможность поиска среди более чем 1
000 наименований источников цитирования.
Business Source Complete
Business Source Complete — наиболее авторитетная в мире научная база данных по бизнесу, содержащая обширную коллекцию библиографических сведений и полных текстов. К
числу разнообразных изданий, предлагаемых этой базой данных, относятся указатели и рефераты наиболее важных научных журналов по бизнесу за период с 1886 г. по настоящее
время. Кроме того, предоставлены ссылки на цитирования с возможностью поиска для более
чем 1 300 журналов.
Computers & Applied Sciences Complete
База данных Computers & Applied Sciences Complete содержит широкий спектр информации по исследованиям и разработкам в области вычислительной техники и областей
науки, связанных с этим направлением. База данных CASC обеспечивает индексацию и поиск рефератов статей из примерно 2 200 академических журналов, специализированных изданий и других источников, представленных в этом обширном собрании. База содержит полнотекстовые версии приблизительно 1 000 периодических изданий.
ERIC
База данных информационного центра образовательных ресурсов ERIC содержит более
1,3 млн записей и ссылки на более чем 323 000 полнотекстовых документов, самые ранние из
которых датированы 1966 годом.
GreenFILE
База данных GreenFILE предлагает подробную информацию, покрывающую все аспекты влияния человека на окружающую среду. Это собрание научных, государственных и популярных работ включает содержимое о глобальном потеплении, экологическом строительстве, загрязнении окружающей среды, устойчивом развитии сельского хозяйства, возобновляемых источниках энергии, переработке отходов и многом другом. База данных предоставляет предметный указатель и рефераты для приблизительно 384000 записей, а также полного
текста в открытом доступе для более чем 4700 записей.
Health Source - Consumer Edition
Эта база данных представляет собой наиболее полный сборник данных по здравоохра13
нению, доступных для библиотек во всем мире, и включает различные области здравоохранения, такие как медицинские науки, питание, воспитание детей, спортивную медицину и
общее здравоохранение. В базе данных Health Source: Consumer Edition представлено около
80 полнотекстовых журналов, посвященных здравоохранению.
Newspaper Source
В базе данных Newspaper Source представлены полные тексты ("от корки до корки")
более чем 40 газет США и международных газет. База данных также содержит избранные
полные тексты 389 региональных газет (США). Кроме того, имеются также полнотекстовые
стенограммы теле- и радионовостей.
Regional Business News
Эта база данных содержит исчерпывающие полнотекстовые материалы региональных
изданий по бизнесу. Regional Business News охватывает свыше 80 региональных изданий по
бизнесу из всех крупных городов и сельских районов США. Щелкните здесь для получения
полного списка наименований.
Зарубежные журналы по экономике
Acta Agriculturae Scandinavica: Section C, Food Economics
Agris On-Line Papers in Economics & Informatics
Aquaculture Economics & Management
Aquaculture Economics & Management (IAAEM)
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences
Canadian Journal of Agricultural Economics
Contemporary Legal & Economic Issues
Continental Journal of Agricultural Economics
Current Issues in Economics & Finance
Defence & Peace Economics
Ecological Economics
Economic & Financial Policy Review
Economic & Financial Review
Economic Bill of Rights
Economic Bulletin for Europe
Economic Commentary
Economic Development Journal
Economic Geography
Economic Indicators
Economic Inquiry
Economic Outcomes
Economic Perspectives
Economic Policy Review
Economic Review
Economic Science for Rural Development Conference Proceedings
Economic Survey of Europe
Economic Trends
Economics of Education Review
Economics Research International
Education Economics
Energy Sources Part B: Economics, Planning & Policy
Environmental Economics & Policy Studies
Eurasian Geography & Economics
European Journal of the History of Economic Thought
14
Explorations in Economic History
Family Economics & Nutrition Review
Feminist Economics
FRBSF Economic Letter
Games & Economic Behavior
Gaming Law Review & Economics
IMF Economic Review
International Covenant on Economic, Social, & Cultural Rights
International Journal of Economic & Administrative Studies
International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve
Isletme Dergisi
Journal of Academic Research in Economics
Journal of Advanced Research in Law & Economics
Journal of Agricultural Economics
Journal of Economic & Social Research
Journal of Economic Behavior & Organization
Journal of Economic History
Journal of Economic Policy Reform
Journal of Economics & Engineering
Journal of Economics, Finance & Administrative Science
Journal of Environmental Economics & Management
Journal of Health Economics
Journal of Housing Economics
Journal of Neuroscience, Psychology, & Economics
Journal of Pharmaceutical Finance, Economics & Policy
Journal of Philosophical Economics
Journal of Population Economics
Journal of Socio-Economics
Journal of the Economic & Social History of the Orient
Marine Resource Economics
Mineral Economics: Raw Materials Report
New England Economic Review
Nursing Economic$
OPEC Review: Energy Economics & Related Issues
Palestine-Israel Journal of Politics, Economics & Culture
Paradoks: The Journal of Economics, Sociology & Politics
Penang Economic Monthly
Post-Soviet Geography & Economics
Proceedings of the 3rd World Congress on the Advancement of Scholarly Research in Science, Economics, Law & Culture
Proceedings of the 4th World Congress on the Advancement of Scholarly Research in Science, Economics, Law & Culture
Review of Radical Political Economics
Review of Social, Economic & Business Studies
Revista Brasileira de Economia de Empresas / Brazilian Journal of Business Economics
Roosevelt, the Great Depression, & the Economics of Recovery
Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration
Scottish Economic & Social History
Socio-Economic Planning Sciences
Statistical Journal of the UN Economic Commission for Europe
15
Structural Change & Economic Dynamics
Supreme Court Economic Review
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (Journal of Economic & Social Geography)
Trends in Agricultural Economics
University of Pennsylvania Journal of International Economic Law
Urban Anthropology & Studies of Cultural Systems & World Economic Development
5.3. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса
Кафедры, осуществляющие реализацию основной образовательной программы, располагают материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом подготовки аспиранта по специальности 08.00.13-«Математические и инструментальные методы экономики».
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. Реализация программы подготовки научнопедагогических кадров осуществляется на основе договорных отношений с ИЭОПП СО
РАН, Институтом математики СО РАН и другими организациями, предоставляющими базу
для обеспечения эффективной научно-исследовательской подготовки аспирантов.
6. Рекомендации по использованию инновационных образовательных технологий
Инновационные образовательные технологии можно рассматривать как совокупность
форм, методов обучения, средств активизации познавательной деятельности обучающихся
(чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, кейс-технологии
(case-stady), проведение ролевых игр, тренингов), что позволяет развивать навыки командной
работы, межличностные коммуникации, принятие решений, лидерские качества.
Использование в учебном процессе информационно-коммуникационных технологий
(дистанционное образование, электронное обучение (l-learning), видеолекции, Webконференции, использование возможностей доступа через международную сеть к мировым
библиотечным ресурсам) позволяет сократить время традиционной аудиторной нагрузки и
увеличить долю продуктивной самостоятельной работы аспирантов в условиях возможностей широчайшего доступа к различным информационным источникам.
7. Итоговая государственная аттестации аспиранта.
В соответствии с Федеральным законом 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» к формам государственной итоговой аттестации для обучающихся
по программе подготовки научно-педагогических в аспирантуре относятся:
 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине;
 Защита результатов научно-исследовательской работы
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине должен носить комплексный характер и служить в качестве средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта , способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, общекультурных и профессиональных компетенций.
Научно-исследовательская часть программы должна:
 Соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой
защищается кандидатская диссертация;
 Содержать научную новизну и практическую значимость;
 Основываться на современных теоретических, методических и технологических
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;
 Использовать современную методику научных исследований;
16


Базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с
применением компьютерных технологий;
Содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.
Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливается Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации. В кандидатский экзамен по научной специальности 08.00.13. включаются дополнительные разделы, раскрывающие достижения в научной
отрасли, в рамках которой выполняются диссертационные исследования.
Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу послевузовского профессионального образования и успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию (защитившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук), на основании решения ВАК выдается диплом кандидата экономических наук,
удостоверяющий присуждение искомой степени.
Основная образовательная программа послевузовского профессионального образования ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, технологии и социальной сферы.
17
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Программа учебного курса «Макроэкономика-3» (продвинутый уровень) составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной
образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности 08.00.13 – «Математические и инструментальные методы в экономике».
Курс относится к специальной дисциплине образовательной составляющей подготовки
аспирантов (индекс по учебному плану ОД.А.04), изучается на втором курсе.
Автор: ст. преподаватель Е.В. Желободько
Факультет: Экономический
Кафедра: «Применение математических методов в экономике и планировании»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Макроэкономика III являются 1) дать представление о
современных методах анализа экономических процессов; 2) познакомить с современными
представлениями о факторах экономического роста и возможных проблемах, ему препятствующему.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Курс Макроэкономика III является курсом продвинутого уровня. В качестве преквезитов к нему выступают курсы 1) Дифференциальных и конечно-разностных уравнений; 2)
Макроэкономика II; 3) Основы оптимального управления.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Макроэкономика III
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 современные теории экономического роста;
 методы анализа динамических систем.
Уметь:
 применять аналитические методы к анализу сложных экономических процессов;
 прочесть и критически осмыслить современные статьи в ведущих зарубежных
изданиях;
 решать наиболее типичные задачи макроэкономической теории.
Владеть:
 навыками регулярного изучения последних результатов, достижений и текущей
научной полемики в экономике;
 навыками формального анализа экономических проблем;
 навыками оформления формального доказательства принятого в современной
науке.
18
4. Структура и содержание дисциплины Макроэкономика III
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
Год
обучения
Раздел
дисциплины
Самостоятель
ная работа
Семинары
Лекции
КСР
1
Введение
2
2
0
2
2
Модель Солоу-Свена
2
2
1
3
3
Модель Рамсея-КассаКупманса
2
2
2
4
4
Модель с
перекрывающимися
поколениями
2
2
2
4
5
Контрольная работа № 1
2
0
2
2
6
Человеческий капитал
2
2
1
3
7
Модель Ромера
2
2
2
4
8
Модель Агиона-Ховитта
2
2
2
4
9
Экономический рост в
открытой экономике
2
2
2
4
2
2
4
6
18
18
36
10 Политическая экономия
Итого:
Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Контрольная работа № 1
Контрольная работа № 2
1. Введение. Стилизованные факты
Основные источники статистической информации для изучения экономического роста:
Penn World Table, данные Мэдисона и т. д. Проблемы изучения панельных данных. Межстрановые сравнения, индекс Жири-Хамиса и эффект Гершекрона. Индекс цен и критика комиссии Боскина. Экономический рост и циклы деловой активности. Экономический рост и
экономическое развитие. Связь экономического роста с показателями качества жизни (средняя продолжительность жизни, уровень детской смертности и т. д.). Стилизованные факты
Калдора об экономическом росте. Взаимозависимость стилизованных фактов. Оценки распределения ВВП между странами. Модели (pattern) экономического роста. Межстрановое
неравенство, концепция двупиковости. Общая производительность факторов. Подходы к ее
определению (регрессионный анализ, остаток Солоу, двойственный подход), достоинства и
недостатки. Парадокс TFP.
2. Модель Солоу-Свена, ее верифицируемые выводы
Предположения модели, условия Инады. Основное уравнение модели Солоу-Свена.
Стационарное состояние. Поведение траектории и стационарного состояния при изменении
параметров модели. Простейший вариант модели с эндогенным экономическим ростом: мо19
дель Солоу-Свена в случае AK модели. Обоснование вида производственной функции по
Френкелю. Зависимость темпов роста от структурных показателей. Золотое правило накопления Фелпса, динамическая неэффективность. Возможные причины неэффективности.
Корректировка выводов модели в случае экзогенного технологического прогресса.
Связь типов технологического прогресса со стилизованными факторами Калдора. Технологический прогресс по Харрорду и существование сбалансированной траектории роста.
Основные верифицируемые выводы модели Солоу-Свена. Логлинеаризация модели в
окрестности стационарного состояния. Зависимость скорости сходимости от параметров модели. Абсолютная сходимость. Расчеты Баумоля и критика Делонга. Условная сходимость и
работы Барро, Сала-и-Мартина.
Обсуждение неадекватности моделей Солоу-Свена и AK в работах Лукаса, МэнкьюРомера-Вейла и Истерли.
3. Базовые макроэкономические модели: модель Рамсея-Касса-Купманса и модель с перекрывающимися поколениями
Микрооснования макроэкономики. Концепция репрезентативного агента. Агрегирование по агентам и по товарам. Аддитивная сепарабельность функции полезности. Несостоятельность выбора во времени. Гиперболическое дисконтирование.
3A. Модель Рамсея-Касса-Купманса. Ослабление предположений модели Солоу (эндогенность нормы накопления, бесконечный горизонт планирования)
Децентрализованная постановка. Задача потребителя. Условие отсутствия игры Понзи
(условие отсутствия финансовых пирамид). Уравнение Эйлера. Эластичность межвременной
замены. Интерпретация для дискретного случая. Описание производственного сектора.
Условия равновесия на рынках товаров, труда и капитала. Характеризация траектории сбалансированного роста. Устойчивость равновесия и скорость сходимости к равновесию. Модель Солоу-Свена и модель Рамсея-Касса-Купманса. Невозможность появления динамической неэффективности. Сравнительная статика стационарного состояния. Переходная динамика, реакция равновесной траектории на производственные шоки. Поведение нормы сбережения во времени. Централизованная постановка. Эквивалентность с децентрализованной
постановкой (Парето-оптимальность равновесия).
Отказ от условий Инады и эндогенный экономический рост. Пример: модель Рамсея в
случае, когда производственный сектор описывается AK функцией.
3Б. Модель перекрывающихся поколений. Ослабление предположений модели Солоу
(эндогенность нормы накопления, конечный горизонт планирования)
Структура модели, отличия от постановки модели Рамсея-Касса-Купманса. Задача потребителя, родившегося в период t. Поведение сбережений при изменении ставки заработной
платы и ожидаемой ставки процента. Эффект дохода и эффект замены и реакция сбережений
на изменение процентной ставки. Задача производителя. Условия равновесия на рынках товаров, труда и капитала. Существование, единственность и устойчивость стационарного равновесия. Влияние типа ожиданий на равновесие. Возможность появления динамической неэффективности, ее причины. Альтруизм как фактор, противодействующий динамической неэффективности. Влияние альтруизма на динамику накопления капитала.
4. Человеческий капитал и его связь с экономическим ростом
Различные представления о человеческом капитале. Подходы к определению человеческого капитала: Беккер, Гарденер, Нельсон-Фелпс, Спенс. Межстрановые сравнения человеческого капитала. База данных Барро-Ли. Проект PISA.Введение человеческого капитала в
модель Солоу, модель Мэнкью, Ромера, Вейла. Ее эмпирическая проверка.
4A Подход Лукаса-Узавы (человеческий капитал как фактор производства)
Накопление человеческого капитала и его влияние на рост (модель Лукаса-Узавы). Пороговые технологии накопления человеческого капитала, множественность равновесий, ло20
вушки бедности (модель Азариадиса-Дрезена). Финансирование образования и экономический рост (Гломм-Равикумар). Групповой эффект при накоплении человеческого капитала
(модель Бенабоу). Несовершенство рынка капитала, распределение доходов и накопление
человеческого капитала (модель Галора-Зейры). Обучение в процессе производства и экономический рост, “корабли свободы” (Liberty ships). Эконометрические оценки факторов, влияющих на накопление человеческого капитала.
4Б Подход Нельсона-Фелпса (человеческий капитал как фактор инновационной деятельности)
Роль человеческого капитала в адаптации технологий (модель Нельсона-Фелпса). Дополняемость между инновационной деятельностью и накоплением человеческого капитала.
5. Технологический прогресс, НИОКР и экономический рост
Направления действия технологического прогресса: расширение ассортимента и снижение издержек.
5А. Модель Ромера (связь ассортимента и экономического роста)
Модель Диксита-Стиглица. Выбор числа благ, производимых в экономике, и экономический рост (модель Ромера). Описание сектора, производящего конечный продукт. Описание сектора, производящего промежуточные продукты. Дисконтированная прибыль от введения нового продукта. Издержки на создание нового продукта, дисконтированная прибыль
и вход в отрасль. Задача потребителя. Условие равновесия. Социальный оптимум и равновесие. “Эрозия” монопольной власти.
5Б. Модель Агиона-Ховитта (снижение издержек и экономический рост)
Идеи Шумпетера о НИОКР, созидательном разрушении и монопольной власти. Патент,
цена патента при различных формах конкуренции. Простейшая модель патентных гонок.
Описание сектора конечного продукта. Задача монополиста, производящего промежуточный
продукт. Задача фирмы, работающей в секторе НИОКР. Ожидаемая прибыль от исследований. Ожидаемая прибыль монополиста между двумя ближайшими инновациями. Определение цены патента на инновацию. Условия, определяющие равновесную траекторию. Стационарное состояние и его сравнительная статика по параметрам (ставке процента, величине
инноваций, числу рабочих, параметру распределения). Динамика выпуска. Средний темп роста и дисперсия темпа роста. Общественный оптимум и равновесие. Возможность циклов.
6. Экономический рост в открытой экономике
Вариант модели Рамсея для открытой экономики. Инвестиционные решения фирм при
наличии издержек приспособления и Q-Тобина. Модель Абеля-Бланшара в открытой экономике. Диффузия технологий и экономический рост (модель Барро-Сала-и-Мартина). Эффект
интеграции на экономический рост (Ромер-Ривера-Батиз). Торговля и рост экономики.
7. Политическая экономия и экономический рост
Гипотеза Кузнеца. Структурное и функциональное неравенство. Модели АлесиныРодрика и Пирсона-Табелини. Эмпирическая проверка. Связь перераспределения и неравенства. Политическая нестабильность, коррупция и экономический рост. Эмпирические свидетельства.
5. Образовательные технологии
В силу того что курс является теоретическим, интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) не проводится.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Курс предусматривает сдачу двух контрольных работ, каждая продолжительностью 3
21
час, теста по теории, а также контрольной по статье. Контрольная по статье предполагает ответы на вопросы по свежей статье из ведущих специализированных журналов, розданной
слушателям заранее. Формат проведения как стандартных контрольных, так и контрольной
по статье “open book”.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Acemoglu D., Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, 2008
2. Aghion P., P. Howitt, Endogenous Growth Theory, MIT Press, 1998, Ch.1, 2, 9, 10, 11
3. Barro, R., X. Sala-i-Martin, Economic Growth, New York: McGraw-Hill, 1995, Ch. 1, 2, 3,
5, 6, 8
4. Blanchard, O. J. and S. Fischer, Lectures on Macroeconomics, Cambridge, MIT Press, 1989,
Ch. 2, 3
5. De la Croix D., P. Michel, A Theory of Growth: Dynamics and Policy in Overlapping Generations, Cambridge University Press, Ch. 1, 2, 5.1-5.2
6. Easterly W., The elusive quest for growth. Economists` adventures and misadventures in the
tropics, Cambridge, MIT Press, 2002
7. Feenstra R. C., Advanced International Trade: Theory and Evidence, Ch.10
8. Persson,T., Tabellini, G., Political Economics: explaining economic policy, MIT Press,
2002, Ch. 14
9. Romer, D., Advanced Macroeconomics, 2nd edition, McGraw Hill, New York, 2001 Ch. 1,
2, 3
б) дополнительная литература:
1. Введение. Стилизованные факты
1. Barro R., Notes on growth accounting, NBER Working Paper 6654, 1998
2. Boskin M., Dulberg E., Gordon R., Griliches Z., Jorgenson D., Consumer prices, the consumer price index, and the cost of living, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 12(1), 1998,
3-26
3. Gorban M., Popov V., Volchkova N., Yudaeva K., Down and Up the Stairs: Paradoxes of
Russian Economic Growth, Discussion Paper
4. Dolinskaya I., Explaining Russia’s Output Collapse, IMF Staff Papers, Vol. 49, No. 2, 2002
5. Dollar D., A. Kraay, Growth Is Good for the Poor, Discussion Paper, The World Bank,
March 2000
6. Filmer D., L. Pritchett, The impact of public spending on health: does money matter? Social
Science & Medicine 49 (1999) 1309-23
7. Hanousek J., Hajkova D. and R. K. Filer, The Other Side of the Moon: The Data Problem in
Analyzing Growth Determinants, Discussion Paper, 2004
8. Maddison, A., The World Economy: A Millenial Perspective, Development Centre of the
Organization for Economic Cooperation and Development, 2001
9. Pritchett, L., Divergence, Big time, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 11(3), 1997,
3-17
10. Pritchett, L., Understanding Patterns of Economic Growth: Searching for Hills among Plateaus, Mountains, and Plains, The World Bank Economic Review, V. 14, N. 2
11. Quah, D., Twin Peaks: Growth and Convergence in Models of Distribution Dynamics, The
Economic Journal, 106, 1996
12. Nuxoll, D., Differences in relative prices and international differences in growth rates,
American Economic Review, Vol. 84(5), 1423-46
13. Sachs J .D., Tropical underdevelopment, NBER Working Paper 8119, 2001
14. Sala-i-Martin, X., The world distribution of income (estimated from individual country distributions), NBER Working Paper 8933, 2002
15. Summers, R., A. Heston, The Penn World Table (Mark 5): An Expanded Set of Internation22
al Comparisons: 1950–1988, Quarterly Journal of Economics, 1991, Vol. 106, 327–368.
16. Тематический выпуск журнала The Journal of Economic Perspectives, Vol. 2(4), 1988
17. Воскобойников И., Оценка совокупной факторной производительности российской
экономики в период 1961—2001 гг. с учетом корректировки динамики основных фондов,
Препринт WP2/2003/03 Серия WP2, Количественный анализ в экономике, ГУ-ВШЭ, 2003
2. Модель Солоу-Свена, ее верифицируемые выводы
Barro, R., X. Sala-i-Martin, Convergence, Journal of Political Economy, 100(2), 1992
1. Baumol,W. J., Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-Run Data
Show, American Economic Review, 1986, 76
2. DeLong, J. B., Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment, American Economic Review, 1988, 78
3. Easterly W., The Ghost of Financing Gap: Testing the Growth Model Used in the International
4. Financial Institutions, Journal of Development Economics 60 (2) 423-438
5. Islam, N., Convergence: Variation in Concept and Empirical Result, Discussion Paper, Department of Economics, Emory University, 1998
6. Lucas, R. E., Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries, American Economic
Association Papers and Proceedings, 1990, 80
7. Mankiw, N. G., D. Romer, D. N. Weil, A Contribution to the Empirics of Economic
Growth, Quarterly Journal of Economics, 107(2), 1992
8. Sachs J . D ., MCArthur J. W., Schmidt-Traub G., Kruk M., Bahadur C., Faye M., McCord
G., Ending Africa’s Poverty Trap, Brookings Papers on Economic Activity, 1:2004
9. Sala-i-Martin, X., The Classical Approach to Convergence Analysis, The Economic Journal,
106, 1996
3. Базовые макроэкономические модели: модель Рамсея-Касса-Купманса и модель с перекрывающимися поколениями
1. Barro, R. J., Economic Growth in a Cross Section of Countries, Quarterly Journal of Economics, 1991, 106
2. Durlauf S.N., D.T. Quah, The New Empirics of Economic Growth, Centre for Economic
Performance, Discussion Paper N. 384, 1998
3. Frederick, S., Loewenstein G. and T. O’Donoghue, Time Discounting: A Critical Review,
manuscript, 2001
4. King, R., S. Rebelo, Transitional Dynamics and Economic Growth in the Neoclassical Model, American Economic Review, 1993, 83
5. Kirman A., Whom or what does the representative individual represent? The Journal of
Economic Perspectives, Vol. 6(2), 1992
6. Sala-i-Martin, X., I Just Ran Four Million Regressions, NBER Working Paper 6252
7. Smetters K., The (Interesting) Dynamic Properties of the Neoclassical Growth Model with
CES Production, Discussion Paper, 2002
4. Человеческий капитал и его связь с экономическим ростом
1. Azariadis C., The Economics of Poverty Traps. Part One: Complete Markets, Journal of
Economic Growth, 1: 449–486 (December 1996)
2. Azariadis C., Drazen A., Threshold Externalities in Economic Development, Quarterly
Journal of Economics, Vol. 105(2), 1990
3. Bernanke B., Gurkaynak R., Is growth exogenous? Taking Mankiw, Romer, and Weil seriously, NBER Working Paper 8365, 2001
4. Benhabib J., Spiegel M., Human Capital and Technology Diffusion, Discussion paper, 2002
5. Bils, M., P. Klenow, Does Schooling Cause Growth? American Economic Review, 2000,
Vol. 90, 1160–83.
6. Galor, O., Convergence? Inferences from Theoretical Models, The Economic Journal, 106,
23
1996
7. Galor O., Zeira J., Income Distribution and Macroeconomics, Review of Economic Studies,
Vol. 60(1), 1993
8. Glomm, G., B. Ravikumar, Public vs. private investment in human capital: endogenous
growth and income inequality, Journal of political economy, Vol. 100(4), 1992.
9. Hanushek, E., Publicly provided education, In: Handbook of Public Economics, Vol. 4, A. J.
Auerbach and M. Feldstein eds., 2002.
10. Krueger A. B., M. Lindahl, Education for Growth: Why and For Whom? Journal of Economic Literature, Vol. XXXIX pp. 1101–36
11. Lucas, R. E., On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics,
22, 3-42, 1988
12. Mankiw, N. G., D. Romer, D. N. Weil, A Contribution to the Empirics of Economic
Growth, Quarterly Journal of Economics, 107(2), 1992
13. Nechyba Th., McEwan P., Older-Aguilar D., The impact of family and community resources on student outcomes: An Assesment of the international literature with implications for
New Zealand, Discussion paper, 2004
14. Nelson, R., E. Phelps, Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic
Growth, American Economic Association Papers and Proceedings, 1966, 56
5. Технологический прогресс, НИОКР и экономический рост
1. Aghion, P., Howitt, P., A model of growth through creative destruction, Econometrica, vol.
60, 1992
2. Gancia G., Zilibotti F., Horizontal Innovation in the Theory of Growth and Development,
Discussion paper, 2005
3. Jones C., Growth and Ideas, Discussion paper, 2004
4. Jones C. I., Time Series Tests of Endogenous Growth Models, Quarterly Journal of Economics, vol. 110, 1995
5. Jones, C. I., R&D-Based Models of Economic Growth, Journal of Political Economy, Vol.
103(4), 759–84.
6. Экономический рост в открытой экономике
1. Abel, A., Blanchard O., An Intertemporal Equilibrium Model of Saving and Investment,
Econometrica, 1983, 51
2. Barro, R., X. Sala-i-Martin, Technological Diffusion, Convergence, and Growth, Journal of
Economic Growth, Vol.2, 1997
3. Frankel, J. A., D. Romer, Does Trade Cause Growth? American Economic Review, 1999,
89 (3)
4. Rivera-Batiz, L., P. Romer, Economic Integration and Endogenous Growth, Quarterly Journal of Economics, 1991
5. Rivera-Batiz, L., P. Romer, International Trade with Endogenous Technological Change,
European Economic Review, 1991
7. Политическая экономия и экономический рост
Acemoglu D., Johnson S., Robinson J., Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run
Growth, Discussion paper, 2004
Acemoglu D., Johnson S., Robinson J., The Colonial Origins of Comparative Development:
An Empirical Investigation, American Economic Review, December, 91, 5, 1369-1401.
Alesina, A., Rodrik, D., Distributive politics and economic growth, Quarterly journal of economics, 1994 V. 109
Baumol, W., Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive, Journal of Political Economy, 1990, 98 (5), 893–921.
Hall, R. E., C. I. Jones, Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker
than Others?, Quarterly Journal of Economics, 1999, 114 (1)
24
Murphy K., Shleifer A., Vishny R., The Allocation of Talent: Implications for Growth, Quarterly Journal of Economics, May 1991, 106 (2), 503–530.
Mauro, P., Corruption and Growth, Quarterly Journal of Economics, August 1995, 110 (3),
681–713.
Krusell P., Rios-Rull V., Vested Interests in a Positive Theory of Stagnation and Growth, Review of Economic Studies, 1996, 63, 301–331.
Shirley M., What does institutional economics tell us about development? Discussion paper, 2003.
25
Программа учебного курса «Микроэкономика-3» (продвинутый уровень) составлена в
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности
08.00.13 – «Математические и инструментальные методы экономики»
Курс относится к специальной дисциплине образовательной составляющей подготовки аспирантов (индекс по учебному плану ОД.А.03), изучается на втором курсе.
Автор: к.э.н., доцент А.А.Цыплаков
Факультет: Экономический
Кафедра: применения математических методов в экономике и планировании
1. Цели освоения дисциплины (курса)
Основная цель курса – ознакомить обучающихся с основными концепциями микроэкономической теории и сформировать у них навыки формального анализа экономических явлений на
микроуровне, т. е. уровне отдельных экономических субъектов таких как потребитель, фирма,
инвестор. Курс должен дать представление об инструментарии и базовых методах анализа. В
частности, внимание уделяется методам сравнительной статики. Часть курса посвящена теории
некооперативных игр и теории механизмов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
С одной стороны этот курс позволяет систематизировать и синтезировать те микроэкономические знания, сведения, которые слушатели вынесли из курсов начального и промежуточного уровней, с другой – этот курс обучает более сложным методам анализа и определяет степень
научной строгости.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать:
 современные микроэкономические модели и теории;
 методы анализа оптимизационных задач и поведения их решения при изменении
внешнего параметра;
 основные понятия и утверждения, связанные с изучаемыми моделями.
 Уметь:
 прочесть и критически осмыслить современные статьи в ведущих научных изданиях;
 решать наиболее типичные задачи микроэкономической теории.;
 применять микроэкономические методы для теоретического анализа экономических
явлений;
 применять теоретические знания при решении задач.
 Владеть
 основными приемами построения микроэкономических моделей экономических
явлений;
 навыками поиска и анализа равновесий в микроэкономических моделях;
 навыками изучения и осмысления научных статей по микроэкономике;
 навыками формальных рассуждений, доказательства теоретических фактов.
26
4. Структура и содержание дисциплины
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Индивидуальное
принятие решений,
предпочтения
Теория поведения
потребителя
Теория поведения
фирмы
Выбор в условиях
неопределенности
Контрольная работа
Равновесие и время
Основы теории
некооперативных игр
Аукционы и
механизмы
Контрольная работа
Итого
КСР
Самостоятельная
работа
Лекции
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
Семинары
Раздел дисциплины
№
п/п
Год
обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
2
2
2
4
2
3
18
2
18
10
36
2
Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Контрольная работа
Контрольная работа
Содержание курса по разделам:
1. Индивидуальное принятие решений, предпочтения
Свойства бинарных отношений, отношения предпочтения, аксиоматика системы рациональных предпочтений, альтернативные представления рациональных предпочтений, неполные
предпочтения, нетранзитивные предпочтения, свойства предпочтений.
2. Теория поведения потребителя
Классическая задача потребителя, спрос потребителя, двойственность, хиксианский спрос
и функция расходов, изменения благосостояния потребителя.
3. Теория поведения фирмы
Свойства технологических множеств, классическая задача фирмы, функция предложения,
восстановление технологического множества, задача минимизации издержек, агрегирование в
производстве.
4. Выбор в условиях неопределенности
Основные аксиомы для предпочтений на лотереях, теорема об ожидаемой полезности, меры неприятия риска, стохастическое доминирование и возрастание риска, сравнительная статика
27
выбора при неопределенности.
5. Равновесие и время
Общее конкурентное равновесие, динамическая задача потребителя, динамическая несостоятельность выбора, межвременное конкурентное равновесие, модель перекрывающихся поколений, динамический выбор в условиях риска.
6. Основы теории некооперативных игр
Некооперативные игры, основные понятия, статические игры, доминирование, равновесие
Нэша, смешанные стратегии, динамические игры, совершенное байесовское равновесие, статические байесовские игры, равновесие Нэша–Байеса, динамические байесовские игры, совершенное байесовское равновесие.
7. Аукционы и механизмы
Виды аукционов, аукционы первой и второй цены с приватными оценками, общие результаты для стандартных аукционов, эквивалентность по доходам, концепция механизма, прямые
механизмы.
5. Образовательные технологии
Используются лекционные, включая решение задач и групповое обсуждение изучаемых
тем.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Курс предусматривает написание двух контрольных работ, каждая продолжительностью 2
часа, выполнение самостоятельных работ.
Примеры задач:
1) В многопериодной задаче выбора потребитель имеет элементарную функцию полезности u(x) = -(3-x)2 и коэффициент дисконтирования 0,8. Здесь x — единственное благо (“деньги”).
Начальные запасы: ω0 = 2, ωt = 0 при t > 0. Потребитель может хранить деньги: если в период t
он оставил на будущее сумму st ≥ 0, то в периоде t + 1 либо у него останется st, либо сумма сократиться наполовину до st/2 с равными вероятностями.
а) Найдите оптимальные запасы во всех возможных ситуациях, в которых может оказаться
потребитель, и соответствующие объемы потребления, если периода 2 (t = 0, 1).
б) Пусть теперь периода 3. Сделайте то же самое.
в) Пусть хранением занимается не потребитель, а фирма (акции которой на 100 % принадлежат потребителю). Фирма и потребитель в момент t = 0 обмениваются условными по времени
и состоянию мира фьючерсами на совершенном рынке. Переинтерпретируйте решение пункта
а) как общее равновесие в такой экономике. Запишите соответствующие задачу потребителя,
задачу фирмы, балансы, объемы потребления, производства, цены.
2) Предпочтения 4 индивидуумов относительно 4 возможных альтернатив заданы функциями полезности (см. таблицу).
a
b
c
d
u1
1
2
3
4
u2
4
3
1
2
u3
3
4
2
1
u4
2
4
1
3
Групповые предпочтения этой четверки заданы по следующему правилу: x > y тогда и только
тогда, когда хотя бы для троих x >i y, где отношение > понимается как “лучше или эквивалентно”.
28
а) Запишите все отношения > и ~ между парами альтернатив, которые заданы этим правилом.
Являются ли групповые предпочтения полными? транзитивными?
б) Опишите правило выбора C(A) = {xεA | для всех yεA: x>y} для групповых предпочтений. Для
всех ли ситуаций выбора A оно не является пустым?
3) Покажите, что если технология однопродуктовой фирмы характеризуется неубывающей отдачей от масштаба, то средние издержки (как функция выпуска) не возрастают. Подсказка: Зафиксируем некоторые цены факторов. Пусть при y=y' минимальные издержки достигаются при
затратах факторов r', а при y=y'' (y'<y'') минимальные издержки достигаются при r''. Объем y''
можно произвести с затратами факторов r'y''/y' , так как ..., при этом издержки составят ..., в то
время как минимальные издержки равны ...
4) Игрок 1 – выпускник бакалавриата, поступающий в магистратуру. Он является толковым (т –
с вероятностью 0,2) или бестолковым (б). Он может выбрать либо сложную (С), либо легкую (Л)
магистерскую программу. Игрок 2 – это работодатель, который может взять Игрока 1 на работу
(В) или не взять (Н). Он не знает способностей Игрока 1, но знает, какую программу тот выбрал.
Выигрыши указаны в таблице.
тСВ
тСН
тЛВ
тЛН
бСВ
бСН
бЛВ
бЛН
1-й; 2-й
1; 2
−1; 0
2; 2
0; 0
0; −1
−1; 0
2; −1
1; 0
а) Изобразите игру в виде дерева.
б) Найдите разделяющее совершенное байесовское равновесие (включая веры). Покажите, что
других разделяющих равновесий нет.
в) Опишите прямой механизм, соответствующий равновесию из предыдущего пункта. (Подсказка: Игрок 2 имеет только один тип, поэтому его можно не рассматривать в прямом механизме.)
г) Может ли существовать при каких-либо верах объединяющее совершенное байесовское равновесие, в котором все выбирают только легкую программу? Если да, то дайте полное описание.
д) Ответьте на вопрос предыдущего пункта с заменой легкой программы на сложную.
5) Лотерея F имеет распределение U[0; 1], а G – распределение U[A, B].
а) При каких условиях на A и B лотерея F доминирует G по первому порядку?
б) При каких условиях на A и B можно сказать, что лотерея G является более рискованной, чем
F?
6) Полезность потребителя зависит от потребления 2 благ. Функция расходов в зависимости от
уровня полезности и цен двух благ имеет вид e(u,p1,p2) = u (√p1+√p2)2.
а) Как из e(.) найти простым способом непрямую функцию полезности?
б) Найдите маршаллианский и хиксианский (при данном u) спрос.
в) Проверьте справедливость уравнения Слуцкого для ∂h1/∂p2.
г) Пусть доход равен R=60, цена первого блага p1=4, а цена второго блага p2 падает с 9 до 1.
Найдите изменение (маршаллианского) спроса на второе благо Δx2 и разложите это изменение
на эффект дохода и эффект замены по Хиксу и Слуцкому.
7) Объясните, почему голландский аукцион теоретически эквивалентен аукциону первой цены в
запечатанных конвертах даже при общих оценках.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Коковин С.Г., Цыплаков А.А. Микроэкономический
анализ несовершенных рынков, ч. I. – Новосибирск, 2000.
2. Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Коковин С.Г., Цыплаков А.А. Микроэкономический
анализ несовершенных рынков, ч. II . – Новосибирск, 2000.
29
3. А. А. Цыплаков. Вводный курс теории игр (в эл. виде), – Новосибирск, 2009.
б) дополнительная литература:
1. Mas-Colell A., Whinston M., Green J. Microeconomic theory. – Oxford University Press,
1995.
2. Varian H., Microeconomic Analysis, 3rd ed. – Norton, 1992.
3. Krishna V. Auction Theory, Second Edition – Academic Press, 2009.
4. Jehle G. A., Reny P. J. Advanced Microeconomic Theory. – Addison-Wesley, 1998.
5. Kreps D.M., A Course in Microeconomic Theory, – Harvester WheatSheaf, 1990.
6. Gravelle H. and Rees R. Microeconomics, 3 edition – Prentice Hall (UK), 2004.
7. Myles G. Public Economics. – Cambridge University Press, 1995.
8. Cowell F. A. Microeconomics: Principles and Analysis. – 200.
9. Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. – М.: Наука, 1985.
10. Deaton A., Muellbauer J., Economics and Consumer Behavior. – Cambridge University
Press, 1980
11. Handbook of Mathematical Economics. Vol. II — M.D. Intriligator, K. Arrow eds. – NorthHolland, 1982
12. Hirschleifer, J., and Riley, J., The Analytics of Uncertainty and Information. – Cambridge:
Cambridge University Press, 2000.
13. Никайдо Х., Выпуклые структуры и математическая экономика. – М.: Мир, 1972
14. Фишберн П., Теория полезности для принятия решений. – М.: Наука, 1978
15. Myles G. Public Economics. – Cambridge University Press, 1995.
16. Nicholson W. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions (9 edition), –
South-Western College Pub., 2004.
17. Phlips L. The economics of imperfect information. – Cambridge University Press, 1989.
30
Программа учебного курса «Современные математические методы экономики» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.
Курс относится к специальной дисциплине образовательной составляющей подготовки аспирантов (индекс по учебному плану ОД.А.05), изучается на втором курсе.
Автор: Павлов В. Н., д.т.н., профессор
Факультет: экономический
Кафедра: «Применение математических методов в экономике и планировании»
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Современные математические методы экономики» состоит в
формировании у обучающихся системных знаний в области теоретических основ экономической динамики и управления экономическими процессами.
Основными задачами дисциплины являются:
 изучение математических методов нахождения оптимальных траекторий развития
экономических систем с использованием принципа Беллмана (динамическое программирование) и принципа Понтрягина (оптимальное управление);
 изучение математических методов исследования магистральных свойств динамических моделей экономических систем (принцип Самуэльсона);
 изучение математических методов применения теории информации к исследованию
экономических систем.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Для успешного освоения данной дисциплины необходимо глубокое знание следующих
дисциплин: математический анализ, теория дифференциальных уравнений, линейная алгебра,
линейное и нелинейное программирование.
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Современные математические методы экономики»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 теоретические основы и основные методы исследования экономической динамики
и управления экономическими процессами, теоретические основы информационных процессов в экономике;
Уметь:
 разрабатывать математические модели динамических процессов в экономике;
 моделировать информационные процессы в экономике;
Владеть:
 навыками и практическими методами решения задач экономической динамики и
методами оценивания информационных процессов в экономике.
31
4. Структура и содержание дисциплины «Современные математические методы экономики»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72часа.
Введение
Выпуклое программирование
3
Динамическое
программирование
4
Оптимальное
управление
5
Модели экономического роста
6
Системное исследование
экономической
динамики
7
Введение в
теорию информационных
процессов
8
Введение в
теорию
нейронных сетей
Итого
1
2
Самостоятельная
работа
Лекции
КСР
Семинары
Раздел
дисциплины
Год обучения
№
п/
п
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость (в часах)
Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)
2
2
1
2
2
2
2
2
5
5
Защита самостоятельных работ .
2
6
6
10
Контрольная работа
2
2
4
5
2
2
1
3
2
2
1
5
2
1
1
4
18
18
36
Защита самостоятельных работ
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Введение. Структура курса.
Раздел 2. Выпуклое программирование. Лемма о сопряженных конусах. Условие Слейтера.
Конус возможных направлений. Лемма о замыкании. Теорема о необходимых и достаточных
условиях минимума в дифференциальной форме. Теорема о представлении сопряженного конуса возможных направлений. Теорема о разложении градиента (теорема Куна-Таккера). Задачи.
32
Раздел 3. Динамическое программирование. Многошаговый процесс с ограничениями на
конце траектории. Аддитивная функция качества. Многошаговая стратегия. Оптимальная многошаговая стратегия. Принцип оптимальности Беллмана. Стохастический многошаговый процесс принятия решений. Приложения ТДП: задача “о распределении денежных ресурсов”, задача управления запасами. Задачи.
Раздел 4. Оптимальное управление. Постановка задачи оптимального управления с фиксированным левым концом. Классификация задач оптимального управления: 1) по способам задания минимизируемого функционала, 2) по способам задания ограничений вдоль траектории, 3)
по условиям трансверсальности на правом конце.
Лемма о сопряженных переменных. Следствие из леммы.
Игольчатое варьирование управлений. Определение игольчатой вариации управления
u(t). Определение вариации траектории h(t). Введение вспомогательной фазовой переменной
x0(t) в задаче Лагранжа. Вариация расширенной траектории.
Принцип максимума в задаче с ограничениями на управление вдоль траектории, свободным правым концом и фиксированным временем.
Задачи.
Конус концевых вариаций. Конус запрещенных вариаций. Основное свойство конуса концевых вариаций. Лемма о представлении сопряженного подпространства.
Принцип максимума в задаче с ограничениями на управление вдоль траектории, подвижным правым концом и фиксированным временем.
Задачи.
Принцип максимума в задаче с ограничениями на управление вдоль траектории, подвижным правым концом и нефиксированным временем.
Задачи.
Принцип максимума в задаче со смешанными ограничениями вдоль траектории, свободным правым концом и фиксированным временем.
Задачи.
Принцип максимума в задаче со смешанными ограничениями вдоль траектории, подвижным правым концом и фиксированным временем.
Принцип максимума в задаче со смешанными ограничениями вдоль траектории, подвижным правым концом и нефиксированным временем. Задачи.
Раздел 5. Модели экономического роста. Технологическое множество. Свойства. Допустимая траектория. Эффективная траектория. Теорема о связи прибыльности и эффективности.
Траектории максимального сбалансированного роста. Теорема существования. Неймановский
луч. Неймановский вектор цен. Принцип Самуэльсона. Теорема Раднера о магистрали.
Производственный процесс с потреблением. Технологическое множество. Допустимый
процесс. Функция полезности. Оптимальная траектория. Оптимальная траектория сбалансированного роста. “Золотой” луч. Теорема о максимальной полезности “золотой траектории”. Теорема о магистрали в потреблении.
Задачи.
Раздел 6. Системное исследование экономической динамики. Многоцелевая система.
Множество оптимальных состояний. Метод последовательной максимизации. Иерархические
структуры. Теорема о совпадении множества оптимальных состояний и иерархического оптимума. Задачи.
Раздел 7. Введение в теорию информационных процессов. Вероятностная модель управляемой системы. Энтропия системы (формула Шеннона). Энтропия сложной системы. Теорема
33
сложения энтропий. Условная энтропия. Информация. Теорема неотрицательности полной взаимной информации.
Раздел 8. Введение в теорию нейронных сетей. Краткосрочное моделирование финансовых
рынков. Использование нечетких методов. Нечеткие множества. Треугольные и трапецеидальные числа. Нейронная модель как процедура построения функции принадлежности нечеткого
множества.
5. Образовательные технологии
В учебном процессе наряду с традиционными образовательными технологиями (лекции и
семинарские занятия) для выполнения самостоятельной работы широко используются: интернет, компьютерные симуляции.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Учебный процесс предусматривает выполнение обучающимися индивидуальных заданий.
Примеры тем индивидуальных заданий.
1. Оптимальное управление макроэкономическими процессами (раскрыть противоречие
между кусочно-непрерывным характером оптимальных управлений и преемственностью
экономических решений).
2. Надежность и оптимальное управление (раскрыть противоречие между экстремальным
характером оптимальной траектории и надежностью экономических решений).
3. Обзор алгоритмов поиска оптимальных решений в задачах оптимального управления заданного класса.
4. Сравнительный анализ информационной связи между определенными преподавателем
экономическими показателями в экономиках разных стран.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Современные
математические методы экономики»
а) основная литература:
1. Павлов В.Н. Математическая экономика. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005.
2. Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. Санкт-Петербург: Издательство
«Ютас», 2006.
б) дополнительная литература:
1. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005.
2. Баранов А.О. Лекции по макроэкономике. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007.
3. Вальтух К.К. Информационная теория стоимости и законы неравновесной экономики.
Москва: Издательство «Янус-К», 2001.
4. Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в теорию случайных процессов. Москва: Издательство Наука, 1977.
5. Боровков А.А. Математическая статистика (оценка параметров, проверка гипотез).
Москва: Издательство Наука, 1984.
6. Моисеев Н.Н. Численные методы в теории оптимальных систем. Москва: Издательство
Наука, 1971.
7. Ершов Э.Б. Теория клювов и межотраслевое моделирование. Москва: Издательство
Высшей школы экономики, 2002.
8. Shannon C.E. A mathematical theory of communication. B.S.T.J., 1948, v. 27, p. 379-423, 623656.
34
9. Никайдо Х. Выпуклые структуры и математическая экономика. Москва: Издательство
Мир, 1972.
10. Павлов В. Н. Межотраслевые системы. Математические модели и методы. Новосибирск:
Издательство Наука. Сиб. отд-ние, 1986.
11. Степанов В. В. Курс дифференциальных уравнений. Москва: Издательство Физматгиз.
1959.
12. Файнстейн А. Основы теории информации. Москва: Изд-во иностр. лит-ры, 1960.
13. Хартман Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Москва: Издательство Мир,
1970.
14. Беллман Р. Динамическое программирование. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960.
15. Беллман Р. Введение в теорию матриц. М.: Наука, 1969.
16. Болтянский В. Г. Математические методы оптимального управления. М.: Наука, 1969.
17. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969.
18. Дементьев Н. П. Магистральные свойства моделей экономической динамики с потреблением. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991.
19. Silberberg E. The structure of economics. A mathematical analysis. N.Y.: McGraw-Hill. Inc.
1990.
20. Summers R., Heston A. The penn world table (mark 5): An expanded set of international comparisons, 1950–1988// Quaterly J. of economics. May 1991. P. 327–368.
21. Zadeh L. A. Fuzzy sets// Inf. and Control. 1965. V. 8. P. 338–353.
22. Zadeh L. A. Probability measures of fuzzy events// J. Math. Anal. Appl. 1968. V. 23 P. 421–
427.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Поисковые системы Интернет.
2. Госкомстат РФ: www.gks.ru
3. Центробанк РФ: www.cbr.ru
4. Министерство финансов РФ: www.minfin.ru
35
Программа учебного курса «Эконометрия на финансовом рынке» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.
Курс относится к дисциплине по выбору образовательной составляющей подготовки аспирантов (индекс по учебному плану ОД.А.06), изучается на втором курсе.
Автор: к.э.н., доцент Ибрагимов Наимджон Мулабоевич.
Факультет: Экономический
Кафедра: «Применение математических методов в экономике и планировании»
1. Цели освоения дисциплины
Курс «Эконометрия на финансовом рынке» предполагает изучения конкретных методов
прогнозирования финансовых временных рядов, а также и прикладного их использования. Курс
опирается на постулат о возможности прогнозирования показателей финансового рынка на основе истории рынка, то есть на основе временных рядов показателей. При этом временные ряды
рассматриваются как реализации случайных процессов. Подобный подход позволяет унифицировать методы прогнозирования показателей рынка капитала, денежного рынка, валютного
рынка. Эмпирические исследования динамических рядов показателей показывают однотипность
случайных процессов, их генерирующих, что в свою очередь, определяет возможность формирования курса по изучению методов прогнозирования показателей финансового рынка. Основная цель курса – сформулировать систему знаний о методах прогнозирования показателей финансового рынка и навыки разработки прикладных моделей для практического прогнозирования.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Для изучения дисциплины от обучающихся требуется знания по курсам «Эконометрия» и
«Эконометрия – временные ряды», «Финансовая экономика», «Финансовые рынки».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Эконометрия на финансовом рынке»
В результате изучения данного курса обучающийся должен:
 овладеть методологическими знаниями, аналитическими мышлением и навыками проведения научных исследований в области финансового прогнозирования;
 научится поиску альтернативных решений и сценариев в условиях неопределенности;
 ориентироваться в совокупности объектов и методов финансового прогнозирования;
 получить навыки прикладного моделирования и прогнозирования;
 уметь собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансовоэкономическую информацию;
 овладеть современными информационными технологиями и навыками использования
современных средств компьютерного моделирования и профессиональных компьютерных программ, используемых в практике финансового анализа и прогнозирования.
36
4. Структура и содержание дисциплины «Эконометрия на финансовом рынке»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Год обучения
КСР
2
3
4
Место эконометрической модели
в теории и практике финансовых
рынков.
Определение основных понятий,
связанных с финансовыми инструментами с
фиксированным
доходом, и примеры оценивания
процентных инструментов.
Случайные процессы Ито.
Формулы типа
формулы Клэка Шоулза для цен
европейских опционов на облигации и других
сходных с такими
опционами финансовых инструментов.
Практические
Лекции
1
Формы текущего
контроля успеваемости (по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)
Самостоятельная работа
№
п/п
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость (в часах)
Раздел
дисциплины
2
2
2
4
Сдача самостоятельных работ
2
2
2
4
Сдача самостоятельных работ
2
2
2
4
2
2
2
4
Сдача самостоятельных работ
Сдача самостоятельных работ
37
5
6
7
8
9
Оценка финансовых инструментов
с использованием
численных методов, в основе которых лежат стохастические модели для форвардных ставок.
Оценка финансовых инструментов
с использованием
численных методов, в основе которых лежат стохастические модели для форвардных ставок.
Методы хеджирования, связанные
с расчетом дюраций.
Построение эконометрических
моделей, в том
числе случайных
процессов Ито, по
имеющейся статистической информации
Использование
инструментов
Интернеттрейдинга
Всего
2
2
2
4
Сдача самостоятельных работ
2
2
2
4
Сдача самостоятельных работ
2
2
2
4
Сдача самостоятельных работ
2
2
2
4
Сдача самостоятельных работ
2
2
2
4
Сдача самостоятельных работ
18
18
36
Содержание курса
1. Место эконометрической модели в теории и практике финансовых рынков. Финансовые рынки, как место, где встречаются организации, которым нужны средства для финансирования их операций, с частными лицами и организациями, стремящимися выступить в качестве
вкладчиков. Различные типы финансовых посредников: коммерческие банки, инвестиционные
банки, страховые компании, пенсионные фонды и др. Отношение различных участников рынка
к различным финансовым инструментам; современное состояние и историческая перспектива.
Необходимость эконометрических моделей для оценки различных финансовых инструментов,
хеджирования и прогнозирования. Модель оценки фондовых активов (САРМ) и теория арбитражного ценообразования (APT). Опционы и их оценка, основанная на недопущении арбитражных возможностей. Формула Блэка - Шоулза. Статистическая информация и ее использование
для построения и тестирования эконометрической модели.
38
2. Определение основных понятий, связанных с финансовыми инструментами с фиксированным доходом, и примеры оценивания процентных инструментов. Дисконтная функция,
ставки спот, форвардные ставки (при различных способах начисления), форвардная цена облигации. Условия идеального рынка, самофинансируемая стратегия, воспроизводящий портфель,
арбитражная возможность. Оценка и хеджирование простого процентного свопа, как редкий
пример финансового инструмента, для оценки которого не нужна эконометрическая модель.
Примеры финансовых инструментов, оценка и стратегия хеджирования которых не строятся методами элементарной математики (кэп, флор, отсроченный процентный своп). Соотношение
между ценами европейских опционов колл и пут па купонные облигации.
3. Случайные процессы Ито. Винеровские случайные процессы. Стохастические интегралы. Стохастические дифференциальные уравнения. Многомерная формула Ито. Примеры
использования случайных процессов Ито для моделирования цен финансовых инструментов и
процентных ставок. Теорема Гирсанова.
4. Формулы типа формулы Клэка - Шоулза для цен европейских опционов на облигации и
других сходных с такими опционами финансовых инструментов. Два пути получения формул
для цен финансовых инструментов, сходных с европейскими опционами, (а) с использованием
уравнений с частными производными и (б) с использованием теоремы Гирсанова. Методы
определения волатильности цены основного актива и принципиальное значение этого параметра. Хеджирование, как способ реализации прибыли, полученной от покупки или продажи финансового инструмента в случае, когда его рыночная цена существенно отличается от цены,
рассчитанной, исходя из недопущения арбитражных возможностей. Дельта и гамма хеджирование.
5. Оценка финансовых инструментов с использованием численных методов, в основе которых лежат стохастические модели для краткосрочных ставок. Методы, основанные на использовании биномиальных и триномиальных решеток, пригодные для определения цен и способов хеджирования практически любых финансовых инструментов. Метод Васичека и метод
Кокса, Ингерсолла и Росса, в основе которых лежат стохастические модели, обладающие свойством «возврашения к среднему» . Тестирование численных методов оценки финансовых инструментов на правильную оценку облигаций с различными сроками погашения; метод Хо и Ли.
Метод Хапла и Уайта (обобщенный метод Васичека) и метод Блэка, Дермаиа и Тоя. Призеры
использования этих методов для оценки различных финансовых инструментов, например, таких, как американские опционы. Параметры стохастических моделей, которые должны быть
определены по реальной статистической информации.
6. Оценка финансовых инструментов с использованием численных методов, в основе которых лежат стохастические модели для форвардных ставок. Метод Хита, Джерроу и Мортона, совпадающий с методом Хо и Ли в случае постоянной волатильности форвардной ставки.
Соотношение моделей с дискретным временем и моделей с непрерывным временем. Выражение
в модели с непрерывным временем коэффициента сноса через коэффициент диффузии. Примеры оценки различных финансовых инструментов по методу Хита, Джерроу и Мортона. Сравнение результатов расчетов, полуденных по данному методу, с результатами расчетов по методам
Блэка, Дермана, Тоя и Халла, Уайта.
7. Методы хеджирования, связанные с расчетом дюраций. Определение дюраций и выпуклости и их свойства. Хеджирование облигаций фьючерсными контрактами; сравнение результатов, основанных на расчете дюраций с результатами, полученными сиспользованием численных методов, например, таких, как метод Хита, Джерроу и Мортона.
8. Построение эконометрических моделей, в том числе случайных процессов, по имеющейся статистической информации. Использование метода максимального правдоподобия.
Оценки максимального правдоподобия для цен финансовых инструментов. Использование
обобщенного метода моментов. Методы калибровки моделей, основанные на известных ценах
39
некоторых финансовых инструментов. Вопросы предсказуемости цен активов. Проверка гипотез о случайном блуждании и об эффективности рынка.
9. Использование инструментов Интернет-трейдинга. Главные торговые площадки. Обзор информационных систем. REUTERS, DJ Telerate, CQG. Доступ к торгам через Webприложения Системы прямого доступа Отличия заключения сделок через Интернет. Удобства и
риски. Цена и качество. Особенности анализа рынка и исполнение приказов через Интернет.
Маржинальная торговля.
5. Образовательные технологии
В учебном процессе предусмотрено широкое использование активных и интерактивных
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций), а также
внеаудиторные интернет-консультации при выполнении самостоятельных работ.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Курс предусматривает выполнение и сдачу преподавателю самостоятельно выполненных проектов по индивидуальным данным.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Эконометрия
на финансовом рынке»
а) основная литература:
1. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. The Econometrics of Financial Markets. -Princeton.
N.J., Princeton Univ. Press, 1997.
2. Questa G.S. Fixed Income Analysis for the Global Financial Market: Money Market, Foreign
Exchange, Securities and Derivatives. - Wiley, 1999.
3. Shreve S. Stochastic calculus for derivatives. - Risk Training Courses. London, 1997.
4. Wilmott P. Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering. -Chichester, Wiley,
1998.
5. Gourieroux С ARCH Models and Financial Applications. - Springer, Berlin, 1997.
6. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005.
7. Цыплаков А. А. "Введение в прогнозирование в классических моделях временных рядов"
// Квантиль, №1, сентябрь 2006 г.
б) дополнительная литература:
8. Enders W. Applied Econometric Time Series. - Wiley. 1995.
9. Grinblatt M, Titman S. Financial Markets and Corporate Strategy. Irwin/McGraw-Hill, 1998.
10. Hull J.C. Options, Futures and Other Derivatives. - 3d edition. Prentice Hall. Englewood Cliffs,
N.J., 1997.
11. Mills T. The Econometric Modeling of Financial Time Series. - Cambridge Univ. Press, 1993.
12. Veit W.T., Reiff W.W. Commercial Banks and Interest Rate Futures: A Hedging Survey. - J. of
Futures Markets, 3(1983), 283-293.
13. Fabozzi F.J., Fabozzi T.D. Bond Markets, Analysis and Strategies. - Prentice Hall, Englewood
Cliffs (N.J.), 1989.
14. Fabozzi. F.J. Fixed Income Mathematics: Analytical and Statistical Techniques. -Chicago, Probus, Iv93.
15. Garbade K.D. Fixed Income Analytics. - Cambridge MA, The MIT Press, 1996.
16. Hull J.C. Options, Futures and Other Derivatives. - 3d edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs,
N.J., 1997.
40
17. Jarrow R..A. Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options. -N.Y., McGrawHill, 1996.
18. Lynch J.J., Mayle J.H. Standard securities calculation methods. Fixed income securities
formulas. - Securities Ind. Ass., N.-Y., 1986.
19. Rebonato R. Interest - Rate Option Models. - 2nd ed., Chichester, Wiley. 1998.
20. Tuckman B. Fixed Income Securities. -N.Y., Wiley, 1996.
21. Wong M.A., High R., Wong A.M. Fixed-Income Arbitrage: Analytical Techniques and Strategies. - Wiley, 1993.
22. Chung K.I., Williams R. An introduction to stochastic integration. - 2 ed., Boston, Birkhauser,
1990.
23. Elliott R.J. Stochastic Calculus and Applications. - N.Y., Springer, 1982.
24. Friedman A. Stochastic Differential Equations and Applications. - N.Y., Academic Press, 1975
(Vol.1).
25. Harrison J.M. Brownian Motion and Stochastic Flow Systems. - N.Y., Wiley, 1985.
26. Ikeda Т., Watanabe S. Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes. - N.Y., NorthHolland, 1981.
27. Karatzas I., Shreve S.E. Brownian Motion and Stochastic Calculus. - N.Y.. Springer. 1988.
28. Karlin S., Taylor H.M. A First Course in Stochastic Processes. N.Y., Academic Press, 1975.
29. Lamberton D., Lapeyre B. Introduction to stochastic calculus applied to finance. -London,
Chapman & Hall, 1995, 185 p.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
В курсе используются программы Matrixer , EViews, Stata и интернет-трейдинг Quik,
Transaq
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Компьютерный класс, персональные компьютеры, демонстрационное оборудование.
41
Программа учебного курса «Эволюция экономической сферы: вопросы теории и
прикладные проблемы» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности 08.00.13 – «Математические и инструментальные методы в
экономике».
Курс относится к дисциплине по выбору образовательной составляющей подготовки аспирантов (индекс по учебному плану ОД.А.06), изучается на втором курсе.
Автор: Л. П. Буфетова, д.э.н., профессор
Факультет: Экономический
Кафедра: Экономической теории
1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина по выбору «Эволюция экономической сферы: вопросы теории и прикладные
проблемы» имеет своей целью:
1. Формирование целостного и системного представления о развитии экономической сферы
как особой подсистемы жизнедеятельности общества, имеющей свои структурные элементы.
2. Освоение навыков применение принципов системной эволюции к исследованию этапов
развития экономики в России и СССР, использование принципов системной эволюции к
анализу состояния и влияния субъекта экономической деятельности на разных этапах
развития экономической сферы.
3. Формирование навыков анализа современных проблем России с позиций степени развития структурных элементов экономической сферы в рамках моделей системной эволюции
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина связана понятийным аппаратом и фактическим материалом с такими курсами,
как микроэкономика, макроэкономика, институциональная экономика, экономика общественного сектора, история экономических учений.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 Содержание предпосылок и условий обособления экономической сферы (ЭС);
 Основные структурные элементы ЭС и логику их исторического развития;
 Принципы системной эволюции и основные модели системной эволюции;
 Проблемы формирования и эволюции структурных элементов ЭС в России.
Уметь:
 Выделять причинные связи в формировании ЭС в России и основные условия деформации ЭС в СССР;
 Анализировать причины отклонений эволюции ЭС в России от эволюции ЭС в Европе;
 Применять принципы системной эволюции в анализе исторических тенденций развития
ЭС в странах Европы и России.
Владеть:
 Навыками анализа и обобщения исторических тенденций развития социальноэкономических процессов современной России;
42

Приемами сравнительного анализа при оценке результатов социально-экономического
развития ЭС на разных этапах ее развития;
Навыками анализа статистического и фактического материала с позиций специфики состояния ЭС в России с целью более глубокого понимания ее социально-экономических
проблем.

4. Структура и содержание дисциплины по выбору «Эволюция экономической сферы: вопросы теории и прикладные проблемы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы, 72 часа.
Введение.
2
Экономическая сфера в процессе общественной эволюции.
Понятие экономической сферы,
общая характеристика этапов
ее становления и развития на
основе специальных критериев
и признаков.
1
Теоретический анализ эконо- 2
мической сферы. Технология и
организация как предпосылки
обособления
экономической
сферы; обмен как условие
обособления
экономической
сферы. Логика формирования
структурных элементов экономической сферы и направления
их изменений. Некоторые общие проблемы эволюции отношений товарного хозяйства.
Подвижность экономической 2
сферы как ее системное свойство.
Изменчивость способов преобразования вещества природы в
полезность, времени, простран-
4
4
2
3
43
Самостоятельная работа
КСР
Лекции
1
Семинары
Раздел
дисциплины
Год обучения
№
п/п
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)
Формы
текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)
2
8
Исследовательский проект: изменение структурных элементов ЭС как следствие принципи-
ства экономической деятельности, структуры факторов производства, состояния поляризованной двойственности субъекта экономической деятельности, организации экономического порядка.
Основы эволюции сложных 2
систем.
Понятие системной эволюции.
Принципы системной эволюции: изменчивости, наследственности и естественного отбора. Логические модели системной эволюции: модель механистического детерминизма;
модель статистического детерминизма и модель эволюции
люксембургской школы. Отражение в моделях принципов
системной эволюции. Применение принципов системной
эволюции к анализу состояния
субъекта экономической сферы. Проблемы формирования
субъекта в ходе становления
экономической сферы в СССР
Гипертрофия роли экономи- 2
ческой сферы – закономерный
этап эволюции экономической сферы.
Господство духа экспансии и
экономии в общественном сознании, как основа для формирования экономического сознания и гипертрофии роли
экономической сферы на этапе
обособленного развития экономики. Современные проблемы формирования предпринимательских ценностей в России
с позиций субъекта экономической сферы.
Основные направления пре- 2
одоления экспансии экономической сферы и подчинения ее
развития задачам творческого развития личности.
альной подвижности сферы
экономической
деятельности в
составе жизнедеятельности
общества
Мини-кейс: выделение принципов системной
эволюции в
предложенных
текстах о тенденциях развития ЭС
3
3
6
2
2
4
Мини-кейсы на
основе материалов периодической печати о
состоянии субъекта экономической деятельности в России
2
2
6
Кейс: конкретные формы преодоления гипертрофии роли ЭС
на основе анали-
44
Прямая и косвенная форма
экономии времени производства – материальная предпосылка преодоления гипертрофии экономической сферы.
Способы прямой и косвенной
экономии времени производства.
Прикладные вопросы эволю- 2
ции экономической сферы
Особенности обособления экономической сферы в России.
Особая роль имперской власти,
государства и иностранного
капитала в развитии экономической сферы в ходе формирования хозяйственной модели
мобилизационного типа. Появление разрыва между материальным основанием и состоянием субъекта экономической
деятельности.
Некоторые проблемы реформирования экономической сферы в России. Теоретические
основы возвращения на путь
эволюции рыночного хозяйства: изменение структуры
производства, структуры собственности. Проблемы восстановления ценностей предпринимательского и мещанского
духа. Краткая характеристика
современного состояния российской экономики с позиций
принципов системной эволюции, этапа развития экономической сферы и определение
предпосылок для эволюции в
направлении
формирования
социально-ориентированной
рыночной экономики.
Итого
за реферата книги Э. Тоффлера
«Третья волна»
2
2
5
Кейс: 1) проблемы преодоления
структурных деформаций в экономике России;
2) проблемы
формирования
новой элиты и ее
роль в экономике России;
2
2
5
Кейс: 1) принципы системной
эволюции, блокируемые институтом коррупции;
2) проблемы
преодоления гипертрофии роли
экономической
сферы в жизни
общества.
18
18
36
5. Образовательные технологии
Курс ориентирован не только на приобретение новых знаний, но и на развитие исследовательски-аналитических компетенций, на расширение профессионального кругозора. Это предопределяет использование как традиционных технологий, так и применение дискуссионной
формы освоения содержания дисциплины, на широкое использование современного материала с
45
целью формирования навыков его анализа с позиций принципов научного, системного анализа.
В курсе используются:
 лекционно-семинарские занятия;
 дискуссии по предлагаемым преподавателем и аудиторией вопросам;
 обсуждение понятийного аппарата, возможностей и границ использования принципов и
моделей системной эволюции;
 анализ конкретных ситуаций из российской исторической и современной практики;
 анализ ситуаций (отечественных и зарубежных) с позиций реализации принципов системной эволюции.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Формы контроля предполагают выполнение исследовательских работ и написание эссе по
предлагаемым текстам. Эти исследовательские работы являются основой для подготовки к итоговой дискуссии, по результатам которой выставляется зачет.
Примеры текстов для выполнения аналитической работы и эссе.
Индустрия административных барьеров
Ведомости. 22.05.02.
Виталий Тамбовцев
Успешность развития любой национальной экономики зависит не столько от ее изначальной обеспеченности природными ресурсами, сколько от того, как устроены нормы и правила,
которым подчиняются экономические агенты. Об этом убедительно свидетельствует мировой
опыт. Более того, эмпирически установлена закономерность: чем выше уровень обеспеченности
ресурсами, т. е. чем богаче ими страна, тем хуже у нее обстоит дело с уровнем экономического
развития. Причиной тому – ориентация активности наиболее мощных экономических игроков (и
государства) на присвоение ренты от природных ресурсов, а не на производство прибыли.
Однако, как показывает мировой опыт, и богатая ресурсами страна все же может переориентироваться на производство прибыли, если будет уделять должное внимание формированию
конкурентных состязательных рынков. Так что фатальной зависимости между природным богатством и реальной бедностью нет. Но для этого нужны действенные меры по трансформации
сложившихся неразвитых рынков в новое состояние открытости.
Увы, оценки уровня конкурентности большинства российских рынков, которые дают сами
предприниматели, устойчиво держатся на среднем уровне. Малый бизнес, еще 10 лет назад уверенно набиравший обороты, столь же уверенно стагнирует "Отечественные товаропроизводители" успешно лоббируют все новые и новые преграды для иностранных конкурентов (конечно же
- временные, но нет ничего более постоянного, чем временное). Весомый вклад в обеспечение
невысокого уровня конкуренции вносит специфическая деятельность - возведение административных барьеров, или административное барьеростроительство, АБС. Административным барьером будем называть официальное правило, исполнение которого достаточно трудоемко для
предпринимателя и необходимо, чтобы легально действовать на рынке, предполагает оплату
предпринимателем требуемых от него действий, не приводит к созданию новой стоимости или
даже препятствует этому.
Наша жизнь богата примерами административных барьеров. Это всевозможные сертификации и лицензирования, получения разрешений, регистрации и перерегистрации. Административные барьеры устраиваются не только для предпринимателей, но и для граждан. Недавний
слух о перерегистрации приватизированных квартир в Москве – это слух о возведении очеред46
ного административного барьера: мы должны заплатить за сомнительное удовольствие иметь
другую бумагу о праве собственности.
Последний год правительство, по инициативе и при активной поддержке общественных
организаций, начало борьбу с административными барьерами. В рамках кампании по дебюрократизации экономики уже принято четыре закона, в работе находится еще столько же. Можно
ли полагать, что принятие этого пакета устранит административные барьеры?
На это можно было бы надеяться, если бы АБС не превратилось выгодную индустрию, если бы в нашей стране не функционировал своеобразный «цикл АБС», успешно обогащающий
его участников.
Организаторами цикла барьеростроительстаа выступают сплоченные (группы), состоящие
из чиновников и бизнесменов. Первые, хорошо зная правила в той или иной сфере, отыскивают
в них слабые места для "укрепления" их барьером, вторые предлагают гражданам "облегчение"
в преодолении барьера – естественно, не за спасибо. Выручка от эксплуатации барьера делится
между компаньонами. Дополнительные же ежемесячные издержки населения, обусловленные
тем, что предприниматели восполняют свои потери на барьерах повышением цен, составляют,
по моим оценкам годичной давности, до 10 % розничного товарооборота
Можно выделить следующие этапы цикла АБС.
Обнаружение одним из участников упомянутого неформального сообщества в совокупности нормативных документов возможности извлечения личного дохода путем принятия нормативного (обычно подзаконного) акта.
Разработка проекта АБС (своеобразного институционального проекта); эта деятельность
представляет собой инвестирование и сопряжена с издержками, которые может нести как чиновничья составляющая группы (сами бюрократы, ведомственные НИИ и т. п.), так и ее бизнессоставляющая. Она включает также разработку публичного оправдания нового административного барьера, необходимого для тех вышестоящих чиновников, которые не планируются в качестве получателей личной выгоды.
Лоббирование принятия нормативных документов, легализующих этот барьер, посредством личных публичных оправданий, обещаний включения в число выгодополучателей, прямого подкупа и т. п.
Введение документа в действие, а административного барьера – в работу и возникновение
первых откликов (реакций) на него субъектов нового правила, принуждаемых его исполнять.
Противодействие этих субъектов (в форме коллективной разработки институционального
антипроекта, включая PR, лоббирование в правительстве, экспертный анализ и обоснование
масштабов общественных потерь и т. д., либо путем разрозненных частных контракций, включая уход в тень).
Отмена или корректировка барьера посредством принятия нормативного акта.
Поиск "группой товарищей" (или ее отдельными участниками) возможностей для создания
нового барьера в изменившейся институциональной среде.
Таким образом, в основе успехов АБС – стандартные факторы рыночного успеха: инициатива предпринимателя и необустроенность "предложения" навязчивых "услуг", которые "предоставляет" государство предпринимателям и гражданам. Тот, кто нашел еще не заполненную
нишу и предложил свою "услугу", подкрепленную угрозой государственного насилия, - тот и
получает доступ к кошельку покупателя. Изобретательность "группы товарищей" здесь сродни
изобретательности нормального предпринимателя. Однако, если бизнесмен работает на свой
страх и риск, барьерocтроитель ничем не рискует: ну, не получилось ... Естественно, введение
барьера обосновывается заботой о благе человека; только человек получает эту «заботу» исключительно принудительно да еще и оплачивает ее.
Не помогает и уход в тень: там тоже нужно платить за спокойную работу, и часто – участникам тех же самых "групп товарищей", которые возвели особо прочный и высокий барьер, –
47
контролирующим органам, многообразным проверяющим и т. п.
Как следует из этого описания, любой административный барьер рано или поздно преодолевается. Какие из них могут оказаться долгожителями? Теория дает ясный ответ: те, которые
не высоки (т. е. требуют небольшой оплаты) и затрагивают большие массы людей. Издержки
коллективного контрдействия оказываются для жертв таких барьеров запретительно высокими:
индивидуальные усилия не окупаются будущими выгодами. Напротив, если барьер поставлен
на пути небольшой группы предпринимателей и относительно дорогостоящ, он будет поломан
достаточно быстро, В этом заключается одно из отличий индустрии АВС от другой бюрократической индустрии - вымогательства ренты, впервые описанного американским юристом Ф. МакЧисни, в рамках которого чиновникам платят взятки не за льготы, а за то, чтобы они не ухудшили условий бизнеса.
Так можно ли предотвратить или хотя бы ограничить АБС несколькими специальными законами? Из сказанного ясно следует отрицательный ответ: площадки для АВС ищет огромная
армия чиновников и взаимодействующих с ними "операторов барьеров", непосредственно извлекающих из них доходы. Преодоление административных барьеров – это непрерывный процесс, залог успеха которого – массовая критика государства со стороны организаций гражданского общества. Именно в этом заключается одна из важнейших экономических функций общества (равно как и политической оппозиции, кстати). Ведь возможности гражданского общества
по выявлению барьеров несопоставимо выше, чем возможности относительно небольшой группы реформаторов. Если реформаторы во власти будут внимательно откликаться на сигналы с
мест, создадут условия для действенности таких сигналов – в отечественной экономике повысится состязательность многих рынков, а стало быть, улучшатся условия для повышения ее эффективности.
Автор – профессор экономического факультета МГУ Тамбовцев
МАЖОРНЫЙ АПОКАЛИПСИС
Эксперт. 2010. № 19
Каковы перспективы глобального ускорения потребления? Имеет ли этот процесс пределы
роста и в чем они? С этими вопросами мы обратились к Анатолию Овсянникову, доктору экономических наук, социологу, профессору Института бизнеса и делового администрирования
АНХ при правительстве России.
– Ускорение потребления сегодня считают главным потребительским трендом. С чем
связано это явление?
– Ускоряется само время – как социальное, так и экономическое. Точка отсчета этого
ускорения – изобретение паровых машин в XVIII веке, которое сделало возможным массовое
производство товаров. Началось постоянное совершенствование технико-экономических укладов экономик государств. Проанализировав эти изменения, знаменитый экономист Николай
Кондратьев выдвинул в 20-х годах прошлого века свою небезызвестную теорию экономических
волн, периодичность которых он оценил в 60-70 лет. За этот срок экономики государств осваивают новые технологии, переходят на выпуск товаров с большими возможностями, захватывают
новые рынки. Со временем эти волны стали значительно короче – сегодня они составляют как
максимум 40-50 лет. За довольно короткий с точки зрения истории временной промежуток процесс экономических изменений в производстве ускорился чуть ли не в два раза. Это неизбежно
привело к убыстрению потребления.
Кроме того, свою роль сыграло и усиление конкуренции на всех потребительских рынках.
Сегодня время принятия решений для производителей исчисляется уже не годами, даже не месяцами, а неделями. Время становится главным конкурентным преимуществом. Задержался с
новой коллекцией, с новым товаром, с новым обновлением товара на неделю-две – и ты на обо48
чине.
Однако помимо технологического прогресса и конкуренции есть и другая важная причина
ускорения потребления. В середине прошлого века институцировался маркетинг, то есть стал
реальной бизнес-культурой, связанной с реакцией бизнеса на изменения спроса. Это было естественным следствием системной трансформации мировых рынков, которые всё больше стали
обретать черты и культуры «рынков потребителей». Раньше на рынке доминировал производитель. Генри Форда однажды спросили, не стыдно ли ему выпускать одни черные автомобили. И
он свысока ответил: настоящий автомобиль может быть только такого цвета. Сегодня ситуация
иная – уже производитель заискивающе смотрит на потребителя: скажи, что тебе нужно. Если
не знаешь – сами найдем то, что тебе нужно, даже если ты в этом себе не признаешься. Или –
внимание! – придумаем за тебя. Тиражирование все новых и новых потребностей стало ключевой особенностью постиндустриальных экономик и главным фактором ускорения потребления.
– Получается, сегодня большая часть товаров призвана удовлетворять нереальные потребности?
– Марк Твен хотя и жил задолго до появления маркетинга, со свойственным ему ехидством однажды сказал очень рыночную вещь: «Цивилизация – это машина по производству потребностей, в которых нет потребностей». В постиндустриальном мире производители перестали учитывать только витальные нужды человека. Они начали удовлетворять потребности совсем иного порядка – эмоциональные. И для этого стали наделять своитовары другими, зачастую вымышленными характеристиками. Изменилась сама суть товара. В индустриальную эпоху товаром называлось то, что вы производите. Сегодня товар то, что у вас покупают. Чарльз
Ревлон говорил: «На своих фабриках мы делаем помаду, а в своих магазинах мы продаем
надежду». Я продаю не одежду, я продаю элегантность, может поддакнуть сегодня производитель одежды. Банк продает не финансовые услуги, а доверие, надежность. Производители пива
продают мужскую дружбу, душевный разговор, бесшабашность тинейджера и так далее. Мир
вещей всё больше приобретает черты мира людей. Помнится, почивший недавно Жан Бодрийяр
назвал эти свойства товаров симулякрами – имитациями человеческих и социальных свойств.
– Но наделение вещей «высшими свойствами» было и раньше …
– Да, например, кольца шумерского жреца означали власть, могущество, силу, страх: вы
должны меня бояться, потому что у меня связь с небом! Это было всегда. Но только в постмодернистском обществе перенос этих качеств на вещи стал осуществляться в промышленном масштабе. Реклама – индустрия по производству этих качеств. Раньше считалось: вы на
рынке только в том случае, если предлагаете товар. А сегодня вы на рынке, если вы присутствуете в головах потребителей. Экспансия рыночной активности равна сегодня экспансии в сознание потребителя. Отсюда жесткое, порой милицейски-хамоватое отношение современного производителя к потребителю – нужна его голова! Причем голова эта отнюдь не рациональна. Маркетологи давно отказались от представления о людях как о существах рациональных, которые
могут с точки зрения естественнонаучных критериев оценить пользу того или иного товара. Я
бы сказал, что с развитием научно-технического прогресса и маркетинга люди становятся все
менее рациональными и роль инстинктов в современном обществе – ведущая.
– Чем это грозит?
– Со стороны кажется – как же ловко развивается мировой потребительский рынок! На деле же товар, нагруженный человеческими качествами, очеловечивается. Он начинает жить своей
социальной и личностной жизнью, диктуя людям правила поведения. Наденьте этот костюм и
станьте, наконец, привлекательнее. Вымойте волосы этим «сексапильным» шампунем, и увидите, как у мужчин вскружатся головы. Купите Rolex для того, чтобы вас заметили и оценили.
Представьте сегодня студентку МГИМО на вечеринке с телефоном Siemens десятилетней давности: это полное поражение в правах. Понимаете? В индустриальную эпоху товар был средством для поддержания жизни. В постиндустриальном обществе сфера потребления – это и есть
49
сама жизнь. Вещи очеловечиваются, и люди платят за это высокую цену: они сами становятся
вещами. Их социальные, личностные качества становятся товаром. Все мы, в конце концов, становимся симулякрами!
– Каковы перспективы ускорения потребления?
– Дело даже не в морализаторстве, мол, люди опредмечиваются. Но в том, что в этом вопросе откровенно отсутствует перспектива. Ну не хватит сырьевых ресурсов, чтобы обеспечить
подобную товарную экспансию на столетия. Я бы припомнил гениальную книгу ХХ века «Пределы роста» Денниса Медоуза. Медоуз жестко заявил: если в мире не произойдет трансформации этических ценностей, нас ожидает катастрофа. Но эта книга, на мой взгляд, не получила
должного резонанса. Американский политический класс отказывается обсуждать даже Киотский протокол, предлагающий ограничить потребление природных ресурсов. Потому что это
значит заявить американской нации, что следующее поколение будет жить хуже, чем нынешнее.
Я не вижу сегодня ресурсов – общественных, интеллектуальных, религиозных, – которые могли
бы бросить вызов увеличению потребления. Есть, конечно концепции социально ориентированного маркетинга, декларирующие нравственность, сохранность экологической сферы и так далее. Но эти всего лишь стенания нравственны: интеллектуалов.
– Какой шанс, России? Мы в силу своей истории почти не включены в мировую технологическую гонку, мы только-только налаживаем нормальный индивидуальный уровень. Может
6ыть, это 6лаго?
– Я не сказал бы, что в этом смысле у нашей страны есть какие то преимущества. Да, пока
мы еще далеки от западного уровня потребления – у нас средний класс пока занимает 22-23
процента. Остальные 80 процентов – это примитивная форма рыночного потребления, практически без альтернатив выбора. Мы еще очень бедная страна, но при этом остервенело осваивающая цивилизацию потребления. Особенно это касается крупных городов. Осенью 2006 года в
«Крокус Экспо» была ярмарка миллионеров – там продавались мобильники за миллион тысячу
двести долларов и духи тысяч за двести долларов. Эти товары, нагруженные симулякрами престижа, власти, могущества, ушли очень быстро. Мы покупаем футбольные клубы, гигантские
яхты. Вот недавно сообщили винтернете, что двести тысяч россиян сегодня являются владельцами элитной недвижимости в Лондоне. И в западных странах в свое время происходил сходный процесс, другое дело что в силу пуританской культуры они так не демонстрировали это как
сегодня делаем мы.
Но наше положение усугубляется тем, что мы ничего фактически не производим из потребительских товаров. Реальной модернизации производственной базы экономики не происходит,
поскольку в политике отсутствует понятие перспективы. Для перспективы нужна ведь ответственная элита, а она сегодня предпочитает вести себя по-куршевелевски. Мы – страна с постиндустриальным потреблением и индустриальным производством. Так что если мы и играем
апокалипсические мелодии, то в мажорной тональности.
Интервью взяла Лилия Москаленко
Проявление принципов системной эволюции в развитии экономической сферы.
Фрагмент 1
Наиболее важными явлениями экономической сферы следует назвать рынок и капитал.
Они становятся ее метками. Там, где в ткани общественной жизни присутствует рынок, можно с
уверенностью говорить и о присутствии экономической деятельности. Там же, где возник капитал – об обособившейся экономической деятельности. В дальнейшем проявление принципов системной эволюции будут рассмотрены на примере развития рынка и капитала.
Рынок, как общественный порядок, формировался столетиями в разных регионах нашей
планеты, но раньше других прижился на почве европейской цивилизации и бережно ею под50
держивался. С XII века рынок начинает активно проникать в жизнь общества, которая в то
время регулировалась центральной властью, церковью, ремесленными цехами, феодалами и
купеческими гильдиями. Развитие обмена, как известно, шло с помощью купеческого капитала, который долгое время был представителем иных отношений в чуждой для него среде. В
ходе промышленного переворота в XVIII-XIX в.в. завершается обособление сферы экономической деятельности в самостоятельную общественную подсистему, в которой рынок создает
свой механизм формирования общественного порядка: распределение ресурсов в обществе
происходит в соответствие со среднетехнологическими затратами на продукцию, удовлетворяющую общественные потребности, хотя конкретные затраты ресурсов в производстве локализуются. Связывая производство и потребление, рынок организует работу частных производителей, ориентируя их на потребности индивидов, социальных групп и общества в целом.
Идея рынка есть идея общественного порядка на основе индивидуальной независимости и
децентрализованного принятия решений рыночными субъектами.
Проявление принципов системной эволюции в развитии экономической сферы.
Фрагмент 2
Механизм рынка весьма хрупок. Он устойчиво и эффективно функционирует лишь в условиях совершенной конкуренции – недолгий период в развитии рыночных отношений. Причина
хрупкости заключена в самом рынке. Именно свободная конкуренция, механизм спроспредложение-цена порождает монополии, которые ее же (свободную конкуренцию) и ограничивают. Это – одна часть проблемы эффективного функционирования рыночной экономики.
Другая часть проблемы рыночной экономики состоит, как известно, в том, что не все потребности общества могут удовлетворяться строго на принципах экономической выгоды.
Во-первых, рыночный механизм на основе повышения эффективности производства обеспечивает рост благосостояния работающей части населения. Во-вторых, в комплексе потребляемых товаров и услуг увеличивается доля благ непосредственно не связанных с индустриальным производством или требующих коллективных форм потребления, или не связанных с возмездностью (платностью) их получения (общественные блага). Иначе говоря, поле обмена для
них не функционально. Если сюда добавить проблему внешних эффектов, проблему экономической нестабильности, необходимость обеспечения социальных гарантий, становится очевидной
ограниченность функционального поля экономической сферы (чаще говорят – рыночного механизма) для организации жизнедеятельности общества. Как в такой ситуации «срабатывает»
принцип наследственности?
Примеры тем эссе:
 Проявление принципов системной эволюции в развитии экономики США в XX столетии;
 Концепция «нарождающихся рынков». Анализ экономики России с позиций концепции «нарождающихся рынков»;
 Основные проблемы структурного преобразования промышленности в России;
 Реформаторская деятельность: основные субъекты, критерии эффективности легитимности их стратегий;
 Практики взаимодействия правящих групп со средним классом в современной России;
 Этапы формирования социальной практики (на примере конкретной практики);
 Неправовые практики в инновационно-предпринимательской деятельности в России.
Примеры тем докладов
1. Современное состояние и направления трансформации базовых институтов России с
позиций принципов системной эволюции.
51
2. Методологические вопросы анализа эволюции экономической сферы в России ( на
примере эволюции структурных элементов экономической сферы).
3. Эволюционный принцип наследственности в практике российских реформ.
Примеры тем для дискуссий
Идеи реферата книги Э. Тоффлера «Третья волна» с позиций эволюции экономической
сферы.
1. Усиление значения механизмов самоорганизации в условиях демассификации потребления.
2. Формирование разумной среды обитания как выражение того факта, что экономическая
сфера достигла своих целей (реализовала свой содержательный потенциал).
3. Объясните, в каком смысле верно утверждение, что за пределами массового производства нет экономической сферы.
4. Просьюмер и преодоление экономической сферы.
5. Пределы экономического роста, описанные Э. Тоффлером.
Проблемы формирования и развития экономической сферы и ее субъекта в России
1. Каковы особенности состояния предпринимательского и мещанского духа в современной России?
2. В чем, на ваш взгляд, заключаются проблемы элиты в России, не позволяющие опираться в общественной эволюции на наиболее передовые отношения, элементы и связи?
3. Проанализируйте административное барьеростроительство (АБС) с позиций системной
эволюции. Какие принципы системной эволюции могут быть заблокированы в этом процессе?
Какие отношения воспроизводят и закрепляют основные субъекты АБС?
Почему АБС в современной России труднопреодолимо? Какие механизмы системной эволюции при этом нарушаются?
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Ричард Р. Нельсон и Дж. Уинтер Эволюционная теория экономических изменений. Издво ГУ-ВШЭ. 2001.
2. Маевский В. И. Введение в эволюционную макроэкономику, 1997;
3. Эволюционная теория и неравновесные процессы (на примере экономики США) // Экономическая наука современной России. 1999. № 4;
4. Преодолеть феномен квазирыночности с помощью квазирыночных методов // Экономическая наука современной России. 2000. Экспресс-выпуск № 1;
5. Эволюционная экономика: состояние и перспективы// Белорусский экономический журнал. 2000. № 4;
6. Глазьев С.Ю. Эволюционная теория и технологический прогресс // Вопросы экономики.
2001. № 11.
7.Экономическая политика в контексте эволюционного подхода // Экономическая наука
современной России. Экспресс-выпуск № 1(5).
8. Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. М.: Айрис Пресс.2003
9. Зоидов К.Х. Экономическая эволюция и эволюционная экономика. М.: ИПР РАН. 2003.
10. Э. Тоффлер. Третья волна. США:ЭПИ, 1987, №№ 6-11
в) дополнительная литература
1. Россия: трансформирующееся общество. – М.: Канон-Пресс-Ц, 2001.
2. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996.
3. Матрусов Н. Т. Региональное прогнозирование и региональное развитие. – М.: Наука,
1995.
52
4. Ачкасов В. А. Взрывающаяся архаичность. СПб., 1997.
5. Барсукова С. Принадлежит ли Россия к третьему миру? // Полис, 2000, №4.
6. Ворожейкина Т. Россия в латиноамериканском зеркале /Иное. Хрестоматия нового
российского самосознания. М., 1995.
7. Кирдина С. Политические институты регионального взаимодействия: Пределы
трансформации // Общественные науки и современность, 1998, № 5.
8. Наумова Н. Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина или ресурс
человечества? М., 1999.
б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: полнотекстовые базы данных
http://www.sciencedirect.com/, информационная система Росстата www.gks.ru/, Федеральный образовательный портал http://ecsocman.edu.ru/
53
Программа учебного курса «Эконометрический анализ панельных данных» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.
Курс относится к дисциплине по выбору образовательной составляющей подготовки аспирантов (индекс по учебному плану ОД.А.07), изучается на втором курсе.
Автор: Е.А. Коломак, д.э.н., доцент
Факультет: Экономический
Кафедра: Применения математических методов в экономике и планировании
1. Цели освоения дисциплины (курса)
Целью курса является расширение навыков прикладного эмпирического анализа. Курс
представляет методы анализа панельных данных, которые быстро развиваются и активно используются в последнее время. Методология панельных данных направлена на изучение большого количества объектов в течение некоторого времени. Этот подход применяется в исследовании динамических изменений в поведении домохозяйств, производственных характеристик
предприятий, показателей регионального развития.
Основными задачами дисциплины являются:
- знакомство со спецификой данных, имеющих панельную структуру;
- изучение основных эконометрических моделей для панельных данных;
- изучение основных методов оценивания моделей панельных данных;
- знакомство с основными тестируемыми гипотезами при эконометрическом анализе
данных с панельной структурой;
- знакомство с особенностью методов оценивания при отклонениях от классических гипотез о стохастической структуре ошибки;
- выработка навыков практического использования методов эконометрического анализа
панельных данных;
- выработка навыков анализа реальных экономических проблем с использованием методов эконометрического анализа панельных данных.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В курсе активно используются знания и навыки, полученные студентами при изучении
курсов Эконометрика, Теория вероятностей, Математическая статистика, Статистика. Предполагается, что студенты владеют английским языком на уровне, позволяющем им читать академические работы, публикуемые в периодических изданиях.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Уметь:




понятийный аппарат панельных данных;
модели панельных данных;
методы оценивания моделей панельных данных;
тенденции развития эконометрического анализа.
 использовать методы описательной статистики для данных, имеющих панельную
структуру;
 формулировать тестируемые гипотезы для данных, имеющих панельную структуру;
 предлагать эконометрические модели панельных данных;
54




Владеть:



применять адекватные методы оценивания для моделей панельных данных;
тестировать гипотезы об ограничениях на параметры моделей панельных данных;
оценивать качество оценок моделей панельных данных;
пользоваться статистическими пакетами для оценивания моделей панельных данных.
понятиями эконометрического анализа панельных данных;
инструментарием эконометрического анализа панельных данных;
навыками анализа реальных данных, имеющих панельную структуру, методами эконометрического анализа;
 навыками использования программного обеспечения эконометрического анализа панельных данных;
 навыками презентации результатов анализа;
 навыками самостоятельной работы с публикациями по эконометрическому анализу.
4. Структура и содержание дисциплины «Эконометрический анализ панельных данных»
семинары
КСР
Самостоятельная работа
Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)
лекции
№
п/п
Раздел
дисциплины
Год обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
1
Обзор линейной регрессии. Метод наименьших
квадратов. Подходы к тестированию гипотез
2
2
0
0
6
Самостоятельные
практические задания
2
Панельные данные.
Структура панельных данных. Преимущества панельных данных. Линейная
модель панельных данных.
2
2
0
0
6
Самостоятельные
практические задания
3
Модели с фиксированными эффектами. Однонаправленная модель с фиксированными эффектами.
Постановка однонаправленной модели с фиксированными эффектами. Частная регрессия. Оценка для
однонаправленной модели с
2
2
4
8
Самостоятельные
практические задания
55
фиксированными эффектами. Свойства оценок в однонаправленной модели с
фиксированными эффектами. Тестирование на индивидуальные эффекты. Двунаправленная модель с
фиксированными эффектами. Постановка двунаправленной модели с фиксированными эффектами. Оценка для двунаправленной
модели с фиксированными
эффектами. Свойства оценок в двунаправленной модели с фиксированными
эффектами. Тестирование
на индивидуальные и временные эффекты
4
5
6
Модели со случайными
эффектами. Однонаправленная модель со случайными эффектами. Постановка и оценивание однонаправленной модели со
случайными эффектами.
Соотношение оценок. Тестирование на индивидуальные эффекты. Двунаправленная модель со случайными эффектами. Постановка и оценивание двунаправленной модели со
случайными эффектами.
Тестирование на индивидуальные и временные эффекты
Выбор между моделью с
фиксированными эффектами и случайными эффектами. Тест Хаусмана на
спецификацию модели
2
Несбалансированные панели. Однонаправленная
модель для несбалансированных панелей. Двунаправленная модель для несбалансированных панелей
2
2
2
2
0
56
4
10
Самостоятельные
практические задания
2
6
Письменная контрольная работа по пройденному материалу
2
8
Самостоятельные
практические задания
7
Однонаправленная модель компоненты ошибки
с гетероскедастичностью
2
0
0
4
Самостоятельные
практические задания
8
Однонаправленная модель компоненты ошибки
с серийной автокорреляцией. Процесс авторегрессии первого порядка AR(1).
Процесс авторегрессии второго порядка AR(2). Процесс авторегрессии четвертого порядка AR(4) для
квартальных данных. Тестирование на наличие автокорреляции
2
0
2
4
Самостоятельные
практические задания
9
Динамическая панельная
регрессия. Инструментальные переменные. GMMоценка для панельных данных. Однонаправленная динамическая модель
2
2
8
Самостоятельные
практические задания
10
Векторная авторегрессия
в панельных данных. Панельная VAR(m) с индивидуальными эффектами и
стационарностью. Панельная VAR(m) с индивидуальными эффектами без
стационарности
2
0
6
Самостоятельные
практические задания
11
Бинарные зависимые переменные в панельных
данных. Модели с бинарными зависимыми переменными: обзор. Логит и
пробит модели. Метод максимального правдоподобия.
Оценивание моделей с бинарными зависимыми переменными с помощью метода максимального правдоподобия. Логит модель с
фиксированными эффектами. Пробит модель со случайными эффектами.
Итого
2
6
Письменная контрольная работа по пройденному материалу
18
72
0
18
57
Содержание раздела
1. Обзор линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Подходы к тестированию
гипотез
2. Панельные данные. Структура панельных данных. Преимущества панельных данных.
Линейная модель панельных данных.
3. Модели с фиксированными эффектами. Однонаправленная модель с фиксированными эффектами. Постановка однонаправленной модели с фиксированными эффектами. Частная
регрессия. Оценка для однонаправленной модели с фиксированными эффектами. Свойства оценок в однонаправленной модели с фиксированными эффектами. Тестирование на индивидуальные эффекты. Двунаправленная модель с фиксированными эффектами. Постановка двунаправленной модели с фиксированными эффектами. Оценка для двунаправленной модели с фиксированными эффектами. Свойства оценок в двунаправленной модели с фиксированными эффектами. Тестирование на индивидуальные и временные эффекты.
4. Модели со случайными эффектами. Однонаправленная модель со случайными эффектами. Постановка и оценивание однонаправленной модели со случайными эффектами. Соотношение оценок. Тестирование на индивидуальные эффекты. Двунаправленная модель со случайными эффектами. Постановка и оценивание двунаправленной модели со случайными эффектами. Тестирование на индивидуальные и временные эффекты
5. Выбор между моделью с фиксированными эффектами и случайными эффектами.
Тест Хаусмана на спецификацию модели
6. Несбалансированные панели. Однонаправленная модель для несбалансированных панелей. Двунаправленная модель для несбалансированных панелей
7. Однонаправленная модель компоненты ошибки с гетероскедастичностью.
8. Однонаправленная модель компоненты ошибки с серийной автокорреляцией.
Процесс авторегрессии первого порядка AR(1). Процесс авторегрессии второго порядка AR(2).
Процесс авторегрессии четвертого порядка AR(4) для квартальных данных. Тестирование на
наличие автокорреляции.
9. Динамическая панельная регрессия. Инструментальные переменные. GMM-оценка
для панельных данных. Однонаправленная динамическая модель.
10. Векторная авторегрессия в панельных данных. Панельная VAR(m) с индивидуальными эффектами и стационарностью. Панельная VAR(m) с индивидуальными эффектами без
стационарности.
11. Бинарные зависимые переменные в панельных данных. Модели с бинарными зависимыми переменными: обзор. Логит и пробит модели. Метод максимального правдоподобия.
Оценивание моделей с бинарными зависимыми переменными с помощью метода максимального правдоподобия. Логит модель с фиксированными эффектами. Пробит модель со случайными
эффектами.
5. Образовательные технологии
По курсу проводятся лекционные и практические занятия. Важным компонентом обучения
является самостоятельная работа студентов, включающая в себя изучение литературы для подготовки к практическим занятиям, дополнительное чтение публикаций, где представлены результаты анализа панельных данных, решение практических задач и подготовка презентаций по
результатам самостоятельного анализа. Особое внимание уделяется самостоятельной работе по
формированию данных с панельной структурой, постановке моделей, их оценке и анализу ре58
зультатов.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
В течение курса производится мониторинг знаний студентов. Оценка рассчитывается на основе
суммы баллов, набранных за самостоятельные работы, а также баллов за выполнение контрольных работ.
В первую контрольную работу входят следующие темы: Обзор линейной регрессии,
структура панельных данных. Модели с фиксированными эффектами. Модели со случайными
эффектами. Выбор между моделью с фиксированными эффектами и случайными эффектами, во
вторую контрольную работу – Несбалансированные панели. Однонаправленная модель компоненты ошибки с гетероскедастичностью. Однонаправленная модель компоненты ошибки с серийной автокорреляцией. Динамическая панельная регрессия. Векторная авторегрессия в панельных данных. Бинарные зависимые переменные в панельных данных. Контрольная работа
состоит из четырех заданий: двух теоретических вопросов и двух задач.
Самостоятельное практическое задание охватывает основной материал курса и направлено
на освоение навыков работы с реальными данными и проведение расчетов с использованием
статистических пакетов. Практическое задание включает подготовку массива данных с панельной структурой, спецификацию нескольких постановок моделей, оценку моделей различными
методами, выбор корректной спецификации и методов оценивания на основе формальных тестов, анализ и интерпретацию полученных результатов.
Примеры теоретических вопросов:
1. Описать структуру панельных данных
2. Какие преимущества дает панельная структура данных.
3. Дать определение сбалансированной панели, несбалансированной панели и псевдо – панели.
4. Какие типы линейных моделей панельных данных Вам известны?
5. Записать однонаправленную модель с фиксированными эффектами. Какой метод используется для оценки этой модели?
6. Записать однонаправленную модель с фиксированными эффектами. Присутствует ли в
ней константа? Почему?
7. Можно ли использовать асимптотический подход при тестировании наличия индивидуальных эффектов в однонаправленной модели с фиксированными эффектами? Почему?
8. Записать двунаправленную модель с фиксированными эффектами. Какой метод используется для оценки этой модели?
9. Записать двунаправленную модель с фиксированными эффектами. Присутствует ли в ней
константа? Почему?
10. Можно ли использовать асимптотический подход при тестировании наличия индивидуальных и/или временных эффектов в двунаправленной модели с фиксированными эффектами? Почему?
11. Записать однонаправленную модель со случайными эффектами. Какой метод используется для оценки этой модели?
12. Записать двунаправленную модель со случайными эффектами. Какой метод используется
для оценки этой модели?
13. Какое преобразование исходных данных происходит при within – оценивании.
14. Какое преобразование исходных данных происходит при between – оценивании.
15. С чем связана необходимость корректировок стандартных ошибок в within – регрессиях
при использовании статистических пакетов? Чему равна корректирующая формула?
59
16. С чем связано использование инструментальных переменных при оценивании динамической панельной регрессии?
17. С чем связано использование FD – преобразования при оценивании динамической панельной регрессии?
18. Для чего используется тест Хаусмана? Как им пользоваться?
19. На основании чего делается выбор между моделью со случайными эффектами и моделью
с фиксированными эффектами?
20. Какие инструменты используются в динамической панельной регрессии?
Примеры задач:
1. Анализ производственной функции
На основе данных для 272 предприятий за 6 лет оценивается спецификация функции Кобба-Дугласа для производственной функции
log Qit  1 log K it   2 log Lit  uit
Получены следующие результаты.
Регрессия без учета индивидуальных эффектов
Dependent variable: Q
Method: Least Squares
Sample: 1632
Included observations: 1632
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
K
0.463345
0.021378
21.67382
L
0.443796
0.028555
15.54177
Year 1
3.244048
0.152256
21.30656
Year 2
4.766399
0.194058
24.56168
Year 3
6.421372
0.202522
31.70699
Year 4
6.248051
0.250336
24.95864
Year 5
6.416198
0.285065
22.50784
Year 6
6.623021
0.283495
23.36203
R-squared
0.924659
Mean dependent variable
Adjusted R-squared
0.924334
S.D. dependent variable
S.E. of regression
0.814049
Akaike info criterion
Sum squared residuals
1076.186
Schwarz criterion
Log likelihood
-1975.939
Durbin-Watson statistic
Ряды Q, K и L содержат прологарифмированные данные.
Within-регрессия
Dependent variable: Q_W
Method: Least Squares
Sample: 1632
Included observations: 1632
Variable
Coefficient
K_W
0.194055
L_W
1.193571
Year 1
-3.760901
Year 2
-1.366977
Year 3
0.431161
Year 4
1.054579
Year 5
1.741349
Std. Error
0.021615
0.061091
0.114072
0.048070
0.038899
0.042584
0.078430
60
t-Statistic
8.977770
19.53774
-32.96951
-28.43729
11.08400
24.76491
22.20256
Prob.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
16.87469
2.959383
2.431298
2.457756
0.769250
Prob.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Year 6
1.900789
0.076893
24.71979
0.000
R-squared
0.970887
Mean dependent variable
1.39E-15
Adjusted R-squared
0.970762
S.D. dependent variable
2.605303
S.E. of regression
0.445487
Akaike info criterion
1.225592
Sum squared residuals
322.2967
Schwarz criterion
1.252051
Log likelihood
-992.0830
Durbin-Watson statistic
1.832425
Ряды Q_W, K_W и L_W являются Within-трансформацией (учитывающей только индивидуальные эффекты) исходных рядов. Исправленные стандартные ошибки равны:
K_W 0.023690
L_W 0.066954
Year 1 0.125021
Year 2 0.052684
Year 3 0.042633
Year 4 0.046671
Year 5 0.085958
Year 6 0.084274
F-тест на отсутствие индивидуальных эффектов F=11.7 (95% критическое значение равно 1.2).
Between-регрессия
Dependent variable: Q_B
Method: Least Squares
Sample: 1632
Included observations: 1632
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
4.621084
0.196760
23.48588
0.000
K_B
0.598564
0.020438
29.28669
0.000
L_B
0.279742
0.026210
10.67298
0.000
R-squared
0.787411
Mean dependent variable
16.87469
Adjusted R-squared
0.787150
S.D. dependent variable
1.403691
S.E. of regression
0.647602
Akaike info criterion
1.970757
Sum squared residuals
683.1847
Schwarz criterion
1.980679
Log likelihood
-1605.138
F-statistic
3016.833
Durbin-Watson statistic
0.336227
Prob(F-statistic)
0.000000
Ряды Q_B, K_B и L_B являются Between-трансформацией (учитывающей индивидуальные эффекты) исходных рядов. Исправленные стандартные ошибки равны:
GLS-регрессия
Оценка параметра θ для доступной GLS-регрессии равна 0.094
Dependent variable: Q_G
Method: Least Squares
Sample: 1632
Included observations: 1632
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
K_G
0.240984
0.021698
11.10631
L_G
0.772290
0.036768
21.00437
Year 1
-1.433361
0.092693
-15.46358
Year 2
0.815361
0.080931
10.07480
Year 3
2.590457
0.084857
30.52722
Year 4
3.056542
0.121351
25.18759
61
Prob.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Year 5
Year 6
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared residuals
Log likelihood
3.647518
3.828146
0.963934
0.963778
0.502545
410.1444
-1188.769
0.155098
23.51746
0.153897
24.87476
Mean dependent variable
S.D. dependent variable
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson statistic
0.000
0.000
5.167994
2.640532
1.466629
1.493087
1.461454
Ряды Q_G, K_G и L_G являются доступной GLS-трансформацией (учитывающей индивидуальные эффекты) исходных рядов. F-тест на отсутствие индивидуальных эффектов F=10.7
(95% критическое значение равно 1.2).
Тест Хасмана на близость Within и GLS-оценок H=125.8, P-value равно 0.0.
Задание
1. Объясните причины введения константы в Between-регрессию и ее отсутствие в Withinрегрессии и GLS-регрессии.
2. Объясните необходимость исправления стандартных ошибок в Within-регрессии и запишите корректирующую формулу для данного примера.
3. Исходя из результатов приведенных тестов, дайте объяснение адекватному моделированию индивидуальных и временных эффектов.
4*. Предложите объяснения сильного расхождения показаний статистики ДарбинаУотсона в приведенных регрессиях.
Задача 2. Анализ рынка труда
С использованием данных по 140 предприятиям за 5 лет оценивается лог-линейная модель
рынка труда
log EMPit  1 log EMPi ,t 1   2 log EMPi ,t 2   3 log WAGEi ,t 1   4 log WAGEi ,t 2 
  5 log CAPi ,t 1   6 log CAPi ,t 2   7 log INDOUTPUTi ,t 1   8 log INDOUTPUTi ,t 2  uit
где EMP – занятость, WAGE – реальная заработная плата, CAP – капитал, INDOUTPUT – индекс выпуска в отрасли.
От индивидуальных эффектов избавились при помощи первых разностей. Полученная модель в разностях:
 log EMPit  1 log EMPi ,t 1   2  log EMPi ,t 2   3  log WAGEi ,t 1   4  log WAGEi ,t 2 
  5  log CAPi ,t 1   6  log CAPi ,t 2   7  log INDOUTPUTi ,t 1   8  log INDOUTPUTi ,t 2  uit
где y it  y it  y i ,t 1 для любой переменной y it .
Преобразованная модель эффективно оценивается при помощи инструментальных переменных, где инструментами выступают лаговые значения переменных. Получены следующие
результаты оценивания.
Коэффициенты
Этап 1
Этап 2
Стандартные
t-статистики,
ошибки, этап 2
этап 2
β1
-0.324846
-0.501983
0.353763
-1.418981
β2
-0.136334
0.005140
0.167280
0.030726
β3
-0.686469
-0.920977
0.438647
-2.099585
β4
1.116163
0.766183
0.308114
2.486686
β5
-0.557058
-0.256259
0.251458
-1.019092
β6
-0.759543
-0.880312
0.354129
-2.485851
ё
0.064756
0.655358
0.313251
2.092117
β8
1.119085
0.935935
0.606132
1.544110
62
Задание
1. Опишите следующие детали модели: порядок векторной авторегрессии, количество
уравнений в системе векторной авторегрессии, количество уравнений в системе преобразованных уравнений векторной авторегрессии.
2. Предположим, что цель оценивания состояла в выяснении вопроса: влияет ли заработная плата на занятость? Как провести соответствующий тест? Какой вывод можно сделать о
принятии проверяемой гипотезы на основании приведенных результатов?
3. Что необходимо сделать для проверки гипотезы о влиянии занятости на заработную
плату?
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Коломак Е.А. Эконометрический анализ панельных данных. Новосибирск. Изд-во НГУ.
2011 г.
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. «Эконометрика. Начальный курс»,
Москва: «Дело», 2005.
3. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия, Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005.
б) дополнительная литература:
1. Анатольев
С.А.
Курс
лекций
по
эконометрике
для
подготовленных.
www.nes.ru/russian/research/abstracts/2003/Anatolyev-r.htm
2. Эконометрика, ред. И.И.Елисеева, Москва: «Финансы и статистика», 2005.
3. Baltagi B.H. “Econometric Analysis of Panel Data”, John Wiley and Sons, 2001.
4. Wooldridge J.M. “Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data”, MIT Press, 2002
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Используется программное обеспечение для анализа эмпирической информации, пакет
STATA Интернет-ресурсы Мирового банка и базы данных публикаций JSTOR, ScienceDirect,
EBSCO. Используются данные государственной статистики, ресурсом которых выступает официальный Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru).
63
Программа учебного курса «Метод максимального правдоподобия в эконометрии»
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности 08.00.13 – «Математические и инструментальные методы экономики».
Курс относится к дисциплине по выбору образовательной составляющей подготовки аспирантов (индекс по учебному плану ОД.А.07), изучается на втором курсе.
Автор: к.э.н., доцент Цыплаков Александр Анатольевич
Факультет: Экономический
Кафедра: «Применение математических методов в экономике и планировании»
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Метод максимального правдоподобия в эконометрии» состоит в том,
чтобы познакомить обучающихся с основами современных эконометрических методов, прежде
всего с методом максимального правдоподобия, научить проводить оценивание важных классов
эконометрических моделей, получать статистические выводы, и т.д.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы
Для изучения дисциплины от студентов требуется знания по курсу «Эконометрия» на
уровне магистратуры, «Эконометрия – временные ряды» на уровне бакалавра.
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Метод максимального правдоподобия в эконометрии»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основы метода максимального правдоподобия, ряда других эконометрических методов,
а также постановку ряда важных эконометрических моделей.
Уметь:
 применять изученные эконометрические методы для моделирования и анализа экономических явлений, прогнозирования экономических временных рядов.
Владеть:
 навыками обработки данных, навыками работы с эконометрическими компьютерными
программами, основами программирования в рамках подобных программ, приемами эконометрического моделирования.
64
4. Структура и содержание дисциплины «Метод максимального правдоподобия в
эконометрии»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 часа.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Введение в метод
максимального
правдоподобия..
Модель ARMA с
нормальными и t
ошибками
Робастное оценивание. Квантильная
регрессия.
Непараметрическая
регрессия
Биномиальные модели логии и пробит
Цензурированная
регрессия (тобит).
Упорядоченная регрессия
Модель AREGARCH
Прогнозирование по
модели ARMAGARCH методом
Монте Карло
Модели длительности
Всего
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость (в часах)
Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)
Практические
Самостоятельные
КСР
Лекции
Раздел
дисциплины
Год обучения
№
п/п
2
2
2
8
Сдача самостоятельных
работ
2
2
2
8
Сдача самостоятельных
работ
2
2
2
8
Сдача самостоятельных
работ
2
2
2
8
2
2
2
8
2
2
2
8
Сдача самостоятельных
работ
Сдача самостоятельных
работ
Сдача самостоятельных
работ
2
2
2
8
2
2
2
8
2
2
2
8
18
18
72
Сдача самостоятельных
работ
Сдача самостоятельных
работ
Сдача самостоятельных
работ
Содержание разделов
1. Определение оценок максимального правдоподобия и других сопутствующих величин.
Способы оценивания ковариационной матрицы оценок. Оценивание линейной регрессии с помощью ММП. Профиль функции правдоподобия.
2. Модель ARMA. Функция правдоподобия для модели ARMA с нормальными ошибками.
Робастное оценивание. Модификация функции правдоподобия для случая ошибок, распреде65
ленных как t-Стьюдента. Использование обобщенного распределения ошибок (GED). Моделирование инфляции с помощью модели ARMA-t.
3. Робастное оценивание. Регрессия с распределением Лапласа. Метод наименьших расстояний. Медианная регрессия. Квантильная регрессия. Моделирование расходов на питание по
данным обследования RLMS.
4. Непараметрическая регрессия. Регрессограмма. Ядерная регрессия Надараи-Ватсона.
Виды ядер (прямоугольное, Епанечникова, гауссовское). Моделирование зависимости величины
заработной платы от образования и возраста по данным обследования SLID.
5. Модели с ограниченными зависимыми переменными. Биномиальные модели логит и
пробит. Функция правдоподобия для моделей логит и пробит. Маргинальные значения. Оценка
качества модели. Моделирование решения об устройстве на работу.
6. Модели с ограниченными зависимыми переменными. Цензурированная регрессия (тобит). Упорядоченная регрессия. Моделирование спроса на экологически чистые фрукты.
7. Модель GARCH. Модель EGARCH. Функция правдоподобия для моделей с условной
авторегрессионной гетероскедастичностью. Моделирование динамики валютного курса с помощью модели AR-EGARCH-t.
8. Прогнозирование по модели ARMA-GARCH методом Монте Карло. Прогнозирование
выдачи разрешений на строительство жилья.
9. Модели длительности. Основные распределения, используемые для моделирования
длительности. Оценивание моделей длительности методом максимального правдоподобия.
Включение экзогенных переменных в модели длительности. Моделирование длительности забастовок.
5. Образовательные технологии
В курсе используются компьютерные симуляции, а также внеаудиторные интернетконсультации при выполнении самостоятельных работ.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Курс предусматривает выполнение и сдачу преподавателю самостоятельно выполненных
проектов по индивидуальным данным.
Примеры заданий:
1) Для ряда инфляции подобрать AR(p), оценивая обычным МНК. То же самое оценить
методом МП с нормально распределенными ошибками. То же самое с ошибками, распределенными как t-Стьюдента.
2) По данным об инфляции построить квантильные авторегрессии 1-го порядка для квантилей 0.1, 0.5 (медианная регрессия) и 0.9. Изобразить на графике.
3) Построить по индивидуальным данным регрессограмму и ядерные регрессии с ядром
Епанечникова и гауссовским в трех вариантах: недосглаженная оценка, пересглаженная и "оптимальная".
4) По данным RLMS: покупали ли товар за последнюю неделю в зависимости от количества членов семьи, дохода семьи и наличия дачи. Оценить логит методом МП. Построить графики вероятности от количества членов семьи и от дохода. Найти маргинальные значения. Оценить пробит методом МП.
5) По данным RLMS: зависимая переменная – купленное количество товара, объясняющие переменные как в предыдущем задании. Оценить методом МП цензурированную регрессию. Найти маргинальные значения.
6) По ежедневным данным о темпах прироста (первых разностях логарифма) индекса
РТС за 2 года оценить EGARCH с t-распределением методом МП.
66
7) По тем же данным, что и в предыдущем задании, моделируются не темпы прироста, а
логарифмы, т. е. нестационарные ряды. Оценить AR-GARCH методом МП. Методом Монте
Карло получить точечные и интервальные прогнозы.
8) По данным о длительности безработицы оценить модели длительности.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Метод максимального правдоподобия в эконометрии»
а) основная литература:
1. Цыплаков А.А. Некоторые эконометрические методы. Метод максимального правдоподобия в эконометрии. – Новосибирск: ЭФ НГУ, 1997.
2. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005.
3. Хардле В. Прикладная непараметрическая регрессия. М.: Мир, 1993.
4. Koenker, R. Quantile Regression, Econometric Society Monograph Series, Cambridge University Press, 2005.
5. Цыплаков А. А. "Введение в прогнозирование в классических моделях временных рядов" // Квантиль, №1, сентябрь 2006 г.
б) дополнительная литература:
1. Greene W. H. Econometric Analysis (5th Edition).Prentice Hall, 2002.
2. Магнус Я.Р.,Катышев П.К.,Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. Изд. 3-е,
испр. и доп. - М.: Дело, 2000.
3. Hamilton, J Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994
4. Wooldridge J. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College Pub.,
2005.
5. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. М.: Юнити-Дана, 2005.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
В курсе используются программы Matrixer и EViews.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Метод максимального правдоподобия в эконометрии»
а) Мультимедийное оборудование.
б) Полнотекстовые базы данных.
67
Программа учебного курса «Психология делового общения» составлена в соответствии
с Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности 08.00.13 – «Математические и инструментальные методы в экономике».
Курс относится к факультативной дисциплине образовательной составляющей подготовки
аспиранта (индекс по учебному плану ФД.А.01), изучается на первом курсе.
Авторы: А. Ю. Воронин, д.т.н., профессор
Факультет: Экономический
Кафедра: Менеджмента
1. Цели освоения дисциплины (курса)
Курс «Психология делового общения» ориентирован на развитие навыков конструктивного взаимоотношения между людьми (партнерами и коллегами) в процессе деловой коммуникации, на основе стремления к личностному и профессиональному росту.
Цель курса: Сформировать у обучающихся умения и навыки позволяющие использовать
психологические приемы влияния на других людей для соединения в один общий вектор целей
организации и сотрудников.
Основными задачами дисциплины являются:
 ознакомление с основами самоменеджмента и приемами развития внутреннего личностного потенциала;
 ознакомление с особенностями делового общения и процессом психологического влияния на собеседника;
 изучение особенностей интересов субъектов задействованных в деловом общении;
 ознакомление с деятельность менеджера в сфере управления людьми;
 формирование практических навыков деловой коммуникации;
 ознакомление с основами этики и этикета деловых отношений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Для эффективной работы в освоении данного курса от обучающихся требуются знания и
навыки, полученные при изучении курсов «Социальная психология», «Политическая социология», «Социология управления», «Социология культуры».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования;
 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами;
 роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
 основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций;
 этические нормы организации и поведения руководителя;
 правила этикета при посещении публичных мероприятий.
Уметь:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций;
 представлять результаты аналитической исследовательской работы в виде выступления,
доклада;
68
 организовывать выполнение конкретного порученного этапа работ;
 организовывать работу малого коллектива, рабочей группы.
 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации;
 формулировать деловое предложение и использовать взаимные уступки в переговорном
процессе;
 диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели
принятия этичных управленческих решений
 организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных
средств коммуникации;
 проводить и участвовать в деловых совещаниях;
 противостоять психологическому усилению подачи информации;
 распознавать манипулятора и выбирать тактику защиты от него;
 противостоять варварскому влиянию и моббингу;
 анализировать результаты деловой встречи;
 отдавать распоряжения своим подчиненным;
 делегировать полномочия и осуществлять контроль за их исполнением.
 уметь достойно себя вести в общественных местах и на деловых приемах.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;
 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации
 современными технологиями активного слушания и убеждения партнеров;
 современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
 методами формирования и поддержания этичного климата в организации;
 навыками деловых коммуникаций;
 методами планирования карьеры.
69
4. Структура и содержание дисциплины «Психология делового общения»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Введение
Самоменеджмент
1
1
2
2
1.1
1.2
Внутренняя уверенность
Постановка целей
1
1
1
1.3
2
Управление временем
1
Теоретические аспекты
психологии делового общения
Средства психологического
влияния.
Основа, фундамент, и стержень психологического
влияния.
Виды психологического
влияния.
Практические
аспекты 1
психологии делового общения
1
4
1
4
2
2
1
1
1
1
6
6
3.1
Принципы и приемы проведения деловых переговоров.
1
1
3.2
1
1
3.3
Принципы и приемы проведения деловых совещаний
Управление подчиненными
2
2
3.4
Взаимоотношения в кол-
2
2
1
2.1
2.2
2.3
3.
70
4
Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)
Самостоятельная работа
КСР
Семинары
Лекции
Год обучения
Раздел дисциплины
№
п/п
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость (в часах)
2
8
1
2
Контрольная работа
Самостоятельна
работа
8
Контрольная работа
12
Контрольная работа
Анализ видео-кейса
Анализ видео -
4
4.1
4.2
лективе и моббинг
Этика деловых отноше- 1
ний
4
кейса
Этика деловых отношений
Этикет делового человека.
1
3
Итого:
18
4
6
Контрольный тест
18
36
Содержание разделов
Введение
Работа менеджера. Роли менеджера. Понятие власти. Источники власти. Внутреннее
устремление к власти. Понятие лидерства. Факторы, влияющие на эффективность лидерства.
Эмоциональный интеллект (самопознание, самоконтроль, мотивация, эмпатия, социальные
навыки).
1. Самоменеджмент
Внутренняя уверенность
Понятие жизненного успеха. Признаки уверенного в себе человека. Внешняя и внутренняя
уверенность. Внутренняя уверенность в правильности выбранного пути. Высокая требовательность к себе. Взаимоотношения с людьми.
Постановка целей
Мечта и цель. Приемы постановки личных стратегических целей. Декомпозиция целей.
Ресурсный анализ цели. Роль людей в достижении личных целей. Соотнесение личных целей и
целей организации. Приверженность организации.
Управление временем.
Диагностика временных затрат. Технические ошибки в управлении временем. Правила
планирования. Классификации повседневных задач. Внешние помехи. Пожиратели времени и
борьба с ними. Внутренние помехи. Умение говорить «Нет». Правила помощи другим. Цель и
время.
2. Теоретические аспекты психологии делового общения
Средства психологического влияния.
Вербальные средства, паралингвистические средства, невербальные средства. (дистанция,
осанка, взгляд, улыбка, мимика, жестикуляция и пр).
Фундамент, основа и стержень психологического влияния.
Стереотипы поведения и мышления людей. Желание человека следовать положительному
эталону его социальных ролей. Обстановка межличностной коммуникации. Взаимный обмен,
его виды и эквивалентность. Симпатия и антипатия в процессе делового общения. Антипатия:
внешний вид, слова паразиты, невербальные сигналы. Симпатия: активное слушание, комплимент, сходство, имя, красота и др.
Виды психологического влияния.
Варварское психологическое влияние и защиты от него.
Варварское психологическое влияние и его принципы. Варварское принуждение и варварское нападение. Типы варваров. Защита от стресса. Импульсивное и целенаправленное варварское психологическое влияние. Возможные стратегии защиты от варварского нападения. Техники защит: капитуляция, игнорирование, «заигранная пластинка», «перевертыш», «бесконечное
уточнение» и др.
Цивилизованное психологическое влияние.
Необходимые условия для цивилизованного общения. Приемы цивилизованного общения:
аргументация («три аргумента», метод Сократа, «разделение аргументов» и др.), просьба и пси71
хологические барьеры ее применения, «торговля».
Манипулятивное психологическое влияние и защиты от него.
Цели манипулятора. Методы усиления подачи информации. Техники манипулятивного
воздействия. Признаки манипулятора. Использование фундамента и основ межличностного общения в манипулятивных целях. Приемы контраста. Использование социального доказательства. Обращение к авторитету. Использования психологического восприятия дефицита. Возможные стратегии защиты от манипулятора.
3. Практические аспекты психологии делового общения
Принципы и приемы проведения деловых переговоров.
Три блока деловой встречи. Идеальная деловая встреча.
Структура деловых переговоров: подготовка проведение, анализ. Формулирование цели
деловых переговоров. Подготовка своих первоначальных предложений. Взаимные уступки и их
психологические феномены. Другие аспекты подготовки к переговорам. Проведение самих переговоров. Возможные реакции на требование партнера: ответные требования, уступка, разрыв
отношений. Анализ результатов переговоров.
Принципы и приемы проведения деловых совещаний
Управление подчиненными
Взаимодействие с подчиненными. Уважение, умение признавать свои ошибки, контроль.
Мотивация и стимулирование. Отдача распоряжений. Делегирование. Дисциплинарные воздействия на персонал. Управленческая команда. Принципы формирования. Взаимоотношения в
управленческой команде. Проведение служебных совещаний.
Взаимоотношения в коллективе и моббинг. Окружение менеджера: руководители, подчиненные, коллеги. Враги и соратники. Внутриорганизационная борьба за ресурсы: правила и
приемы. Оборона своих организационных ресурсов и привлечение чужих. Группировки организованные и эмоциональные. Моббинг и боссинг. Взаимоотношения с руководством. Понятие
карьеры. Типы карьер. Выбор карьеры. Планирование карьеры. Развитие карьеры. Самоуправление карьерой.
4. Этика и этикет деловых отношений
Этика деловых отношений
Сущность этики деловых отношений. Этические нормы организации и этика руководителя. Нормы этического поведения руководителя. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе. Этика решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций.
Этикет делового человека.
Этикет и имидж делового человека. Этикет приветствий и представлений. Внешний облик
делового человека. Особенности внешнего облика деловой женщины. Поведение в общественных местах. Этикет деловых приемов. Особенности делового общения с иностранными партнерами. Правила вручения подарков.
5. Образовательные технологии
При разработке данного курса особое внимание уделялось с одной стороны, знакомству с
основными подходами и достижениями современной теории, с другой стороны, формированию
практических навыков межличностного общения.
Наряду с традиционными обучающими технологиями и форматами (чтение лекций и проведение семинарских занятий) широко используются активные методы обучения, соответствующих современной образовательной парадигме. Это:
 метод case study (предлагаются для анализа конкретные ситуации из практики зарубежных, российских, новосибирских компаний разных сфер деятельности, в том числе разработанные на основе консультационного опыта автора курса)
 ролевые игры;
72
 анализ видеоматериалов;
 анализ фрагментов художественных фильмов.
Ряд заданий выполняется индивидуально или в группе и оформляется в письменном виде.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени освоения
обучающимися изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы баллов,
набранных в процедуре участия в ролевых играх, а так же на контрольных и самостоятельных
работах.
Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и баллов, набранных при заключительном контроле знаний.
В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждому этапу контроля.
Текущий контроль
Самоменеджмент
Средства, основа и виды психологического влияния
Практические аспекты психологии делового общения
Этика деловых отношений
20
20
30
10
Итого по текущей работе
Заключительный контроль
Письменный экзамен
Итого по курсу
80
20
100
Примеры: кейсов, ролевых игр, контрольных тестов, видео-кейсов и заданий:
Задание: «Цель»
1. Письменно сформулируйте стратегическую цель.
2. Декомпозируйте ее на тактические цели.
3. Возьмите две любые тактические цели:
 Декомпозируйте их до действий;
 Проведите их ресурсный анализ.
Кейс «Рабочий день начальника отдела поставок»
Ответьте на вопросы:
1. Письменно проанализируйте рабочий день начальника отдела поставок, какие ошибки, с
Вашей точки зрения, он допускает?
2. Опишите, как Вы стоите свой рабочий день, как избавляетесь от текучки?
Единственный урок, который можно извлечь из
истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. Бернард Шоу.
Фирма «ВВК» начала своё существование на рынке города Н-ска в 200… году. Начала как
многие – небольшой офис, закупка товара в кредит и продажа его по розничным, мелким сбытовым точкам. С течением времени росли закупки, увеличивался оборот, так же как и росли в геометрической прогрессии желания к прибыли собственников. Через 3 года был заключён эксклюзивный контракт на поставку товара «П». Планировался выход на региональный уровень и даже
международный. На общем собрании было решено строить оборудованные склады за чертой
73
города, закупать более современную технику, для обеспечения лучшей сохранности и транспортировки товара. Но из требуемых для реализации проекта средств, как водится, не хватило. Поэтому решили сэкономить на оборудовании – купить дешевле, чем предполагалось, сократить
по площади склады и др. С первых дней расширения своего дела встал вопрос обеспечения рабочими кадрами, а со временем стало постепенно выходить из строя и «сэкономленное оборудование».
В связи с тем, что деятельность предприятия касалась поставок, транспортировки, то, соответственно, самым сильным звеном в нём должен был быть отдел поставок. Необходимо было
в срочном порядке, перестроить структуру фирмы, наладить график поставок, сделать штатное
расписание, написать должностные инструкции на своих подчинённых, ввести в работу 1С,
сменить часть персонала, установить должные контакты с контролирующими органами и поставщиками и прочее и прочее. Но весь переход на новые светлые принципы работы, как туманом застилался текучкой, срывами поставок, выходом из строя техники и пр.
Начальник этого отдела, работал с основания компании, с обязанностями справлялся, но
не блестяще. А с выходом на региональный уровень и переходом на новую систему управления
требовался более мобильный и креативный человек. Такого нашли - Евгений Васильевич Булычев (27 лет, образование высшее, экономическое), имеет «вагон» достаточно интересных идей.
С его приходом всем, включая его самого, работать пришлось много и часто, не забывая проводить на работе и выходные. Часто вспоминались слова Арманда Хаммера «Когда вы работаете
24 часа в сутки и 7 дней в неделю, удача приходит к вам сама». Удача, где-то задерживалась, а
народ, да и сам Евгений Васильевич, начинал уставать от такого графика. Вот и сегодня вечером
после работы, уже изрядно энергетически истощенный, Евгений решил проанализировать свои
рабочие дни.
«Вроде бы все интенсивно работают и зам., и начальник склада, и офис-менеджер, и главный механик, да все. А мне времени все равно катастрофически не хватает и хорошие идеи
«пробуксовывают» на месте. С бывшими одноклассниками уже второй месяц не удается попить
пива. Попробуем посмотреть, чем я занимался.
Итак, вчера приехав с работы, как всегда достал, что было в холодильнике, и впал в транс
перед телевизором на два часа. Так устал, что даже не продумал план своих «действий» на завтра. С утра вспомнил, что не отдал служебную записку на доступ ко всем файлам вводимой программы, поэтому пришлось в очередной раз приехать на работу пораньше. Начал искать, но на
столе был полный беспорядок, пришлось составлять записку заново. Загрузив компьютер, обнаружил, что зачем – то удалил шаблоны документов. Можно было все это поручить Татьяне –
офис-менеджеру, но пока ей все объяснишь…
Затем позвонил Сидоров, за ним сразу экспедитор и кладовщик. Пришлось 40 минут общаться с различными людьми, вместо того, чтобы спланировать день. Общение со всеми подчиненными отвлекает. Сколько же их у меня? Если с водителями и грузчиками, то наверно за 60. А
если сократить общение, то как же «держать руку на пульсе?».
Потом зашел главный механик. На складе остановился кран. Пришлось срочно поехать к
знакомому директору Механического завода. Просить помощи. Оттуда – к партнерам по поставкам. По возвращении в контору пришлось опять заниматься краном на складе. Ремонт не
был окончен, отгрузка остановилась, сразу звонки!
Директор попросил встретить его знакомую на вокзале, не было времени, перепоручил заместителю, теперь директор смотрит косо. И это уже второй казус, первый случился недели две
назад, когда я попросил директора озвучить миссию нашей организации и установить приоритеты деятельности моего подразделения. Его ответ звучал примерно так: «Дел не в поворот, некогда заниматься этой ерундой, а особо умные пойдут грузить чугуний!».
Занимался распределением автотранспорта. По каждой мелочи – в город, нужна машина: и
зав. складом, и механику, и бухгалтеру и т. д. Машин мало. Вопрос об оплате использования
74
личного транспорта, до сих пор не решен. Каждый раз приходится самому заниматься распределением. Кому ехать в первую очередь, кому – потом. Каждый доказывает, что если он не поедет
немедленно, дело остановится!
Просидел час в приемной у пожарников, а в это время были другие срочные дела, из-за
этого жутко нервничал, к тому же, в очередной раз, не успел полноценно пообедать, пришлось
перекусить «на ходу» полудохлым бутербродом. Вроде бы ем мало бегаю много, а живот начинает подрастать.
Украли телефон, в нем же вся база, а надо сделать два важных звонка. Где теперь искать
координаты, может у Рината сохранились?
Два часа провел на разгрузке товара, помогая налаживать работу экспедитору, не хватает
транспорта – все сразу бегут ко мне.
Надо бы делегировать часть своей работы, но кому? Справятся ли мои подчинённые? И вообще
что делегировать? Один раз уже наигрались в демократию, зав. складом вместо того, что бы закупить поддоны, купил на выделенные деньги всякую ерунду, якобы нужную для склада.
Уединился немного в машине, подумал, что уже давно не был в отпуске, а так хочется
съездить к морю, что даже услышал шум прибоя.
На работу позвонила мама, напомнила, что у сестры завтра день рождения, а я совсем и
забыл, надо покупать подарок, но что? И где? У родителей не был неделю. Всё некогда. Прошлое воскресенье, опять просидел за дурацкими книжками, готовясь поступать в аспирантуру,
папа уже проел всю плешь, когда поступлю да когда поступлю. Уже вторую неделю не могу закончить статью про нашу фирму, уже вроде написал, но как-то не нравится надо дорабатывать.
Сегодня ещё сбор жильцов в подъезде, зачем я записался в орг. комитет? Позвонила бывшая подруга – уже, наверно, пятый раз за этот месяц попросила отвезти её и маму на дачу, неудобно
отказать. Жить одному, конечно хорошо, но многовато домашних дел. Может пора заводить семью, ребёнка?
Вечером, после работы пришлось ехать в главный офис, вызвал директор по кадрам, опять
два заявления об увольнении. Одно от оператора, другое от грузчика. Ладно, грузчиков найти
легко, а вот оператор уже пятый или шестой за последние месяцев восемь.
Если о работе в целом, то она интересная, много контактов с людьми, приличная заработная плата, но что дальше? Всю жизнь быть наемником? Абсолютно не понятно».
Ролевая игра «Металл»
Вводная для «продавца»
Вы работаете с постоянным партнером уже достаточно длительный промежуток времени.
Обычно оплата проходила следующим путем:
1. Предоплата 15-20 %
2. После отправки товара 25-30 %
3. Остальное по получению товара.
4. Отпуск металла А ограничен, т. к. линия на профилактике, а у вас есть и другие партнеры.
5. Металл В имеется в избытке, его надо срочно реализовывать.
Вам срочно надо продать данному партнеру 18т металла В (по цене 120р.\кг.),в худшем
случае 12т. и продать ,желательно, 14т дефицитного металла А (по цене 150р./кг), в худшем
случае вы можете отпустить 18т. металла А.
Расчет:
Худший допустимый вариант – Предоплата 10 %, после отправки товара 20 %, остальное
по получению товара.
Задание:
 Определить позиции, по которым вы будете договариваться.
75
 Сформулировать крайнею позицию
 Сформулировать свои первоначальные предложения.
 Записать полученный результат после переговоров.
Тест: ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ
1. Вид приема, характеризующегося полным отсутствием алкогольных напитков:
a) фуршет;
b) банкет;
c) деловой завтрак;
d) журфикс.
2. Согласно правилам этикета существует следующая устоявшаяся традиция подачи блюд:
a) горячие закуски – холодные закуски – горячие блюда – сладкое;
b) традиции очередности подачи блюд не существует;
c) холодные закуски – горячие блюда – горячие закуски – сладкое;
d) холодные закуски – горячие закуски – горячие блюда – сладкое.
3. К алкогольным напиткам, в состав которых входят яйцо и/или молоко относят:
a) санди;
b) флипы;
c) крюшоны;
d) фиксы.
4. Красное вино сочетается с:
a) белым вином;
b) белым мясом, рыбой или птицей;
c) темным мясом и мясом диких животных;
d) ни с чем вышеперечисленным.
5. Идеальными партнерами издавна считаются:
a) вино и сыр;
b) вино и ветчина;
c) вино и коньяк;
d) вино и шоколад.
6. К сладким блюдам подают:
a) ложку;
b) сладкие алкогольные напитки;
c) ничего;
d) виски.
7. Белое вино сочетается с:
a) белым мясом, рыбой или птицей;
b) темным мясом и мясом диких животных;
c) грогом;
d) ни с чем вышеперечисленным.
8. «Бокал шампанского» – это:
a) столовый прибор, в который налито шампанское;
b) простое по своей организации, проводимое на открытом воздухе и в неформальной обстановке мероприятие, сравнимое по затратам с приемом типа «коктейль», где гостям
подают жареное на углях мясо, вина и прохладительные напитки;
c) прием, идентичный приему «журфикс», за исключением серийности мероприятий;
d) самый недорогой и простой вид дневного приема «стоя», рассчитанный на большое число гостей. Меню составляется из расчета 1 бутылка на 6 – 7 человек, в качестве закуски
используются фрукты, пирожные, конфеты и пр. Столы не расставляются, а напитки и
76
закуски гостям предлагают официанты «в обнос». Статус такого мероприятия – неформальный, длительностью около часа.
9. Прием «фуршет» отличается от приема «шведский стол»:
a) отсутствием посадочных мест;
b) ничем;
c) на него не приглашаются мужчины;
d) ни одним из вышеперечисленного.
10. Бокалы на рисунке слева направо это:
a) бокал для розового вина – бокал для шампанского – рюмка для ликера;
b) бокал для красного вина – бокал для белого вина – бокал для хереса (шерри);
c) бокал для белого вина – бокал для шампанского – рюмка для мартини;
d) бокал для шампанского – бокал для шампанского в форме кубка –бокал для шампанского
в форме чаши.
11. Грог – это:
a) напиток из рома (коньяка) и горячей воды с сахаром;
b) разновидность хереса;
c) любой алкогольный напиток, разбавленный содовой, минеральной водой или соками;
d) овощ.
12. Группа смешанных напитков, отличительной чертой которых является то, что все они посыпаются мускатным орехом, измельченным на терке:
a) санди;
b) эг-ног;
c) хайбол;
d) сангари.
13. Бокалы на рисунке слева направо – это:
a) бокал для белого вина – бокал для красного вина – бокал для воды – рюмка для коньяка;
b) бокал для красного вина – бокал для белого вина – бокал для десертного вина – бокал для
хереса;
77
c) бокал для красного вина – бокал для белого вина – бокал для десертного вина – бокал для
шампанского;
d) бокал для красного вина – бокал для белого вина – бокал для розового вина – бокал для
хереса.
14. Если на сервированном столе несколько столовых приборов, то начинают с тех, которые:
a) необходимы для принесенного блюда;
b) расположены ближе к тарелке;
c) расположены дальше от тарелки;
d) официант принесет нужный прибор.
15. Стоящие перед прибором бокалы берут:
a) слева направо, начиная с крайнего;
b) справа налево, начиная с крайнего;
c) с того, с которого захочется;
d) не берут вообще.
16. Если справа от тарелки расположена вилка, то это:
a) оплошность официанта;
b) вилка для устриц;
c) вилка для рыбы;
d) вилка для десерта.
17. Если вы закончили с блюдом и хотите, чтобы официант унес вашу тарелку, то вы:
a) положите приборы в тарелке на крест;
b) унесете сами;
c) положите приборы в тарелке параллельно друг другу ручками на себя;
d) отодвинете тарелку в сторону.
18. Приборы для десерта кладут:
a) слева от тарелки;
b) справа от тарелки;
c) «над» тарелкой;
d) приносят потом.
19. Рыбу едят:
a) руками;
b) двумя вилками;
c) рыбным прибором;
d) вилкой и ложкой.
20. Горячие бутерброды едят:
a) руками;
b) ножом и вилкой;
c) вилкой;
d) ждут пока остынут и едят руками.
21. Спагетти едят:
a) палочками;
b) ножом и вилкой;
c) вилкой и ложкой;
d) двумя вилками.
22. Салфетку перед едой:
a) кладут на колени;
b) засовывают за воротник;
c) отдают официанту;
d) вообще не трогают.
78
Учебный видеофильм «УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ»
Эпизод:
Николай Кавун: есть вероятность, что я в скором времени буду переведен на повышение...
и встал вопрос о том, кто займет мое место... в общем, ты знаешь, я человек прямой, не люблю
всех этих вещей, туда-сюда, ты готова?., тогда ты должна быть готова, что тебе придется съездить в Москву, пройти там обучение, познакомиться со всеми... но никто основную работу для
тебя не отменял... у нас и так все менеджеры перегружены... это будет тяжело...
Алена: ну...? Таня: ладно, только тебе...
Вопрос:
Как бы вы построили беседу с Татьяной на месте Николая?
Эпизод:
Николай Кавун: в этом месяце мы не выполняем план... ты привела хоть одного нового
клиента?
Таня: а! вот в чем дело... ничего, у нас же есть еще время... мы успеем... Я все контролирую!!!
Вопрос:
Каким образом, какой ценой Татьяна может наверстать упущенное?
Эпизод:
Таня: слушай, а тебе не надоело так работать?
Алена: знаешь, меня все устраивает, я получаю столько, сколько готова отдавать... больше
мне не надо... интересно-не интересно... это работа... за которую платят деньги... разве работа
обязательно должна быть интересной?!
Вера: как там они, как Алена?
Николай Кавун: надо что-то делать...
Вера: а, по-моему, она просто перегорела... причем уже давно...
Вопрос:
По вашему мнению, находится ли Алена на своем месте? Есть ли у нее какие-то карьерные
цели, каковы они?
Всегда ли сотрудник должен работать с максимальной отдачей?
Есть ли какие-либо выгоды для организации и самого сотрудника, если сотрудник выполняет именно ту деятельность, которая ему интересна?
Что можно «сделать» с Аленой? Имеет ли смысл куда-либо ее переводить? Есть ли необходимость в каких-нибудь предварительных оценочно-диагностических мероприятиях перед
как ответить на предыдущий вопрос?
Эпизод:
Николай Кавун: возможно... и что мне с ней делать?
Вера: может ее куда-нибудь перевести? ... мне кажется, она могла бы вести тренинги,
например... передавать свой опыт
Николай Кавун: поговори с ней... она изменилась... эти ее стажировки, тренинги, на которые ты ее приглашаешь... она совсем вымоталась!
Вера: ну а как иначе? Мы ведь должны ее подготовить, у нас все коммерческие директора
филиалов проходят такую подготовку...
Вопрос:
Есть ли какие-либо угрозы для компании, обусловленные тем, что Татьяна вынуждена
жертвовать своим личным временем, своей личной жизнью ради выполнения стоящих перед
нею задач?
Эпизод:
79
Николай Кавун: но и я не могу ничего поделать... с кого мне еще спрашивать какие с нее...
Вера: понимаю... ездит, учится, потом работает допоздна... и на личную жизни времени
уже не остается...
Вопрос:
Есть ли выход из данной ситуации?
Самостоятельная работа
Разработайте индивидуальный план развития для героев кейса Татьяны и Алены. Предлагается следующая исходная информация.
Предполагается, что через год Татьяна займет место коммерческого директора, а Алена тренинг-менеджера. К показателям текущей деятельности менеджера по продажам предлагается
отнести планы по выручке, сокращению дебиторской задолженности, увеличению клиентской
базы, подготовке и введению в курс дела новых менеджеров по продажам. В отношении мероприятий по развитию предлагаем опираться на личный опыт обучающихся и преподавателя. Рекомендуем обратить внимание, что Татьяне будет необходимо развивать управленческие компетенции.
Рекомендуем обратить внимание, что в реальной жизни, прежде чем приступать к составлению плана индивидуального развития сотрудника необходимо составить модель компетенций, подразумеваемых целевой должностью, а также оценить степень развития соответствующих компетенций у конкретного сотрудника. Поэтому, как отдельный этап к подготовке выполнения данного задания, можно рассматривать самостоятельную работу обучающихся по составлению моделей компетенций для должности коммерческого директора и тренинг-менеджера.
Необходимую информацию о профессиональной деятельности коммерческого директора торгового представительства и тренинг-менеджера можно предложить обучающимся почерпнуть из
Интернета, различных тарифно-квалификационных справочников, опроса знакомых, сотрудников, выполняющих соответствующие функции.
Контрольные вопросы по итогам освоения курса
Самоменеджмент
1. Признаки уверенного в себе человека.
2. Как правильно говорить нет.
3. Сектора постановки личных целей.
4. Сектора постановки целей для коммерческой организации.
5. Требования к целям.
6. Масштабность целей.
7. Типы целей.
8. Роль людей в достижении ваших целей.
9. Алгоритм постановки и работы с целью.
10. Три зоны времени и их диагностика.
11. Технические помехи на пути рационального использования времени.
12. Зачем нужен блокнот «гениальных мыслей».
13. Методы классификации повседневных задач.
14. Как бороться со срочностью.
15. Правила работы с бумагами.
Виды, средства и принципы психологического влияния
1. Что такое вербальные, паралингвистические и невербальные средства влияния.
2. Почему невербальные коммуникации играют важную роль в деловом общении?
3. Какие виды невербальных коммуникаций вы знаете?
4. Чем определяется значение визуального контакта в деловом общении?
80
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Как дистанция между субъектами делового общения влияет на психологический и
этический комфорт беседы?
Как влияет на психологический климат делового общения взаимное расположение собеседников?
Может ли повлиять на психологический климат беседы форма стола, за которым сидят
собеседники?
Фундамент психологического влияния (составляющие, привести примеры).
Основа взаимоотношений между людьми.
Главная проблема «основы взаимоотношений».
Составляющие «стержня» психологического влияния.
Алгоритм представления «за круглым столом».
Приемы запоминания имен.
Комплимент – определение.
Требования, предъявляемые к комплементу.
Мишени комплиментов.
Приемы усиления комплиментов.
Правила ответов на комплементы.
Виды психологического влияния (перечислить и дать определения).
Варварское принуждение и поддержание дисциплины.
Правила угроз подчиненным.
Виды варварского нападения (по два примера).
Типы «варваров».
Принципы защиты от варварского воздействия.
Стратегии защиты от варварского влияния.
Приемы «заигранная пластинка», «перевертыш».
Необходимые условия для цивилизованного общения.
Аргументация («три аргумента», метод Сократа, «разделение аргументов» и др.).
Просьба и преодоление психологических барьеров ее применения.
Признаки манипулятора.
Использование фундамента и основы межличностного общения в манипулятивных
целях.
Использование «стержня» межличностного общения в манипулятивных целях.
Приемы усиления подачи информации: контраст, социального доказательства, авторитет, дефицит.
Возможные стратегии защиты от манипулятора.
Практические аспекты психологии делового общения
1. С какой целью проводятся переговоры?
2. Три блока любой деловой встречи.
3. Структура первого блока деловой встречи
4. Идеальная деловая встреча.
5. Психологические особенности «взаимных уступок» и области их применения.
6. В чем заключаются нечестные приемы ведения переговоров?
7. Перечислите правила, помогающие убедить партнера по переговорам.
8. Что покупает клиент?
9. Базовые потребности клиента?
10. Манипулятивные приемы продаж.
11. Внутренние состояния человека, заставляющие его действовать.
12. Методы воздействия на персонал.
81
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Виды контроля.
Формы и методы стимулирования сотрудников.
Правила делегирования.
Пяти шаговая модель второго блока «прощального» разговора.
Принципы формирования управленческой команды.
Понятие карьеры. Типы карьер. Выбор карьеры.
Проектный подход к построению своей карьеры.
Цель позиционной борьбы.
Приемы уклонения от работы и их нейтрализация.
Что такое моббинг, боссинг и канайлинг и их влияние на работу организации.
Правила успешной карьеры.
Этика деловых отношений
1. В чем состоит роль этических норм организации как регулятора отношений в коллективе?
2. Перечислите правила, которых должен придерживаться руководитель при общении с
людьми.
3. Приведите определение понятия «этика деловых отношений».
4. Чем объясняется повышенное внимание к этическим нормам поведения в деловой
практике и в программах обучения?
5. Соблюдение каких этических принципов вы считаете наиболее важным для развития
деловых отношений в современных условиях?
6. Какие меры используются организациями для повышения этического уровня организации и сотрудников?
7. Какова цель разработки и каково содержание этических кодексов организаций?
8. В чем состоит сложность решения этических проблем в организациях?
9. Охарактеризуйте сущность и основные черты имиджа делового человека?
10. Почему деловому человеку необходимо знать особенности национального этикета?
11. Какие рекомендации по оформлению визитной карточки вы знаете?
12. Какая информация может быть передана с помощью визитной карточки, используемой
как письменное послание? Назовите основные правила, определяющие этические нормы приветствия.
13. Каковы наиболее характерные ситуации, формирующие специфику приветствий и
представлений деловых партнеров или сотрудников друг другу?
14. В чем проявляются права или обязанности «первого шага» кого-либо из сотрудников
при приветствии или представлении в наиболее характерных ситуациях?
15. Какой внешний вид вы должны иметь, рассчитывая получить хорошую работу или
продвижение по службе?
16. Какими рекомендациями следует руководствоваться деловой женщине при выборе костюма?
17. Какие ошибки, по вашему мнению, допускают деловые женщины, формируя свой
внешний облик?
18. Какими правилами поведения следует руководствоваться на улице?
19. Какими правилами поведения следует руководствоваться в общественном транспорте,
в учреждениях, гостинице?
20. Какими правилами поведения следует руководствоваться при посещении театров, кинотеатров, концертных залов?
21. Какие виды деловых приемов вы знаете?
22. Какие требования предъявляются к одежде на деловых приемах?
82
23. Какими правилами поведения следует руководствоваться участникам деловых приемов?
24. Какими правилами поведения следует руководствоваться при посещении столовой?
25. Какими правилами поведения следует руководствоваться при пользовании салфеткой?
26. Чем и как едят:
 Хлеб;
 Холодные закуски;
 Рыбу;
 Супы;
 Блюда из птицы и дичи;
 Лягушачьи лапки;
 Креветки;
 Рис;
 Спагетти;
 Кукурузные початки;
 Свежие фрукты.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
к разделу 1:
1. Алберти Р., Эммонс М. Самоутверждающее поведение (Ассертивное поведение) СПб.:
Речь, 2010.
2. Архангельский Г.А. Тайм-драйв: Как успевать жить и работать. – М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2005.
3. Калинин С.И. Тайм-менеджмент: Практикум по управлению временем. – СПб.: Речь,
2006.
4. Ключников С.Ю. Искусство управления собой. – СПб.: Питер, 2011. – 192 с.
5. Моргенстерн Дж. Самоорганизация по принципу «изнутри наружу». Система эффективной организации пространства, предметной среды, информации и времени./ Пер. с англ. –
М.: Издательство «Добрая книга», 2006.
6. Рэй Дж. Законы успеха: Эффективные техники привлечения богатства, здоровья, любви,
счастья / Пер. с англ. – М.: ООО Издательство «София», 2007. – 192 с.
7. Хроленко А.Т. Самоменеджмент. – М.: «Экономика», 2012. – 139 с.
к разделу 2:
1. Зрецкая Е.Н. Деловое общение: Учебник: В 2т. – Т. 2. - М.: Дело, 2002. – 720с.
2. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. – СПб.: «Речь». 2001256с.
3. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. Ростов н/Д: «Феникс»
2001. – 512с.
4. Таранов П.С. Интриги, мошенничество, трюки. – Симферополь: «Реноме». 2007. – 576с.
5. Чалдини Р. Психология влияния – СПб.: Издательство «Питер», 2010. – 272с.
к разделу 3
1. Андреев В. В. Деловая борьба и моббинг. – М.: Норма, 2011. – 294 с.
2. Гладышев С. Борьба бульдогов под ковром: Секреты влияния на людей. – М.:
ФАИР_ПРЕСС, 2001.- 512с.
3. Кларинов В.В. Деловые переговоры: теория и практика.– М.: “Дело”, 2010.
4. Ли Силбер. Карьера для творческого человека. Курс выживания в джунглях современного бизнеса – 4-е изд., - М.: ООО «Добрая книга», 2012 – 384 с.
83
5. Фомичев А.О. Конструктивное совещание. – СПб.: Питер, 2009. – 243с.
к разделу 4
1. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений. Учебник – М:
ИНФА-М, 2011. – 424с.
2. Психология и этика делового общения: учебник для студ.вузов / Лавриненко В. Н. – 5-е
изд.,перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2010. — 327 с.
3. Пост П. Деловой этикет: Персональные коммуникации для профессионального успеха.
М.: Эксмо. 2008. – 385с.
б) дополнительная литература:
1. Бурнапрд Ф. Тренинг межличностного взаимодействия. – СПб., «Питер», 2007.-304с.
2. Вересов Н.Н. Психология управления. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2011.
3. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя практика. – М.:
Дело, 2004. – 320 с.
4. Доценко Е. Л. Психология манипуляций. – М.: «Черо» «Юрайт», 2000. 344с.
5. Кетчер, Брюс Л. Ваши сотрудники: 30 причин их ненависти к руководству/ Брюс Л.
Кетчер и Адам Снайде; (пер. с англ. А.Н.Анваера). – М.: вершина, 2008. – 200 с.
6. Кларин М.В. Корпоративный тренинг.– М.: “Дело”, 2000.
7. Кроль Л.М., Михайлова Е.Л. ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР: микроструктура общения. М.: ТОО
«Независимая фирма «Класс», 1993. – 160с.
8. Кубанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений. Учебник – М:
ИНФА-М, 2011. – 424с.
9. Романов А.А. Грамматика деловых бесед. Тверь. 1995. – 240с.
10.
Сергеечева В. Словесное каратэ. Стратегия и тактика общения – СПб.: «Питер».
2012-192с.
11.
Рэй Дж. Законы успеха: Эффективные техники привлечения богатства, здоровья,
любви, счастья / Пер. с англ. – М.: ООО Издательство «София», 2007. – 192 с.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Флипчат.
2. Мультимедийное оборудование со звуком.
3. Цифровая видеокамера.
84
Программа учебного курса «Рынки ценных бумаг» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы
послевузовского профессионального образования по специальности 08.00.13 – «Математические и инструментальные методы в экономике».
Курс относится к факультативной дисциплине образовательной составляющей подготовки
аспиранта (индекс по учебному плану ФД.А.02), изучается на первом курсе.
Автор: Ершова Мария Яковлевна, канд. эконом. наук, доцент
Факультет: экономический
Кафедра: менеджмента
1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Рынки ценных бумаг» имеет своей целью подготовку специалистов по экономике, всесторонне знающих инструменты зарубежных и отечественных рынков ценных бумаг, их классификации и характеристики, позволяющие принимать обоснованные инвестиционные управленческие решения.
Для достижения поставленной цели выделяются задачи дисциплины:
• дать экономико-правовое понимание инструментов рынка ценных бумаг, их роли в
экономике фирмы и страны;
• сформировать системное знание организации рынка ценных бумаг, его инфраструктуры, функций профессиональных участников, роли государства, проблем и тенденций развития российского рынка ценных бумаг в контексте мирового опыта;
• обучить основным приемам и методам анализа эффективности вложений в ценные
бумаги.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Для эффективной работы в освоении данного курса от обучающихся требуется знания и
навыки, полученные при изучении курса «Финансовая экономика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• функции, структуру, участников рынка ценных бумаг; классификации ценных бумаг;
• опыт регулирования развитых рынков ценных бумаг и специфику отечественного регулирования;
• тенденции развития национальных и международных рынков ценных бумаг и проблемы российской практики.
Уметь:
• применять основные подходы к определению доходности вложений в ценные бумаги;
• определять преимущества и негативные последствия эмиссии конкретных видов
ценных бумаг.
Владеть:
• навыками сравнения характеристик различных инструментов РЦБ.
85
4. Структура и содержание дисциплины «Рынки ценных бумаг».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 часа.
Текущий
контроль
(по неделям). Семестровая
аттестация
семестрам)
1
2
3
4
Место РЦБ в современной экономике
Тема 1.. Основные понятия РЦБ. Классификации ценных бумаг.
Тема 2. Долговые ценные бумаги: вексель
и облигации.
Тема 3. Долевые ценные бумаги: акции и
паи ПИФов.
Тема 4. Ипотечные ценные бумаги.
Тема 5. Производные ценные бумаги
2
2
Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг
Тема 9. Методы анализа ценных бумаг
Тема 10. Управление портфелем ценных
бумаг
Тенденции развития РЦБ
Тема 11. Тенденции отечественных РЦБ
Тема 12. Международные и иностранные
РЦБ и их развитие
Итого:
2
2
1
1
Регулирование рынка ценных бумаг
Тема 6. Подходы к государственному регулированию РЦБ
1
Тема 7. Профессиональные участники
рынка ценных бумаг
Тема 8. Размещение и обращение ценных
бумаг
Сам.. работа
2
КСР
1
Семинары
Лекции
№ Раздел и темы дисциплины
Год обучения
Виды учебной
работы
2
2
Контр. работа
2
Контроль
самостоят.
работы
2
2
2
Коллоквиум по сам.
работе
1
2
2
Контроль
самостоят.
работы
2
Контроль
самостоят.
работы
2
2
1
1
1
18
2
8
10
ДИ – деловые игры; РИ – ролевые игры, РКС – разбор конкретных ситуаций
86
Контроль
самост.работ
ы
Раздел I. Место рынка ценных бумаг в современной экономике
Тема 1. Основные понятия РЦБ. Классификация ценных бумаг
Финансовые рынки и причины секьюритизации финансовых потоков. Понятие ценной бумаги и ее связь с реальным активом. РЦБ как составная часть финансового рынка. Участники
РЦБ. Структура и функции РЦБ. Риски и доходность.
Классификации ценных бумаг: по эмитентам; целям выпуска; характеру обращения;
предоставляемым правам; способу выпуска; форме существования; способу передачи прав; базовому активу. Фондовые и нефондовые ценные бумаги. Товарные ценные бумаги. Основные,
представительные и производные ценные бумаги.
Тема 2. Долговые ценные бумаги: вексель и облигации
Вексель: простой и переводной. Акцепт. Аваль. Виды индоссаментов. Протест векселя в
неплатеже и неакценте. Особенности векселя как долговой ценной бумаги. Товарные и финансовые векселя. Доходность. Стоимость векселя. Учет векселей.
Цели выпуска и эмитенты облигаций. Понятие и классификации облигаций: по срокам
выпуска и обращения, отзывные, досрочного погашения; периодичности погашения; форме получения дохода; мультивалютные облигации; многоклассовые. Стоимость и доходность облигаций: купонных, дисконтных, с кумулятивным купоном, купонно-дисконтных, с нарастающим
номиналом; с различными купонными платежами, индексируемых облигаций; облигаций с участием; доходных облигаций; облигаций смешанного типа.
Влияние обеспеченности облигаций на их стоимость и доходность: облигации с фондом
погашения; с выкупным фондом; закладные (залоговые); облигации с плавающим и фиксированным залогом; облигации с ипотечным покрытием; гарантированные; застрахованные; необеспеченные; субординированные.
Конвертация облигаций в другие облигации (новации займов). Коэффициент и цена конвертации. Влияние конвертации на доходность и стоимость облигаций. Добровольная и обязательная конвертация. Преимущества конвертации для эмитента и инвестора.
Влияние процентных ставок на цену облигации. Дюрация. Индексы облигаций. Особенности рынка долговых инструментов США, Великобритании, ФРГ, Японии.
Особенности российских облигаций. Выпуск облигаций юридическими лицами: возможности и пределы. Требования к эмиссии. Решение о выпуске облигаций. Проспект эмиссии. Условия размещения. Конвертация облигаций в акции. Права владельцев акций, в которые конвертируются облигации. Биржевые облигации корпораций: специфика выпуска и размещения. Риски
владельцев корпоративных облигаций.
Эмитенты государственных ценных бумаг. Государственный внутренний долг: преимущества и пределы его секьюритизации. Требования к эмиссии и размещению государственных
ценных бумаг. Характеристика ГДО, ГКО, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД, ОФЗ-ФД, ОГВВЗ, ОГСЗ, облигации Банка России. Условия размещения, доходность и рыночная стоимость государственных
облигаций. Ликвидность и риски. Ценные бумаги субъектов РФ и муниципальных образований:
особенности выпуска и обращения. Государственный внешний долг и ценные бумаги внешних
займов РФ и субъектов РФ.
Тема 3. Долевые ценные бумаги: акции и паи Пифов
Понятие акции и ее отличия от других долевых ценных бумаг. Роль акционерного механизма в инвестировании экономики.
Стоимость акции: номинальная, эмиссионная, бухгалтерская (балансовая), рыночная (курсовая), внутренняя. Прибыль на обыкновенную акцию: базовая и разводненная. Индексы акций:
определение и функции.
Влияние прав, предоставляемых акцией, на ее стоимость. Классификация акций по предо87
ставляемым правам (зарубежный опыт): многоголосые и безголосые; подчиненные и лимитные;
бесправные. Привилегированные акции: приоритетные, кумулятивные, гарантированные, участвующие, с регулируемой ставкой; отзывные, с фондом погашения, с выкупным фондом, конвертируемые.
Российская практика: обыкновенные и привилегированные акции; сущность привилегий;
понятие голосующей акции; права владельца акции на дивиденд, ликвидационную стоимость,
ликвидационную квоту; право требовать выкуп акций; преимущественное право приобретения
новых акций; право на отчуждение акций. Приобретение обществом своих акций. Конвертация
привилегированных акций.
Требования к эмиссии акций; объявленные, дополнительные и размещенные акции. Цели
эмиссии: учреждение акционерного общества, увеличение уставного капитала, конвертация.
Открытая и закрытая подписка на акции.
Специфика акций акционерных инвестиционных фондов (АИФов). Особенности акций
народных предприятий. Акции приватизируемых предприятий. Золотая акция.
Паи инвестиционных фондов. Организация выпуска. Отличие пая ПИФа от акции АИФа.
Роль управляющих компаний в обеспечении доходности паев. Инвестиционная декларация. Погашаемость паев: закрытые, открытые, интервальные ПИФы. Риск и доходность на рынке паев.
Типы ПИФов: фонды акций, фонды облигаций, смешанные, индексные, фонды денежного рынка, фонды фондов, фонды недвижимости, ипотечные, венчурные, пенсионные ПИФы, отраслевые, хедж-фонды. Характеристика управляющих компаний ПИФов. Оценка рисков инвестирования в ПИФы.
Тема 4. Ипотечные ценные бумаги
Понятие секьюритизации прав требований и ее роль в экономике. Формы секьюритизации:
ипотечная и обеспеченная активами; внебалансовая и балансовая. Рынок ипотечных ценных бумаг в США и Германии. Законодательство об ипотечных ценных бумагах в России. Облигации с
ипотечным покрытием. Эмитенты; структура ипотечного покрытия. Жилищная облигация с
ипотечным покрытием: особенности эмиссии. Ипотечный сертификат участия (долевая ценная
бумага): эмитенты; управляющая компания, ее функции и ответственность. Преимущества и
риски ипотечных ценных бумаг.
Тема 5. Производные ценные бумаги
Срочные сделки с ценными бумагами. Хеджирование и спекуляция. Понятие производных
ценных бумаг (деривативов). Роль биржи деривативов. Фьючерсный контракт и его отличие от
форвардного. Виды финансовых фьючерсов: валютные, индексные, процентные. Понятие маржи во фьючерсной торговле. Стратегии на рынке финансовых фьючерсов.
Опционы и их отличие от фьючерсов. Европейский и американский опционы. Опционы
колл и пут. Цена исполнения. Цена опциона и ее структура. Внутренняя и временная стоимость
опциона. Виды опционов по базисному активу. Факторы ценообразования. Стратегии на рынке
опционов. Биржевые и внебиржевые опционы. Варрант как опцион-колл. Опционы эмитента по
российскому законодательству.
Раздел 2. Регулирование рынка ценных бумаг
Тема 6. Подходы к государственному регулированию РЦБ
Роль государства в развитии рынка ценных бумаг. Концепции государственного присутствия на рынке ценных бумаг. Опыт стран с развитым рынком ценных бумаг. Модели рынков
ценных бумаг и тенденции их развития. Регулирование деятельности инсайдеров. Опыт России:
органы регулирования рынка ценных бумаг. Функции ФСФР. Возможности саморегулирования.
Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Требования к рекламе. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Тенденции и проблемы развития россий88
ского и мировых рынков ценных бумаг.
Тема 7. Профессиональные участники рынка
Брокеры: договор поручения; договор комиссии. Обязанность и ответственность брокера.
Условия хранения средств клиентов. Вознаграждение. Дилеры: характер деятельности и ответственность. Требования к объявлению цен покупки-продажи. Доходы. Доверительный управляющий: особенности условий договора доверительного управления. Вознаграждение. Клиринговые организации: требования к проведению расчетов по сделкам. Депозитарий: условия депозитарного договора и ответственность. Реестродержатель (регистратор): требования к ведению реестра. Проблема «захватов» реестров рейдерами. Брокеры и депозитарии как номинальные держатели ценных бумаг. Функции и обязанности организаторов торговли. Фондовая биржа: членство, участники торгов, органы управления. Ведущие фондовые биржи.
Саморегулирование рынка ценных бумаг.
Тема 8. Размещение и обращение ценных бумаг
Первичный рынок ценных бумаг. Эмиссия и ее этапы. Решение о выпуске ценных бумаг.
Проспект эмиссии. Раскрытие информации.. Регистрация выпусков. Первичное размещение.
Андеррайтинг. Недобросовестная эмиссия. Несостоявшаяся эмиссия.
Вторичный рынок ценных бумаг. Виды сделок с ценными бумагами. Расчеты по сделкам.
Риски при расчетах и клиринге. Уведомление о сделках с ценными бумагами.
Неорганизованный и организованный рынки. Организация торгов на биржевом и внебиржевом рынках.
Раздел 3. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг
Тема 9. Методы анализа ценных бумаг
Виды рисков на рынке ценных бумаг. Характеристика системного (недиверсифицированного) рынка. Составляющие несистемного рынка. Вариационные риски: систематический и несистематический. Альфа- и Бета-коэффициенты. Фундаментальный анализ: рыночный анализ
активов; финансовый анализ активов; прогнозирование рыночных показателей. Понятие технического анализа. Теория циклов.
Тема 10. Управление портфелем ценных бумаг
Принципы формирования портфеля. Виды портфелей. Взаимосвязь между типом инвестора, характеристикой ценной бумаги видом портфеля. Цели и способы управления портфелем.
Влияние комиссионных, временного лага и инфляции. Вычисление доходности портфеля. Кривая эффективной доходности. Модели диверсификации портфеля.
Раздел 4. Тенденции развития РЦБ
Тема 11. Тенденции отечественного РЦБ
Этапы развития и современные тенденции российского рынка государственных, муниципальных, корпоративных (нефинансового сектора) и банковских долговых ценных бумаг. Рынок
векселей на современном этапе. Первоначальное публичное предложение акций (IPO), его масштабы и последствия на современном этапе. Особенности вторичного российского рынка акций.
Отечественный рынки паев ПИФов и ипотечных ценных бумаг: современное состояние, тенденции, проблемы. Рынки деривативов в России: состояние и тенденции развития.
Тема 12. Международные и иностранные РЦБ и их развитие
Международные долговые ценные бумаги и причины их роста. Иностранные ценные бумаги. Еврооблигации. Тенденции мировых рынков долговых ценных бумаг. Рейтинги облигаций.
Характеристика государственных еврооблигаций: формы дохода, конвертируемость, рей89
тинги международных агентств. Корпоративные еврооблигации – причины роста и перспективы. Механизм размещения акций и облигаций за пределами страны. Депозитарные расписки
(ДР). АДР и ГДР. Неспонсируемые и спонсируемые ДР. Уровни спонсируемых ДР. Опыт развитых стран и России в размещении депозитарных расписок. Особенности российских депозитарных расписок. Зарубежные рынки долевых ценных бумаг: современное состояние, тенденции,
проблемы.
5. Образовательные технологии
Предусматривается использовать разбор конкретных ситуаций (практик), имеющих место
в функционировании РЦБ, деловые игры «Эмитент» и «Инвестор», ролевые игры «Вексель»,
«Профессиональные участники РЦБ».
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и самостоятельной работы
Раздел I. Место рынка ценных бумаг в рыночной экономике
Тема 1. Основные понятия РЦБ. Классификации ценных бумаг.
Контрольные вопросы
1. Почему понятие “ценной бумаги” обусловлено юридическим порядком ее составления
и реализации предоставляемых ею прав?
2. Объясните смысл и причины секьюритизации финансовых потоков и расширения РЦБ.
3. Каким образом РЦБ связан с рынком товаров, денежным рынком и рынком капиталов?
4. Назовите основных участников РЦБ.
5. Какие функции выполняет РЦБ?
6. В каких ситуациях мобилизационная функция РЦБ может быть положительной (отрицательной) для экономики?
7. Происходит ли с помощью РЦБ перераспределение национального богатства?
8. Усиливает или уменьшает РЦБ поляризацию общества?
Задания
1. Объясните, почему аккредитив, страховой полис, завещание, проездной билет, лотерейный билет, долговая расписка не являются ценными бумагами.
2. Определите, какие ценные бумаги могут выпускать и размещать на российском рынке
следующие эмитенты: граждане, коммерческие организации, банки, Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные лица.
3. Используя положения Гражданского кодекса РФ, определите характерные черты таких
ценных бумаг, как чеки (ст. 878), коносаменты (ст. 785), складские свидетельства (гл. 47), двойные складские свидетельства (ст. 913), сберегательные книжки на предъявителя. Являются ли
они объектами финансовых инвестиций? Каковы цели их выпуска?
4. Приведите примеры свободно обращающихся ЦБ и ЦБ с ограниченным кругом обращения. Какие из них рыночные? Какие из них являются инструментами рынка ценных бумаг?
“РЦБ” и “фондовый рынок” – синонимы?
5. Дайте обоснование следующему утверждению: РЦБ – механизм, регулирующий рыночную стоимость (курс) ценных бумаг в процессе их свободного обращения в зависимости от
спроса и предложения.
6. На схеме покажите структуру финансового рынка и место РЦБ на этом рынке.
7. Приведите примеры инвестиционной и спекулятивной функций РЦБ.
90
8. В каких ситуациях спекулятивная функция положительна для экономики?
9. На конкретных примерах покажите, каким образом, для кого и для каких целей РЦБ выполняет информационную функцию, и как это связано с его стимулирующей функцией.
10. Покажите на примерах, как отдельные виды ценных бумаг позволяют ускорить товарный оборот.
11. Используя знания курса “Макроэкономика”, объясните, как с помощью РЦБ регулируется денежная масса.
12. Приведите примеры выполнения РЦБ перераспределительной функции. Происходит ли
“дробление” и перераспределение прав собственности с помощью РЦБ? Означает ли это перераспределение рисков в экономике?
13. Структурируйте РЦБ и дайте определение его элементам исходя из следующих принципов: по виду ценной бумаги; в зависимости от “жизненного цикла” ценной бумаги (размещение и обращение); по уровню организации торгов; по срочности оплаты. Почему правильно говорить “рынки”, а не “ рынок” ценных бумаг?
Тема 2. Долговые ценные бумаги: вексель и облигации
Вексельное обращение
Контрольные вопросы
1. Назовите принципиальное отличие векселя от другой долговой ценной бумаги?
2. Чем индоссамент отличается от цессии?
3. Составьте простой и переводной векселя
а) по предъявлению; б) на определенную дату.
4. Какова взаимосвязь между кредитной и учетной ставкой используемой банком при
учете векселя?
Задания
1. Вексельная сумма 200 тыс. рублей, годовая ставка дисконта 10 %; с момента приобретения векселедержателем до его погашения – 30 дней. Определить размер дисконта и его внутреннюю стоимость.
2. Номинал векселя – 300 тыс. рублей, дисконт – 2 тыс. рублей, до погашения векселя от
даты его составления – 90 дней. Определить годовую ставку дисконта.
3. Вексель, выписанный на сумму 400 тыс. рублей и с периодом погашения 180 дней, был
учтён банком за 60 дней до даты погашения по учётной ставке 20 % годовых. Определить сумму, которую получит векселедатель.
4. Вексель с номиналом 110 тыс. рублей со ставкой 20 % годовых и со сроком погашения
по предъявлению, но не ранее, чем через 80 дней от даты составления векселя, был учтён банком А через 20 дней от даты составления по ставке 22 % годовых, а затем переучтен банком B
через 40 дней от даты составления по ставке 25 % годовых. Определить: а) сумму, полученную
первым векселедержателем, банками A и B за вексель; б) эффективность операций с векселем
для каждого участника.
5. Вексель номиналом 40 тыс. руб. и сроком погашения 45 дней. При какой цене покупки
векселя доходность от этой операции составит 15 %?
6. Вексель номиналом 500 тыс. руб. со сроком оплаты через три месяца был учтен банком
с дисконтом 3%. Определите доходность этой операции в пересчете на годовую эффективную
ставку декурсивных процентов.
7. Векселя со сроком оплаты через 2 месяца учитываются банком с дисконтом 1,2 %. С
каким дисконтом должны учитываться векселя со сроком оплаты через 7 месяцев, чтобы доходность этой операции в пересчете на годовую эффективную ставку декурсивных процентов была
такой же, как и операции по учету двухмесячных векселей?
8. Вексель номиналом 400 тыс. руб. со сроком оплаты через 60 дней был учтен банком со
91
скидкой 6 тыс. руб. Определите величину годовой учетной ставки, использованной банком при
совершении этой операции.
Облигации: классификация, доходность, конвертируемость
Контрольные вопросы
1. Чем отличается облигация от депозитного сертификата. Кто может быть эмитентом и
владельцем депозитного сертификата.
2. Чем отличается облигация от сберегательного сертификата?
3. Каковы отличия облигации от векселя?
4. В чём заключаются преимущества и недостатки облигационного займа по сравнению с
банковскими кредитами?
5. Как обеспеченность облигаций влияет на её доходность и стоимость. Приведите классификацию облигаций по форме их обеспеченности.
6. Как возможность досрочного погашения облигации влияет на её доходность и стоимость? Каковы преимущества и недостатки досрочного погашения облигации для эмитента и
инвестора?
7. С какой целью выпускаются конвертируемые облигации? От чего зависит их стоимость?
8. Зачем необходимы рейтинги облигаций? Приведите примеры.
Задания
1. Облигация номиналом 1 млн. руб. со сроком погашения через 2 года, имеет 4 купона,
дающие право получать каждые полгода доход в размере 5 % от номинала облигации. Определите рыночную стоимость этой облигации, если годовая эффективная ставка на денежном рынке составляет 12 %.
2. Определите рыночную стоимость дисконтной облигации номиналом 2 млн руб. и погашаемой через 1,5 года, если годовая эффективная ставка процента на денежном рынке составляет 12 %.
3. Рыночная стоимость дисконтной облигации номиналом 500 тыс. руб. составляет 480
тыс. руб. Определите срок до погашения облигации, если годовая эффективная ставка процента
на денежном рынке составляет 14 %.
4. Дисконтная облигация со сроком погашения через 1 год имеет рыночную стоимость в
размере 90 % от ее номинала. Определите величину годовой эффективной ставки процента.
5. Дисконтная облигация со сроком погашения через 2 года имеет рыночную стоимость Q
рублей. Если бы величина ставки процента (годовой эффективной) была в 2 раза меньше, то рыночная стоимость такой облигации составила бы 1,1Q рублей. Определите величину ставки
процента.
6. Какая облигация для инвестора лучше по критерию внутренней нормы (ставки) доходности – номиналом 1 млн. руб., погашаемая через полгода и предлагаемая за 980 тыс. руб. или
номиналом 1,5 млн. руб., погашаемая через 2 года и предлагаемая за 1,4 млн руб.?
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Контрольные вопросы
1. Почему возникает необходимость секьюритизации государственного внутреннего долга? Чем обусловлены ее пределы?
2. Сравните государственные ценные бумаги с корпоративными по таким критериям как
безопасность, ликвидность и доходность вложений.
3. Назовите основные требования, предъявляемые к эмиссии и размещению государственных ЦБ. Какие ценные бумаги относятся к государственным по российскому законодательству?
4. Чем отличаются ГДО, ГКО, ОФЗ, ОГСЗ? Сравните ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД, ОФЗ-АД.
5. Как размещаются ГКО, ОФЗ, ОГСЗ? Чем характеризуются облигации Банка России?
92
Какие нерыночные государственные ЦБ имеют место в российской практике?
6. Почему возникает необходимость секьюритизации государственного внешнего долга?
Определите основные характеристики ОВГВЗ, ОГВЗ.
7. В чем особенности ЦБ государственного внутреннего займа субъектов Российской Федерации?
8. Назовите основные требования, предъявляемые к эмиссии и размещению муниципальных ценных бумаг.
Задания
1. Определить доходность ГКО к погашению, если она была приобретена на 80-й день
периода обращения по цене 85 %, а срок обращения ГКО составляет 6 месяцев (183 дня).
2. Определить доходность операций до погашения с учетом комиссионных выплат, если
40 штук 6-месячных ГКО приобретены на аукционе по курсу 91 % за три месяца до погашения,
и дилеру было уплачено 1,5 % от суммы сделки.
3. ГКО приобретена на 40-й день периода обращения с дисконтом 20 % и продана на 80-й
день по цене 95 %. Срок обращения ГКО – 3 месяца (92 дня). Определить доходность операции.
4. ОФЗ-ПК приобретена за 70 дней до своего погашения по цене 105 %, включая накопленный купонный доход. Последний купонный период составляет 4 месяца (122 дня). Купонная
ставка – 20%. Определите доходность к погашению, если ставка налога – 15%.
Корпоративные облигации
Контрольные вопросы
1. В каких целях выпускаются корпоративные облигации, и что является их альтернативой?
2. Какие требования к выпуску корпоративных облигаций предъявляет российское законодательство?
3. Каким органом коммерческой организации принимается решение о выпуске облигаций?
4. В чем заключается специфика выпуска и размещения биржевых облигаций корпораций?
Задания
1. Определите основные этапы эмиссии корпоративных облигаций. Используя Интернет,
найдите проспект эмиссии одного из эмитентов. Какая информация из проспекта защищает интересы инвестора?
2. Определите особенности конвертации облигаций по российскому законодательству.
Найдите проспект эмиссии таких облигаций. Что такое коэффициент конвертации? Приведите
примеры.
3. Определите, при какой величине купонного дохода (в процентах от номинала) облигация, погашаемая через год и имеющая 2 купона, позволяющих получать купонные доходы соответственно через полгода и через год, будет иметь рыночную цену выше ее номинала. Годовая
эффективная ставка процента на денежном рынке составляет 10 %.
4. Купонная облигация продается по цене 2,2 млн руб. Номинал облигации – 2 млн руб.,
срок погашения – через два года. Облигация имеет 4 купона, дающих право получать каждые
полгода доход в размере 12 % от номинала облигации. Определите внутреннюю норму (ставку)
доходности инвестиций в такие облигации.
Тема 3.Долевые ценные бумаги: акции и паи ПИФов
Акции: категории и типы
Контрольные вопросы
1. Дайте характеристику акции как долевой ценной бумаги. Какие права она предоставляет? Чем акция отличается от долговых инструментов?
2. В каких целях и как осуществляется эмиссия акций. Назовите требования российского
93
законодательства.
3. В чем различия между обыкновенной и привилегированной акциями по российскому законодательству? Сравните с зарубежным опытом.
4. Каким образом осуществляется конвертация привилегированных акций в обыкновенные?
5. В каких ситуациях, по российскому законодательству, АО выкупает и приобретает свои
акции?
6. В чем заключаются особенности акций ЗАО, АИФа, народного предприятия?
Задания
1. Определите сущность номинальной, эмиссионной, рыночной и бухгалтерской стоимостей акции. Приведите примеры.
2. Используя зарубежный опыт, приведите классификации акций по предоставляемым голосам, по их погашаемости, по расчету дивидендов, по конвертации. Каким образом указанные
характеристики влияют на стоимость акции? Можно ли учесть их в формулах, по которым рассчитывается стоимость акции?
3. Используя Интернет, найдите информацию о размещении депозитарных расписок российскими компаниями.
4. Используя Интернет, найдите информацию об акциях народных предприятий.
5. Определите формальную рыночную стоимость акции для мелкого инвестора (цель которого – получение дивидендов), если ожидаемый через год дивиденд составляет 150 руб., в дальнейшем прогнозируется его увеличение ежегодно на 3 %. Годовая эффективная ставка процента
на денежном рынке – 7 % и предполагается в перспективе неизменной.
6. Определите ориентировочную курсовую стоимость акции, если размер ожидаемого дивиденда – 25 % от номинала, а ставка процента на денежном рынке составляет 8% годовых.
Паи паевых инвестиционных фондов
Контрольные вопросы
1. Что представляет собой ПИФ? Каким образом происходит первичное размещение паев?
2. Какие права собственности удостоверяет пай ПИФа? Является ли пай ценной бумагой?
3. Назовите участников ПИФов.
4. В чем отличия открытых, интервальных и закрытых ПИФов? В каких из них активы менее ликвидны?
5. Как образуется доход пайщика ПИФа?
6. Почему для паев закрытых и интервальных ПИФов необходимо вторичное обращение?
Задания
1. Определите место пая ПИФа в классификациях ценных бумаг. Чем пай ПИФа отличается от акции АИФа?
2. Приведите классификации ПИФов в зависимости от инструментов инвестирования. Используя Интернет, назовите конкретные ПИФы по данной классификации.
3. Портфель ПИФа состоит из 200000 акций ОАО, имеющих курсовую стоимость 10 руб.
за акцию и 100000 облигаций номиналом 5000 руб., имеющих курсовую стоимость 110 %. Рассчитайте стоимость пая, если выпущено 5000 паев.
4. ПИФ имеет чистые активы на сумму 1,5 млн руб. Стоимость активов выросла через 6
месяцев на 10 %. Рассчитайте доходность пая, если в обращении находится 15000 паев.
Задания
1. Приведите классификацию еврорынка ценных бумаг по видам инструментов и их эмитентов. Нарисуйте схему классификации. Приведите подтверждающие примеры.
94
2. Используя Интернет или иные источники, назовите основные характеристики корпоративных и государственных еврооблигаций.
3. На схеме отобразите взаимосвязь участников торгов на рынке еврооблигаций. Приведите примеры комиссионных вознаграждений посредников.
4. Каким образом осуществляется размещение акций за пределами страны?
5. Является ли депозитарная расписка самостоятельной ценной бумагой или это представитель акций?
6. Чем АДР отличается от ГДР? Назовите уровни депозитарных расписок. Чем они отличаются?
7. Назовите популярные фондовые индексы акций. На основе каких принципов они рассчитываются?
8. Как появляются российские депозитарные расписки? Чем они отличаются от депозитарных расписок российских компаний?
Тема 6. Производные ценные бумаги
Форварды и фьючерсы
Контрольные вопросы
1. В чем отличие срочных сделок от кассовых (спотовых)? Чем обусловлены срочные
сделки на РЦБ?
2. В чем суть форвардного контракта? Есть ли различия между форвардной ценой актива и
ценой поставки актива (не принимать во внимание комиссионные посредника)?
3. В ситуации контанго объясните, какие будут расходы (убытки) у сторон форвардного
контракта. Какими они будут в ситуации бэквардейшн? Какими ожиданиями они руководствуются?
4. Чем фьючерсный контракт отличается от форвардного? Возможны ли они вне биржи?
Какие параметры фьючерса стандартизирует биржа?
5. Какие фьючерсные контракты называют финансовыми? Какова их роль?
6. Каковы цели хеджеров и спекулянтов на фьючерсных рынках?
7. Для чего необходима, как определяется и кому (куда) вносится первоначальная маржа
во фьючерсной торговле? Для чего необходима, как определяется и кому (куда) вносится вариационная маржа?
8. Что учитывает фьючерсная цена? На какую величину она отличается от ожидаемой цены спот? Что включает в себя цена доставки? Как определяется величина базиса?
9. В каких ситуациях возникает ценовой спрэд?
10. Назовите фьючерсные стратегии. В каких ситуациях они применяются?
11. В чем смысл спот-хеджирования, прямого и кросс-хеджирования?
12. Как определить необходимое количество фьючерсных контрактов, чтобы хеджировать
свою позицию?
13. Если экспортер желает застраховать поступление валюты от падения ее курса по отношению к рублю, то он будет продавать или покупать способствующие валютные фьючерсы?
Как определить, с каким количеством фьючерсов ему следует совершить сделку?
14. Если импортер желает застраховать себя от роста курса валюты, то он будет покупать
или продавать валютные фьючерсы?
Задания
1. Цена спот в момент заключения форвардного контракта составляет 2000 руб. Ставка без
риска – 15 %. Контракты заключаются на 6 месяцев. Определите форвардную цену.
2. В момент заключения форварда бескупонная облигация стоила 70 %. Какой будет форвардная цена облигации с поставкой через 3 месяца, если ставка без риска – 12 %?
95
3. Каковы действия арбитражера, если фьючерсная цена больше цены спот? Приведет ли
это к снижению фьючерсной цены в целом на рынке?
4. Каковы действия арбитражера, если фьючерсная цена дальнего контракта на актив
больше цены ближнего контракта на тот же актив и цены доставки? Приведите пример.
5. По фьючерсному контракту, включающему 200 акций, была открыта позиция по цене
250 руб. за акцию, а затем закрыта по цене 270 руб. за акцию. Определите доход.
6. Чему равна цена базиса, если фьючерсная цена – 1050 руб., а цена спот – 1150 руб.?
7. Какое количество фьючерсных контрактов следует купить, если нужно полностью
хеджировать сумму 78656000 руб., предназначенную для приобретения через 3 месяца ГКО с
номиналом в 1 млн руб. и погашением через 6 месяцев, если фьючерсная цена составляет 98,23?
8. Какое количество 3-месячных фьючерсных контрактов на доллары США с номиналом в
1 млн руб. следует купить, если нужно застраховать 250 млн долл., поступающих от экспортной
выручки через 3 месяца?
Опционные контракты
Контрольные вопросы
1. В чем отличие опциона от фьючерса? В каком из этих контрактов финансовые риски
меньше?
2. Что является ценой исполнения опциона? Кому и кем выплачивается премия в опционном контракте? Определите понятия внутренней и временной стоимости опциона.
3. Что такое опцион-колл и опцион-пут? В каких случаях они исполняются, а в каких не
исполняются?
4. Что является длинной и короткой позицией в опционных контрактах?
5. Какие опционы относят к европейским, а какие – к американским?
6. Как с помощью опциона осуществляется хеджирование? Что такое дельтахеджирование?
7. Дайте определение варранта. К какому типу опционов он относится – к европейскому
или американскому? Варрант – колл или пут? Варрант всегда привязан к основной ценной бумаге или может отделяться? Это краткосрочный или долгосрочный инструмент?
8. Чем отличается биржевой опцион от внебиржевого?
9. Дайте характеристику опциона эмитента (по российскому законодательству).
Задания
1. Цена опциона колл – 15 руб. Цена исполнения – 105 руб. за акцию. Цена спот – 125 руб.
в момент истечения контракта. Будет ли реализован контракт? Объясните расчетами.
2. Цена пута – 8 руб. Цена исполнения 210 руб. за акцию. Цена спот – 195 руб. Будет ли
реализован опцион пут? Докажите расчетами.
3. Инвестор продал 200 опционов колл на акции. Дельта – 0,8. Сколько акций ему следует
купить, чтобы хеджировать свою позицию?
4. Назовите основные стратегии на рынке опционов. Приведите числовые и графические
примеры.
Раздел 2. Организация рынка ценных бумаг
Тема 6. Государственное регулирование РЦБ
1. Назовите цели и основные направления регулирования РЦБ.
2. Чем характеризуются “банковская”, “инсайдерская”, “централизованная” модели РЦБ. К
какой из них тяготеет российский рынок?
3. Какие государственные органы регулируют РЦБ в России? Сравните с другими странами.
4. Как регулируется деятельность инсайдеров в России и за рубежом?
96
5. Сравните модели регулирования РЦБ в России и какой-либо стране (США, Великобритании, Германии, Японии и др.)/
6. Используя российское законодательство, сформулируйте требования, предъявляемые к
рекламе ценных бумаг.
Тема 7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Контрольные вопросы
1. Какие виды профессиональной деятельности определяет Закон “О рынке ценных бумаг”
и в чем их смысл?
2. Каким образом брокер совершает операции по договору поручения?
3. Каким образом совершают операции по договору комиссии?
4. В каких случаях требуются кассовые и маржинальные счета в расчетах между клиентом
и брокером? Что такое специальный брокерский счет?
5. При каких условиях брокерская деятельность может совмещаться с дилерской? Какая
деятельность называется дилерской? В чем заключается отличие брокерской и дилерской видов
деятельности?
6. В чьих интересах и за чей счет действует доверительный управляющий на РЦБ? Каковы
его функции?
7. В чем заключаются основные функции клиринговой организации, депозитария, реестродержателя (регистратора), организаторов торгов?
8. Какова роль номинального держателя ценных бумаг? Кто им может быть и каковы его
обязанности?
Задания
1. Приведите примеры рыночного, лимитного, предельного и стоп-заказов брокеру на приобретение акций. Аналогичное задание – для продажи акций. Используйте в примерах различные варианты заказов брокеру в зависимости от сроков исполнения сделки.
2. Объясните на примерах, какие существенные условия купли-продажи может объявить
дилер.
3. На основании Закона “О рынке ценных бумаг” определите обязанности и ответственность и вознаграждение доверительного управляющего. Как защищаются права учредителя доверительного управления или указанного им лица (выгодоприобретателя)? Что важно указать в
договоре доверительного управления?
4. Определите основные этапы клиринга. Покажите на примере, каким образом в процессе
нейтинга определяется позиция клиента. Чем характерны короткая и длинная позиции? Чем
удобна система новейшн (централизованный клиринг) и чем она отличается от единичного и
многостороннего клиринга. Как защищаются интересы клиентов от неисполнения сделок.
5. Используя российское законодательство, назовите функции депозитария. Каким образом
они осуществляются. Какие основные моменты отражаются в депозитарном договоре. Как защищаются права депонента. В каких случаях депозитарий может выступать номинальным держателем. Дайте обоснование или опровергните утверждение о том, что в России необходим
централизованный депозитарий.
6. Определите (используя Закон “О рынке ценных бумаг”), при каких условиях можно потребовать данные из реестра о владельцах ценных бумаг конкретного эмитента. В каких ситуациях это может содействовать враждебному поглощению фирмы?
7. Объясните, каким образом реестродержатели регистрируют переход прав собственности
на ценные бумаги. Что для этого необходимо? Защищаются ли здесь права собственности?
8. Сформулируйте требования к информации, которую обязаны предоставлять организаторы торгов заинтересованным лицам.
97
9. На примере РТС и ММВБ определите отличие внебиржевого (организованного) и биржевого рынков.
10. Покажите на примерах неорганизованный рынок ценных бумаг в России.
11. На примере любой из ведущих (мировых) фондовых бирж покажите требования,
предъявляемые к членству участникам торгов, листингу. Сравните их с российскими условиями.
Тема 8. Размещение и обращение ценных бумаг
Контрольные вопросы
1. В чем сущность первичного и вторичного рынков ЦБ? Для какого из них характерна
эмиссия ЦБ?
2. В чем различие эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг? Какие из них размещаются выпусками? Приведите примеры.
3. Что такое размещение ценных бумаг? Чем оно отличается от их обращения?
4. Приведите определение выпуска ценных бумаг. Что характерно для ценных бумаг, принадлежащих одному и тому же выпуску?
5. Каким органом эмитента принимается решение о выпуске ценных бумаг? Кем регистрируется выпуск?
6. В каких ситуациях требуется проспект эмиссии ценных бумаг?
7. Что такое андеррайтинг? Кем он осуществляется? Чем отличается обращение ценных
бумаг на неорганизованном и организованном рынках? На фондовых биржевых и внебиржевых
организованных торгах?
Задания
1. Найдите в Интернете или в иных источниках проспекты эмиссии акций. Определите, какая информация, раскрываемая в проспекте, защищает интересы инвесторов.
2. Используя российское законодательство, определите, когда имеет место: а) недобросовестная эмиссия; б) несостоявшаяся эмиссия.
3. Приведите примерную схему организации биржевой торговли на одной из ведущих
фондовых бирж.
4. Классифицируйте методы биржевой торговли и дайте им краткую характеристику. Приведите примеры.
5. Сделайте анализ одной из моделей фондовых индексов. Где применяется данная модель? Чем характерны индексы РТС и ММВБ?
Раздел 4. Тенденции развития РЦБ
Тема 11. Тенденции отечественного РЦБ
1. Определите особенности российского рынка ценных бумаг, тенденции его развития и
насущные проблемы.
9. Какими тенденциями характеризуются отечественные рынки государственных и муниципальных ценных бумаг?
5. Чем характеризуются биржевые корпоративные облигации. Зачем нужно было вводить
биржевые облигации?
6. Назовите особенности российского рынка корпоративных облигаций и тенденции его
развития.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература *)
1. Гражданский кодекс РФ ч.1 гл.7; ч.2 гл.44 (ст.843); 46 (§5); 47 (§2)
2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ
98
3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
4. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ
5. Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ
6. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ
7. Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ. Статьи 4 – 8.
8. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ
*) законы следует изучать со всеми изменениями и дополнениями
9. Мишарев А. А. Рынок ценных бумаг. – СПб.: Питер, 2007.
10. Рынок ценных бумаг: Учеб. /Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. М.: Финансы и
стати стика. 2007.
б) Дополнительная литература
1. Краев А. О., Коньков И. А., Малеев П. Ю. Рынок долговых ценных бумаг: Учеб. пособ.М.: Экзамен, 2002.
2. Берзон Н. И., Буянова Е. А., Кожевников М. А., Чаленко А. В. Фондовый рынок: Учеб.
пособ. М.: Вита-Пресс, 1998.
3. Никифорова В. Д., Островская В. Ю. Государственные и муниципальные ценные бумаги.- СПб.: Питер, 2004.
4. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и
политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002.
5. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Перспектива. 1995.
6. Лыченков В. А. Простые и двойные складские свидетельства. – М.: «Новый индекс»,
2001.
7. Матросов С. В. Европейский фондовый рынок. М.: Экзамен. 2002.
8. Торский Г. А. От векселя к деньгам. Руководство по практической работе с векселями.
М.: Финансы и статистика. 2002. – 160 с.
9. Буклемишев О. В. Рынок еврооблигаций. М.: Дело, 1999.
10. Ратников К.Ю. Новый способ приватизации и продажи акций российских компаний и
банков за рубежом. Американские и глобальные депозитарные расписки. М.: «Статут», 2001.
11. Колб Р. Финансовые деривативы. Учебник. Изд-ие 2-е. – М., «Филинъ», 1997.
12. Фельдман А.Б. Основы рынка производных ценных бумаг. М.: ИНФРА-М, 1996.
13. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело. Учебник. М.:ЮНИТИ, 1997.
14. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. М.: ИНФРА-М, 2000.
15. Рынок ценных бумаг: шаг России в информационное общество / Н.Т.Клещев,
А.А.Федулов, В.А.Симонов и др.; Под ред. Н.Т.Клещева. – М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1997
Периодические издания:
Рынок ценных бумаг
Экономика и жизнь
Эксперт и др.
в) Интернет ресурсы
Сайт журнала «Эксперт» http://www/expert.ru/
Сайт газеты «Финансовые известия» http://www/ismm.ru/
Сайт НЛУ – национальной лиги управляющих http://www/cic.ru/
Сайт РТС – Российской торговой системы http://www/rtsnet.ru/
99
Программа учебного курса «Управление рисками» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы
послевузовского профессионального образования по специальности 08.00.13 – «Математические и инструментальные методы в экономике».
Курс относится к факультативной дисциплине образовательной составляющей подготовки
аспирантов (индекс по учебному плану ФД.А.03), изучается на первом курсе.
Автор : к.т.н., доцент Перфильев Александр Александрович
Факультет: экономический
Кафедра: менеджмента
1. Цели освоения курса
Курс «Управление рисками» имеет своей целью: дать представление об основах моделирования экономических процессов в условиях риска, способствовать приобретению навыков в
определении оптимальных стратегий в ситуациях, связанных с риском на основе использования
экономико-математических методов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Предлагаемый курс способствует трансформации уже полученных экономических знаний,
ориентированных, в основном, на детерминированные экономические процессы в направлении
осознания роли стохастических факторов в экономической теории и практике.
Основой для изучения курса являются следующие блоки учебных дисциплин:
а) экономические дисциплины, такие как «экономика фирмы», «финансы и кредит»,
«кредитно-денежные системы»;
б) математические и экономико-математические дисциплины, такие как математический
анализ, теория вероятностей и математическая статистика, эконометрия
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: что представляют из себя экономические риски и как они влияют на
хозяйственные процессы.
Уметь: построить модели, адекватно учитывающие рисковые ситуации, а также модели,
позволяющие принять оптимальные решения относительно рисков и уметь применить эти
модели как в научных исследованиях, так и на практике.
Владеть: современными способами выявления, оценки и моделирования экономических
рисков.
4. Структура и содержание дисциплины «Управление рисками»
4.1 Разделы курса
Раздел I Общие представления об экономических рисках.
Раздел II Источники информации о рисках.
Раздел III. Методы оценки экономических рисков.
Раздел IV. Способы моделирования рисковых ситуаций.
Раздел V. Моделирование инвестиционных рисков.
Раздел VI. Хеджирование рисков.
Раздел VII. Моделирование рисков инвестиционных проектов.
Раздел VIII. Моделирование производственных рисков.
Раздел IX. Переход от моделирования отдельных процессов к интегрированной системе
управления рисками.
Раздел X. Использование моделирования рисков в практической исследовательской дея100
тельности в учебном заведении.
Раздел I. Общие представления об экономических рисках. Сущность риска, основные
элементы, причины возникновения. Объекты риска: имущество; доходы; свобода от ответственности; ключевой персонал. Общая характеристика и структура объектов риска. Субъекты риска:
предприниматели; инвесторы; спекулянты; менеджеры. Общая характеристика. Виды отношений между субъектами и объектами риска. Факторы риска: общая характеристика, структура и
методы представления. Внутренние и внешние факторы риска. Виды ущерба от риска. Построение моделей ситуации риска. Причины возникновения риска. Классификация рисков. Характеристика системы управления рисками. Суть, причины, процедуры и форма управления рисками.
Задачи, решаемые при управлении рисками. Концепция приемлемого риска. Связь приемлемого
риска с экономическим циклом, циклом жизни компании, продуктовым циклом. Основные
принципы управления риском (избежание, снижение, принятие, отказ). Этапы процесса управления риском (выявление и оценка, сравнение методов воздействия на риск, выбор методов воздействия на риск). Источники финансирования риска. Структура затрат при различных методах
управления риском. Анализ эффективности методов управления риском – общие подходы, экономические критерии.
Раздел II. Источники информации о рисках. Универсальные и специализированные
опросные листы. Карты потоков. Управленческая и финансовая отчетность. Экспертные оценки.
Результаты инспекционных проверок. Статистические данные. Способы выявления и оценки
рисков на основе различных источников информации. Форма представления данных о рисках.
Раздел III. Методы оценки экономических рисков
 Статистические и вероятностные методы оценки риска: вероятность наступления рискового события; функции распределения случайной величины, характеризующей рисковое событие; вероятность попадания случайной величины, характеризующей рисковое событие в заданный интервал; вероятность отклонения от среднего значения; математическое ожидание
(наиболее вероятное значение оцениваемого параметра), подверженного иска; дисперсия; среднеквадратическое отклонение; коэффициент вариации. Построение выборочных функций распределения для оценки рисков. Использование распределений Пуассона, Бернулли, Гаусса,
Больцмана для оценки риска. Роль и место нормального распределения в оценке риска, правило
трех сигм в оценке риска. Оценки риска с помощью метода Монте-Карло. Использование дерева
решений для оценки рисков. Моделирование случайных блужданий, процесс Винера, процесс
Ито. Построение матрицы решений и оценка рискосодержащих стратегий. Моделирование поведения рискосодержащих объектов через модели случайного блуждание. Использование биномиальной модели для оценки рисков. ценность под риском (value at risk (VaR)). Методы построения профилей рисков.
 Специальные методы оценки рисков: коэффициент «бета», как способ оценки систематический риск финансовых активов; дюрация как способ оценки чувствительность финансовых
активов к изменению процентной ставки; использование разрывов (GAP) для оценки чувствительности активов и пассивов организации к риску процентной ставки; уровень запасов и резервов активов капитала; коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости; уровень риска
финансового рычага; уровень риска операционного рычага; коэффициенты эластичности различных показателей; система оценок кредитного риска; индексы вероятности банкротства, кредитные и инвестиционные, рейтинги, ценность под риском (value at risk (VaR)), NPV, IRR.
 Экспертные методы оценки риска. Оценки, которые целесообразно получать при помощи экспертов. Способ формирования вопросах для определения ситуации риска. Устойчивость экспертных оценок. Методы определения согласованности экспертных оценок. Форма
представления экспертных оценок.
Раздел IV. Способы моделирования рисковых ситуаций. Способы формализации риска.
101
Особенности выделения будущих состояний экономики при анализе ситуации риска. Исходные
положения при анализе ситуации риска. Формализация ситуации риска. Концепции выбора
управленческого решения в условиях риска. Формализация принципа выбора рискосодержащих
стратегий рискофобом, рискофилом и нейтральным к риску субъектом. Выбор стратегии с учетом риска в форме среднеквадратического отклонения: безусловное доминирование; использование функции рискового предпочтения. использование функции ожидаемой полезности; критерии минимакса, критерии выбора рискового варианта в условиях неопределенности в рамках
теории игр: методы Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица. Особенности моделирования рискосодержащих событий с помощью метода Монте-Карло. Особенность применения процессов
блуждания при моделировании экономических рисков. Учет рисковых факторов в имитационных моделях.
Раздел V. Моделирование инвестиционных рисков.
 Управление рисковыми портфелями.Классическая теория выбора портфеля: ожидаемая доходность и риск портфеля. Структура портфеля рисковых ценных бумаг. Допустимые и
эффективные портфели. Принцип выбора рискового портфеля. Портфели, включающие безрисковый актив: общие положения, множество эффективных портфелей, принцип выбора оптмального портфеля. Оценка рисков при использование финансовый рычага в формировании инвестиционного портфеля. Концепции рисков в моделях CAMP, SML, ATR их дискуссия об их
применимости в современной экономической теории и практике.
 Основы ценообразования на дисконтные и купонные облигации. Оценка процентного
риска облигаций через дюрацию, эластичность и выпуклость. Создание портфелей облигаций,
защищенных от процентного риска. Использование дюрации для прогноза цен облигаций.
 Использование теории опционов для управления рисковыми инвестициями. Модель
цены опциона на основе стоимости эквивалентного портфеля. Стоимость опциона в условиях
непрерывного изменения цены базового актива: формула Блека-Шоулза Опционы и хеджирование риска изменения цен.
Раздел VI. Хеджирование рисков. Основные покупатели и продавцы производных
инструментов: хеджеры; спекулянты; арбитражеры. Причины, которые могут потребовать
хеджирования. Основные принципы хеджирования. Преимущества хеджирования. Цели хеджирования. Вывод формул полного и частичного хеджирования. Вывод формул кроссхеджирования. Основные виды стратегий хеджирования. Хеджирование позиций по базовым
активам с помощью фьючерсных контрактов. Хеджирование портфелей облигаций против процентного риска. Хеджирование портфелей с помощью фьючерсных контракты на индексы акций. Методы использование свопов в хеджировании рисков. Методы использования опционов в
хеджировании рисков. Дельта, -гамма хеджирование.
Раздел VII. Моделирование рисков инвестиционных проектов. Рисконесущие факторы, влияющие на денежные потоки, методы оценки риска, методы моделирования риска. Рисконесущие факторы, влияющие на используемые коэффициенты дисконтирования, методы определения рисков проекта, включаемые в коэффициент дисконтирования. Анализ чувствительности инвестиционных проектов. Имитационное моделирования инвестиционных проектов с помощью метода Монте-Карло. Форма оценка риска инвестиционных проектов. Управление рисками инвестиционного проекта.
Раздел VIII. Моделирование производственных рисков. Производственный риск: определение и основные характеристики. Причины возникновения, структура, сущность, методы
управления. Организация управления производственным риском. Риски неисполнения хозяйственных договоров. Риски усиления конкуренции. Риски возникновения непредвиденных расходов и сокращение доходов. Риски потери имущества предпринимательской организации. Риск
невостребованности продукции. Промышленная безопасность. Управление рисками в промыш102
ленности. Модели оценки производственных рисков.
Раздел IX. Переход от моделирования отдельных процессов к интегрированной системе управления рисками. Принципиальная схема системы управления рисками в организации. Информационная структура системы управления рисками. Процедуры управления рисками
в интегрированной системе управления рисками. Опыт использования интегрированных систем
управления рисками в крупных компаниях.
Раздел X. Использование моделирования рисков в практической исследовательской
деятельности в учебном заведении. Характерные направления исследований, выполняемых
магистрантами, в которых существует необходимость моделирования рисковых ситуаций.
Возможность и достаточность информационного обеспечения для проведения моделирования
рисковых ситуаций. Корректный выбор способов моделирования. Способы интерпретации
полученных результатов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 четных единиц, 72 ч.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел
дисциплины
(модуль)
Общие представления об экономических рисках
Источники информации о рисках
Методы оценки
экономических
рисков
Способы моделирования рисковых
ситуаций
Моделирование
инвестиционных
рисков
Хеджирование
рисков
Моделирование
рисков инвестиционных проектов
Моделирование
производственных
рисков
Переход к интегрированной системе управления
по выполненным
2
Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуЛекция Семинар. КСР Сам.работа точной аттестации
(по семестрам)
2
2
2
1
2
3
2
5
Защита самостоятельных работ
2
3
2
5
Контрольная работа
2
2
2
4
Защита самостоятельных работ
2
2
2
4
2
2
2
4
Защита самостоятельных работ
2
1
4
5
2
1
2
3
по выполненным
практическим работам.
Защита самостоятельных работ
Год обучения
№
п/п
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
1
103
10
практическим работам рисками
Использование
2
моделирования
рисков в
практической
исследовательской
деятельности
итого
1
2
3
18
18
36
5. Образовательные технологии
В основе моделирования будут лежать два вида проектов:
 Компьютерная симуляция рисковых событий, построенные на основе рискосодержащей ситуации;
 Анализ современных рисконесущих процесов в России и за ее пределами. Информационной основой являются актуальные данные существующие в информационных
источниках в Интернете и других источниках.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.
 Построение профилей рисков;
 Оценка VaR в задачах оценки рисков;
 Оценка инвестиционных, ценовых, процентных рисков методом Монте-Карло;
 Оценки риска при формировании портфелей;
 Оценки риска через CAPM, SML, ATR
 Оценка рисков в проектных задачах:
 Задачи, связанные с принятие решений в условиях неопределенности и риска по матрицам эффективности;
 Построение функций рискового предпочтения и функций ожидаемой полезности;
 Принятие решений на основе функций предпочтений субъекта риска;
 Составить программу управления рисками, опираясь на типовые методы управления
рисками в различных ситуациях у различных субъектов рынка.
 Использование сделок REPO различных методов иммунизации для снижения рисков.
 Задачи на хеджирование с использованием фьючерсных контрактов;
 Задачи на хеджирование с использованием опционов;
 Задачи на хеджирование с использованием свопов;
Примеры задач, включаемых в контрольные работы:
Задача 1 Предприятие А занимается выпуском и реализацией продукции. Объем продаж
постоянный. Себестоимость одного продукта на конец 10-го периода – 90 рублей. Цены определяются рыночной конъюнктурой, не зависящей от сезона, либо каких то других периодичных
факторов.
Ниже представлены данные по ценам за 10 месяцев
Мес
1
2
3
4
5
Цены на продукцию А, руб.
100
70
120
100
130
Мес
6
7
8
9
10
104
Цены на продукцию А, руб.
70
90
120
100
100
Задание:
1. Построить выборочную функцию распределения.
2. Априорно считать, что цена – случайная величина, распределенная нормально, найти
вероятность получения прибыли на единицу продукции не менее 15 рублей.
3. Полагая, что изменение цены – основной фактор риска, цена – случайная величина,
распределенная нормально, построить профиль риска относительно четырех зон. Считать переменные затраты (VC) равными 20 руб., постоянные затраты (FC) равны 100 000 руб., требуемая
доходность акционерам, приведенная к абсолютному выражению – 100 000 руб.
Задача 2. Компания имеет три источника поставки комплектующих – предприятия А, Б, С.
На долю А – приходится 55 % поставок, В – 30 %, С – 20 %. Найдите вероятность того, что а)
наугад взятая деталь получена от предприятия А; б) наугад взятая бракованная деталь от предприятия А.
Задача 3. Клиент собирается взять кредит в банке в размере 15 000 руб. на 1 год. Банк может выдать кредит под 15% годовых или инвестировать в безрисковые активы под 9 % годовых.
Из прошлого, известно, что 4 % таких клиентов банка кредитов не возвращают. Повлияет ли
риск невозврата на предоставление кредита и как.
Задача 4 Предприятие заключило договоры с двумя новыми клиентами на поставку продукции на сумму 100 000 рублей каждому. Если известно, что процент несвоевременной оплаты
по новым клиентам составляет 5 %, какая вероятность того, один из клиентов не оплатит поставку в срок.
Задача 5. Индивид имеет функцию полезности U(W) = W . Его начальное состояние равно 4 долл. У него есть лотерейный билет по которому он с вероятностью 0,5 может выиграть 12
долл. и с вероятностью 0,5 - 0 долл. Какова ожидаемая полезность игры? Какова наименьшая
сумма р, за которую он продал бы лотерейный билет? Если будет сделано инвестирование, то
какова будет его ожидаемая полезность
Задача 6. Компания должна решить, сколько тонн продукции следует производить в течение месяца. Вероятности того, что спрос на продукцию в течение месяца будет 60,70,80, или 90
т, равны соответственно 0,4, 0,2 0,1 0,3.
Затраты на производство одной тоны равны 600 руб. Компания продает продукцию по
цене 900 руб. Если продукция не продается в течение месяца, она продается по цене вторсырья
– 200 руб. за т. Сколько тонн следует производить в течение месяца?
Задача 7. Смоделирована с помощью нормального распределения цена акции с математическим ожиданием – 12 σ – 0,12
Найдите вероятность того, что цена:
1. не ниже 15
2. между 15 и 15,40
3. не выше 15
Задача 8. Предположим, ценная бумага из задачи 4 сейчас стоит 10. Найдите вероятность
того, что она будет стоить 10,4 через год
Задача 9. Ожидаемая доходность акции равна 20 % годовых, стандартное отклонение –
30 % годовых, интервал времени один день. В начальный момент времени курс акции – 100 руб.
Определить, методом Монте-Карло, цену акции в следующий момент времени.
Задача 10. Инвестиционная компания разместила на рынке 5-летнюю облигацию с 10 %
купоном и номиналом 1 000 рублей по цене номинала. Вырученные от продажи денежные средства планируется разместить в следующие виды активов:
105

облигация А, с купоном в 12 %, срок погашения 10 лет, цена на рынке совпадает с
номиналом;
 вексель Б, 2-годичный, номиналом 1 000 рублей, продается на рынке с доходностью
14 %.
Требуется сформировать портфель активов, иммунизированный по отношению к процентной ставке, используя дюрацию.
Задача 11. Инвестиционный портфель состоит ил акций двух типов: акций А и акций Б.
Коэффициент корреляции между доходностями акций компании равен 0,4. Однодневный VaR с
доверительной вероятностью 95 % для акции А равен 20 тыс. руб., по акциям компании Б – 30
тыс. руб. Определить VaR портфеля. портфеля стоимостью 10 млн. руб., состоящий из 60% акций А и 40 % акций Б.
Задача 12. Портфель состоит из акций компании А. Стоимость портфеля 1 млн. руб.
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 90 % на основе исторического
моделирования. Существуют данные о цене акций за 11 последних дней, которые можно использовать для расчетов (десятый день, день, предшествующий расчету VaR).
Дни
А
0
9
1
8
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
9
8
10
9
11
10
10
Задача 13. По условиям фьючерсного контракта на 8 % облигацию с годовыми купонами
через 15 мес. должна передаваться облигация номиналом 1000 руб., до погашения которой остается 3 года. Найти фьючерсную цену облигации, если безрисковые процентные ставки одинаковы для всех сроков, не менялись в течение времени и равны 7 % при непрерывном начислении.
Задача 14. Цена исполнения европейского опциона пут на акции 10 руб. Время его действия разбивается на три периода. Цена акции в начальный момент времени 100 руб.. Темп роста цены акции в каждом периоде равен 1.05, темп падения 0.95. Ставка без риска для каждого
периода составляет 3 %. Определить цену опциона.
Задача 15. Компания через неделю собирается продать определенное количество активов
А, текущая цена которых 100 руб. Для хеджирования своей позиции, финансовый директор решает использовать фьючерсные контракты на активы Б, текущая цена которых 80 руб. Найти
показатель хеджирования, если стандартное отклонение недельной доходности фьючерсной позиции равно 0,3, а ковариация между доходностью активов А и доходностью фьючерсной позиции по активам Б составляет 0,02.
Задача 16. Текущая цена активов А равна 150 руб., текущая фьючерсная цена активов Б –
160 руб.. Найти оптимальный показатель хеджирования активов А фьючерсными контрактами
на активы Б, если исторические данные о недельных доходностях приведены в табл.
Активы А
Фьючерсная
Позиция
Доходности по неделям
1
2
3
0,1
0,2
0,15
0,15
0,18
-0,1
4
0,16
0,12
5
-0,18
0,06
6
-0,22
-0,08
7
-0,14
-0,15
8
-0,22
-0,1
Задача 17. Компания владеет портфелем акций стоимостью 21 млн руб. и собирается его
хеджировать фьючерсными контрактами на SP-500.
Найти оптимальное количество фьючерсных контрактов для хеджирования, если текущая
фьючерсная цена индекса равна 300,  портфеля акция – 1,5
Определить доход инвестора, если через месяц стоимость портфеля акций снизится до 2
млн руб., а фьючерсная цена индекса до 290
106
Задача 18. Инвестор владеет портфелем из 10 000 акций компании А и планирует
застраховать его от падения цены через три месяца, для чего, продает фьючерсные контракты.
Один фьючерсный контракт предусматривает поставку 100 акций через три месяца. Безрисковая
ставка – 16 %. В течение трех следующих месяцев, дивидендов по акциям не выплачивается.
Задача 19. Экспортер получит через 30 дней 100 тыс. дол. США и будет конвертировать
их в рубли. Опасаясь падения курса доллара, он страхуется 60-дневным контрактом на доллар.
Один контракт включает 1 000 дол. Безрисковая ставка по рублю – 12 %, по доллару – 5 %. Курс
спот = 30 руб. Определить количество контрактов, которое нужно продать.
Задача 20. Инвестор владеет портфелем облигаций стоимостью 1 млн руб. Дюрация портфеля 3,2 года. Для хеджирования процентного риска инвестор решает использовать трехмесячные казначейские векселя номиналом 1 млн руб. Сколько контрактов необходимо для хеджирования в начальный момент, если текущая фьючерсная цена казначейского векселя равны 0,9 млн
руб.
Задача 21. Компания берет заем в размере 100 тыс. долл. На 4 года под фиксированную
процентную ставку 10 % ( при начислении процентов дважды в год). Банк готов в течение четырех лет получать рыночную процентную ставку р(2) в обмен на 9.4 % при обмене платежами
дважды в год.
Как преобразовать заем с фиксированной ставкой в заем с плавающей процентной ставкой?
Темы рефератов:









Оценка параметров выборочного распределения рисковых инструментов на фактических
данных финансовых рынков РФ и развитых стран. Анализ соответствия параметров выборочного распределения требованиям моделей управления инвестиционными портфелями.
Оценка стабильности оценки риска рисковых активов в форме среднеквадратического
отклонения на фактических данных финансового рынка. Анализ влияния изменения
среднеквадратического отклонений на качество инвестиционных портфелей.
Оценка стабильности корреляций между отдельными рисковыми активами в различные
периоды времени на фактических данных финансового рынка. Анализ качества инвестиционных портфелей в зависимости от корреляционных зависимостей.
Оценка параметров бэта для однофакторной модели на индекс. Анализ возможности использование бэты в условиях существующего финансового рынка.
Построение схемы хеджирования инвестиционных портфелей фьючерсами на индекс на
основе реальных данных финансового рынка.
Моделирование движения цены рисковых инструментов на основе случайных блужданий. Оценка соответствия динамики цен на рисковые инструменты результатам моделирования.
Моделирование движения портфеля рисковых инструментов на основе случайных блужданий. Оценка соответствия фактической динамики цен на рисковые инструменты результатам моделирования
Оценка рыночного и нерыночного риска на фактических данных. Анализ соответствия
результатам моделирования и фактических данных.
Расчеты параметров арбитражного модели. Оценка полученной премии за риск, связанный с факторами модели.
107
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:_
1. Балдин К.В. Управление рисками: Учеб. Пособие для студентов вузов люучающихся
по специальностям экономики и управления/ К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2005 – 511 с.
2. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учеб. Пособие. Спб.: Изд-во С.-Петерб.
Ун-та, 2000; ОЦЭиМ, 2004. – 458 с.
3. Моделирование оисковых ситуация в экономике и бизнесе: Учеб. пособие/ А.М.
Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев,Т.П. Барановская; Под. Ред. Б.А. Лагоши. – 2-е
изд., перераб. И доп. –М.: Финансы и статистика, 2001. 224 с.
4. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель
инвестиций: Монография. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2003. – 544 с.:ил
б) дополнительная литература:
1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – М.: Альпина Бизнес Бкус, 2005. – 878 с.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория для лекционных занятий должна быть оборудована средствами мультимедиа.
108
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.
ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Программа педагогической практики для аспирантов экономических специальностей составлена соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. № 1365
«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)».
При ее разработке был учтен опыт ведущих зарубежных и отечественных университетов, а также
уникальный задел, накопленный ЭФ НГУ, в области разработки и внедрения активных методов обучения по экономике и менеджменту.
Составители программы:
Мкртчян Г.М., д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, декан ЭФ
НГУ, зав. кафедрой применения математических методов в экономике;
Лычагин М.В., д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, зав. кафедрой
финансов и кредита;
Кирина Л.В., к.э.н., доцент, зам. декана ЭФ НГУ.
1. Цель практики – приобретение, развитие и закрепление знаний, умений и навыков в
разработке учебных планов, программ, соответствующего методического обеспечения, а также
опыта проведения занятий при преподавании учебных дисциплин в бакалавриате и магистратуре по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования нового
поколения.
2. Задачи практики.
1. Сформировать системное представление о современном высшем профессиональном образовании с акцентом на содержание и требования ФГОС ВПО по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент» (бакалавриат и магистратура) и формируемые компетенции.
2. Получить (развить) знания и навыки об особенностях интеллекта и методах эффективного изучения, в том числе разработанных и используемых в НГУ.
3. Сформировать умения подготовки и проведения учебных занятий со студентами, в том
числе с использованием информационных технологий и других методов активного обучения.
4. Изучить методики преподавания, подготовки и проведения лекционных и семинарских
занятий в бакалавриате и магистратуре.
3. Место практики в структуре программы подготовки аспирантов.
Педагогическая практика аспирантов является составной частью учебного плана.
Педагогическая практика направлена на приобретение аспирантами опыта реализации целостного образовательного процесса; выполнение комплексного анализа научнопедагогического и методического опыта в конкретной предметной области; проектирование отдельных компонентов образовательного процесса; экспертизу отдельных элементов методической системы обучения; организацию и проведение педагогического эксперимента; апробацию
различных систем диагностики качества образования; реализацию инновационных образовательных технологий.
Для выполнения программы педагогической практики аспирант должен владеть знаниями
по дисциплинам специальности, педагогики, технологиям и методике профессионального обучения, а также психологии профессионального образования, вопросам педагогического применения информационных технологий в образовании.
Формирование содержания подготовки педагогических кадров через аспирантуру может
109
определяться требованиями к педагогу высшей школы.
4. Формы проведения практики:
- участие в подготовке и проведений лекций, практических занятий по теме, определенной руководителем практики;
- разработка методик ведения занятия со студентами;
- разработка методического обеспечения дисциплин с использованием информационных
технологий;
- подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, составление задач
и т.д. по заданию руководителя практики;
- участие в проверке домашних заданий и курсовых работ студентов НГУ;
- другие формы педагогических работ, определенные научным руководителем аспиранта
или руководителем практики.
5. Место и время проведения практики
Аспиранты проходят педагогическую практику на кафедрах экономического факультета
Новосибирского государственного университета. Практика проводится в соответствии с индивидуальным планом, составленным аспирантом совместно с научным руководителем. Педагогическая практика, в соответствии с утвержденными учебными планами, проводится согласно
графику учебного процесса на втором году обучения.
6. Компетенции аспиранта, формируемые в результате прохождения практики:
- способность применять современные методы и методики преподавания профессиональных дисциплин;
- способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для
преподавания профессиональных дисциплин, в т.ч. задания для контроля знаний студентов;
- способность поиска и включения в содержание дисциплин новых достижений в области экономики и управления
7. Структура и содержание практики. Практика проходит в сроки, установленные учебным планом аспирантуры (как правило, на втором году обучения).Разделы (этапы) практики и
соответствующие формы контроля представлены в следующей таблице.
Формы текущего контроля
№
п/п
Разделы (этапы) практики
1.
Подготовительный этап (составление плана, инструктажи
и т.д.).
2.
Этап педагогической деятельности (разработка планов
проведения занятий, подготовка материалов, в т.ч.
средств контроля знаний, проведение занятий, проверка
знаний)
Индивидуальный план научно-педагогической практики
Отчет на кафедре
Отчет на кафедре
3.
Обработка и анализ результатов педагогической деятельности
4.
Подготовка отчета о практике
Отчет на кафедре
110
План научно-педагогической практики составляется индивидуально для каждого студента.
Руководителем практики является научный руководитель аспиранта, если иное не утверждается
решением соответствующей кафедры ЭФ. Руководитель практики планирует, организует, мотивирует, направляет, координирует и контролирует педагогическую деятельность аспиранта. Аспирант выполняет роль ассистента, участвуя в преподавательской деятельности своего руководителя и выполняя при этом следующие работы:
1) пополнение своих профессиональных знаний в области преподаваемой дисциплины посредством самообучения;
2) подготовка учебных материалов к семинарским, лекционным и практическим занятиям
по преподаваемой дисциплине, предоставление их на проверку руководителю;
3) проведение по подготовленным материалам семинарских, практических занятий со студентами под контролем руководителя;
4) участие в совместной с руководителем работе по совершенствованию учебных программ по преподаваемому курсу, методических рекомендаций по проведению занятий по отдельным темам дисциплины;
5) разработка плана лекционного занятия по теме, близкой направлению диссертационного исследования, под контролем и с помощью руководителя;
6) чтение подготовленной лекции студентам бакалавриата в присутствии руководителя;
7) участие в руководстве выполнения студентами бакалавриата курсовых работ под контролем руководителя;
8) участие вместе с руководителем в подготовке и совершенствовании экзаменационных
заданий;
9) участие в приеме зачетов и экзаменов под непосредственным контролем руководителя.
8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые
на практике. В ходе практики для проведения научно-исследовательской работы используются
литературные источники, базы данных и программное обеспечение, имеющееся в ИЭОПП СО
РАН и на ЭФ НГУ.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на практике:
- перечень методических разработок ЭФ НГУ: ООП по направлениям подготовки, программы дисциплин, положение о балльно-рейтинговой системе оценке знаний студентов и т. д.;
- список основной и рекомендуемой литературы, а также ресурсов Интернет по дисциплине, которая является базой практики.
Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики.
1. Цели и задачи обучения в рамках дисциплины, которая является базой практики. Компетенции, получаемые в процессе обучения.
2. Основные методы обучения, изученные в ходе практики и их возможности в формировании необходимых компетенций.
3. Методы контроля знаний и компетенций
3. Основные источники информации, использованные в ходе практики и методы их обработки.
4. Основные результаты педагогической практики.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). Отчет на заседании кафедр ЭФ НГУ по результатам практики в соответствии с утвержденным индивидуальным планом прохождения педагогической практики.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. В ходе практики
будет использоваться программное обеспечение и базы данных, которыми располагает ИЭОПП
СО РАН и экономический факультет НГУ, методические и учебно-методические разработки ЭФ
111
НГУ, а также Интернет-ресурсы.
12. Материально-техническое обеспечение практики. В ходе практики будет использоваться вычислительная техника экономического факультета НГУ, размещенная на площадях
НГУ и ИЭиОПП СО РАН.
112
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.
ПРОГРАММА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА
И ВЫПОЛНЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
Документ «Программа научно-исследовательской работы аспиранта и выполнение диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук» составлен в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. №1365 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной
программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» и учитывает требования
документов «Положение о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 475), «Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук» (Приказ Минобрнауки № 2817 от 12 декабря 2011 г.), «Паспорта научных специальностей (экономические науки)» (редакция от 11 ноября 2011 г.). При составлении использованы многочисленные методические рекомендации, содержащиеся в отечественной и зарубежной литературе, направленные на повышение эффективности научных исследований, аналогичные программы других ведущих университетов РФ. Для иллюстрации используются фрагменты
авторефератов и диссертаций, которые были успешно защищены в Диссертационном совете Д
212.174.04 при Новосибирском государственном университете по специальностям (специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (специализации «Экономика
предпринимательства» и «Экономика природопользования») и 08.0013. «Математические и инструментальные методы экономики).
Составители программы:
Мкртчян Г.М., д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, декан ЭФ
НГУ, зав. кафедрой применения математических методов в экономике, председатель диссертационного совета Д 212.174.04 при НГУ;
Лычагин М.В., д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, зав. кафедрой
финансов и кредита, заместитель председателя диссертационного совета Д 212.174.04 при НГУ.
1. Цель научно-исследовательской работы аспиранта — подготовка и успешная защита
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, которая соответствует критериям п. 7
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 475): «Диссертация на соискание ученой степени
кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки,
имеющие существенное значение для развития страны».
2. Задачи научно-исследовательской работы:
1) получить и освоить современные профессиональные знания, умения и навыки, связанные с реализацией научно-исследовательской деятельности в избранной области экономических
исследований;
2) овладеть высокоэффективными методами, способами, приемами научного анализа,
обобщения, систематизации полученных знаний в рамках объекта и предмета исследования,
определенных в «Паспорта научных специальностей» для избранной научной специальности;
3) научиться готовить к публикации и публиковать в научных изданиях, входящих в пере113
чень ВАК, результаты выполненных лично и в соавторстве научных исследований, а также
представлять эти результаты на международных и всероссийских научных конференциях;
4) уметь успешно спланировать и реализовать весь цикл работ аспиранта, связанных с подготовкой и защитой кандидатской диссертации.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП аспирантуры.
Научно-исследовательская работа аспиранта выполняется в течение всего периода обучения в аспирантуре в соответствии с учебным планом индивидуально или в составе научного
коллектива под руководством научного руководителя (как правило, доктора наук). Проведение
научных исследований предполагает углубленное дисциплин, предлагаемых для избранной специальности в учебной плане. При этом важно выполнять требования, вытекающие из Приказа
Министерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. № 1365 «Об утверждении федеральных
государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы
послевузовского профессионального образования (аспирантура)».
4. Знания, умения и навыки обучающегося, формируемые в результате выполнения
научно-исследовательской работы.
Выполняя научно-исследовательскую работу, аспирант должен овладеть следующими видами
знаний, умений и навыков:
1. Обладает культурой научного мышления: способен к восприятию, обобщению, анализу
информации, формулировке научной проблемы по выбранной специальности, постановке цели
и выбору путей её достижения.
2. Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; в том числе с использованием сети Интернет и современных электронных
библиографий, библиотек и баз данных с использованием компьютерных технологий, обусловленных особенностями объекта и предмета исследования..
3. Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, создавать научные тексты профессионального назначения.
4. Готов к использованию одного из иностранных языков на уровне, достаточном для делового общения, для поиска и анализа иностранных источников научной информации, подготовки научных публикаций на иностранном языке.
5. Умеет организовывать и вести научно-исследовательскую работу по избранной научной
специальности, брать на себя ответственность за работу членов коллектива, находить и принимать организационно-управленческие решения.
6. Способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в избранной области экономических иследований и решать их с помощью современных исследовательских методов на основе анализа российского и зарубежного опыта с использованием современных теоретических подходов и эмпирических процедур и информационных технологий.
7. Способен осваивать новые теории, модели, методы исследования, разрабатывать новые
теоретико-методологические и методические подходы с учетом целей и задач исследования.
8. Готов к использованию углубленных специализированных теоретических знаний, практических навыков и умений для организации научных и научно-прикладных исследований,
учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в экономики и
управления.
9. Способен свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для постановки и решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности.
114
5. Структура и содержание научно-исследовательской работы Общая трудоемкость
научно-исследовательской работы составляет 165 кредитов, 5940 часов.
№ Виды (этапы) научноп/п исследовательской работы
1
2
3
4
5
6
7
8
Год
обучения
Трудоемкость,
кредиты
Освоение базовой методологии системного анализа применительно к научной специальности, изучение нормативно-правовых документов и
требований ВАК и примеров
работ
Работа над формулированием
проблемы
исследования
(включая библиографический
поиск) и утверждение темы и
разработка программы исследования
Подготовка тезисов и выступление с докладом на
научной конференции аспирантов
Выбор методов исследования,
подготовка тестовых примеров и базовых примеров на
основе реальной и условнореальной информации
Подготовка публикаций по
второму году обучения, выступления на научных конференциях
Организация эмпирического
исследования по проблеме
1
10
1
40
Подготовка публикаций по
третьему году обучения, выступления на научных конференциях
Подготовка и публичное обсуждение текста НИР, подготовка текста диссертации и
документов для представления в диссертационный совет
Итого
Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Отчет и материалы – предоставление научному руководителю
Материалы в электронной
форме
Отчет на заседании кафедры
1
5
Публикации, выступления
2
50
Отчеты на заседании кафедры
2
5
Публикации, выступления
3
35
Отчеты на заседании кафедры
3
5
Публикации, выступления
3
15
Обсуждение диссертации на
кафедре
и
научнометодологическом семинаре
факультета
165
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценоч115
ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины.
6.1. Проектные задания.
6.1.1. Библиографический обзор ресурсов актуальной научной периодики по проблеме
научно-исследовательской работы с использованием электронных полнотекстовых баз данных.
6.1.2. Эмпирическое исследование по проблеме. В рамках проекта аспирант на основании
освоенных методов научного исследования под руководством научного руководителя разрабатывает и реализует программу эмпирического исследования.
6.1.3. Изложение материала научно-исследовательской работы в соответствии с требованиями к выполнению НИР и представление ее научному руководителю.
6.1.4. Подготовка к процедуре защиты и публичное обсуждение научно-исследовательской
работы.
6.2. Форма итоговой аттестации.
Итоговая аттестация проводится в форме публичного обсуждения научноисследовательского проекта.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:
Источники по общей работе над диссертацией (их рекомендуется использовать критически
с учетом особенностей обучения в НГУ):
1. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. Практическое пособие. М.: Гардарики, 2005. - 185 с.
2. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и
порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. - М.:
Ось-89, 2008. - 224 с.
3. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. - М.: ИНФРАМ, 2011. - 240 с.
4. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления. - 4-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2009. - 488 с.
5. Марьянович А.Т. Князькин И.В. Диссертация. Инструкция по подготовке и защите. М.: АСТ, Астрель-СПб, Харвест, 2009. - 416 с.
6. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагогаисследователя. - М.: Издательство "Эгвес", 2003. - 104 с.
7. Батько Б.М. Соискателю ученой степени. Практические рекомендации (от диссертации
до аттестационного дела). - 5-е изд., переработанное, дополненное. - СПб.: МОП АНО "НТЦ им.
Л.Т. Тучкова", 2008. - 351с.
8. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 352 с.
9. Денисов С.Л. Как правильно оформить диссертацию, автореферат и диссертационный
доклад. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 88 с.
10. Стрельникова А.Г. Правила оформления диссертации. - СПб.: СпецЛит, 2009. - 80 с.
8. Материально-техническое обеспечение.
Реализация программы научно-исследовательской работы осуществляется с использованием библиотек, баз данных и других средств, имеющихся в распоряжении ЭФ НГУ и ИЭОПП СО
РАН.
116
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.
ПРОГРАММА
для поступающих в аспирантуру
по специальностям: 08.00.05, 08.00.10, 08.00.13,08.00.01
Программа построена исходя из комплекта программ общих курсов, читаемых на
экономическом факультете НГУ.
Программа имеет следующую структуру:
1. Вопросы, общие для специальностей 08.00.05, 08.00.13, 08.00.10, 08.00.01 по разделам:
 макроэкономика;
 микроэкономика;
 государственное регулирование экономики;
 экономика предприятия;
 финансы и кредит;
 математические и инструментальные методы в экономике.
2. Дополнительная программа для поступающих по специальности 08.00.13.
3. Дополнительная программа для поступающих по специальности 08.00.05.
4. Дополнительная программа для поступающих по специальности 08.00.10.
5. Дополнительная программа для поступающих по специальности 08.00.01.
МАКРОЭКОНОМИКА
1. Ключевые понятия и основные макроэкономические показатели в системе национальных счетов: экономический рост, валовой выпуск, валовой национальный продукт, валовой
внутренний продукт, чистый национальный продукт, национальный доход, агрегированный
спрос, агрегированное предложение, инфляция.
2. Баланс народного хозяйства и система национальных счетов – методологические отличия в понимании сферы создания продукта общества и отличия в построении основных макроэкономических показателей: валового выпуска и валового общественного продукта, различное
понимание национального дохода.
3. Взаимосвязь величин валового национального дохода, потребления, накопления, государственных доходов и расходов. Основное экономическое тождество.
4. Современная теория потребления как синтез теории жизненного цикла и теории перманентного дохода. Ликвидное ограничение и потребительская близорукость.
5. Понятие инвестиций в системе национальных счетов. Связь между величиной необходимого основного капитала и объемом инвестиций в основной капитал.
6. Функции денег. Теория спроса на деньги по Кейнсу: использование денег для сделок и
определение величины спроса на деньги с использованием инвентарного подхода, формула Баумоля-Тобина; упреждающий мотив спроса на деньги; спекулятивный мотив спроса на деньги.
7. Предложение денег. Факторы, определяющие объем денежной массы. Соотношение
наличных и депозитных денег. Резервное соотношение. Деньги повышенной эффективности или
монетарный базис. Понятие денежного мультипликатора.
8. Равновесие на рынке товаров и понятие линии IS. Наклон и положение линии IS на графике, факторы, их определяющие.
9. Равновесие на рынке денег и понятие линии LM. Наклон и расположение линии LM на
графике и факторы, их определяющие.
10. Одновременное равновесие на рынке товаров и рынке активов в терминах модели ISLM. Уравнение одновременного равновесия на рынке денег и рынке товаров. Мультипликатор
фискальной политики. Мультипликатор монетарной политики.
117
11. Модель агрегированного спроса и агрегированного предложения – модель AD-AS с
отображением в ней цен. Кривая предложения Кейнса и классическая кривая предложения.
Связь моделей IS-LM и AD-AS.
12. Инфляция, инфляционные ожидания и линия совокупного предложения. Краткосрочная и долгосрочная линии совокупного предложения. Динамический совокупный спрос. Модель
DAD-SAS. Динамическая адаптация выпуска продукции и инфляции к фискальной и монетарной экспансии. Альтернативные стратегии уменьшения инфляции. Противоречие между инфляцией и нормой безработицы.
13. Механизм финансирования бюджета, бюджетного дефицита. Факторы, определяющие
величину дефицита государственного бюджета. Финансирование государственного долга. Соотношение государственного долга и валового национального продукта. Последствия длительного существования значительного государственного долга.
14. Понятие платежного баланса и его структура. Валютные резервы. Валютные курсы.
Индекс реального валютного курса.
15. Модель IS-LM для открытой экономики: модель Манделла - Флеминга.
16. Цели и инструменты экономической политики. Модель анализа экономической политики Тинбергена.
МИКРОЭКОНОМИКА
1. Рыночная система. Равновесие спроса и предложения. Нарушения рыночного равновесия.
2. Полезность и потребительский выбор. Теория кривых безразличия. Равновесие потребителя. Определение индивидуальной и рыночной кривой спроса. Уравнение Слуцкого-Хикса.
3. Фирма и ее технология. Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей предельной отдачи.
4. Производство с несколькими переменными ресурсами. Изокванты. Отдача от масштаба.
5. Теория издержек производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. Изокоста.
Выбор производственной технологии. Техническая и экономическая эффективность.
6. Теория фирмы в условиях совершенной конкуренции. Формирование рыночного предложения в кратко- и долгосрочном периодах.
7. Теория монополии. Определение цены и выпуска в условиях монополии. Монопольная
власть: показатели, ценовая дискриминация.
8. Ценообразование в условиях естественной монополии. Государственное регулирование
в условиях естественной монополии. Государственное регулирование в области ценообразования и доступа на рынки.
9. Монополистическая конкуренция и олигополия. Стратегическое поведение фирм в
условиях олигополии (модели Курно, Штакельберга, Бертрана, ценового лидера, картель и сговор).
10. Рынки факторов производства. Формирование спроса на ресурсы. Спрос на труд в
условиях совершенной конкуренции. Экономическая рента.
11. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Модель монопсонии. Монопольная
власть продавцов ресурсов. Занятость и зарплата.
12. Ценообразование на рынке капиталов. Ссудный капитал и ссудный процент. Межвременной выбор. Рыночное предложение сбережений.
13. Рынок земли. Абсолютная и дифференциальная земельная рента. Арендная плата. Цена земли.
14. Общее равновесие и экономическая эффективность. Коробка Эджворта. Условия Парето-эффективности. Критерии общественного благосостояния.
118
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
1. Государственное регулирование экономики как часть институциональной системы в
странах с экономиками разных типов.
2. Структурная, инновационная и инвестиционная политики Российского государства.
Взаимосвязь, предпосылки, направления и государственные меры. Основные инструменты.
3. Понятие социально-ориентированной экономики. Социальная политика РФ. Основная
цель, методы, инструменты, социальные нормативы и индикаторы.
4. Понятие эколого-экономического устойчивого развития экономики Ресурсо- и энергосбережение как необходимая часть социально-экономической политики РФ. Меры государственного воздействия на процессы сбережения и природоохранная деятельность.
5. Государственные доходы и расходы. Финансовая и бюджетная и налоговая политики
РФ. Основные цели, методы и инструменты.
6. Государственная внешнеэкономическая политика в условиях членства России в ВТО.
Методы и инструменты государственного регулирования внешнеэкономических отношений.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1. Предмет региональной экономики. Место региональной экономики в региональной
науке и в экономической науке.
2. Понятие региона. Типология регионов как объектов пространственного анализа. Понятие экономического пространства, его место в экономической теории.
3. Отечественная школа региональных исследований. Вклад Н.Н. Колосовского, А.Г.
Гранберга, М.К. Бандмана, Р. И. Шнипера
4. Теории размещения сельскохозяйственного производства И Тюнена. Понятие земельной ренты у И. Тюнена и Д. Рикардо
5. Теории размещения промышленного производства А. Вебера, В. Лаунхардта, Л. Мозеса. Возникновение промышленной агломерации.
6. Формирование пространственной структуры рынка в условиях монополистической
конкуренции. Пространственный спрос, рыночное равновесие в теории А. Лёша.
7. Пространственная конкуренция. Раздел рынка в модели Паландера. Модель пространственной дуополии Г. Хотеллинга. .
8. Бихейвиористские модели размещения фирмы. Ограниченная рациональность, конфликт целей внутри фирмы, учет затрат на перемещение.
9. Агломерационная экономия. Источники агломерационной экономии по Маршаллу и
по Олину-Гуверу. Отраслевые кластеры.
10. Причины концентрации фирм в пространстве. Модель полюсов роста Перру. Теория
жизненного цикла Вернона. Модель Портера.
11. Иерархическая структура городов и теория центральных мест В. Кристаллера и А.
Лёша Правило «ранг-размер».
12. Измерение пространственной концентрации и региональной диверсификации. Индекс
Хиршманна-Херфиндаля, индексы относительной диверсификации и специализации (локализации) региональной экономики
13. Пространственная структура городской экономики. Модель запрашиваемой ренты В.
Алонсо.
14. Макроэкономическая концепция региона. Система региональных счетов. Особенности
расчета валового регионального продукта.
15. Взаимосвязь между отраслевой структурой и ростом экономики региона. Метод
структурных сдвигов («сдвиг-доля»)
16. Концепция регионального мультипликатора. Модель экспортной базы региона. Кейнсианский региональный мультипликатор.
119
17. Региональный анализ «затраты-выпуск». Леонтьевский мультипликатор Шахматная
таблица «затраты-выпуск» (межотраслевой баланс) региона. Взаимосвязь таблиц «затратывыпуск» с системой национальных счетов и кейнсианской моделью. Коэффициенты прямых,
косвенных и полных затрат.
18. Оптимизационная межотраслевая модель региона. Модель закрытой экономики. Модель открытой экономики с ограничениями по ресурсам
19. Экспорт как источник роста региона. Двухрегиональная модель экспортной базы.
Многорегиональная модель экспортной базы
20. Межрегиональный межотраслевой баланс. Оптимизационная межрегиональная межотраслевая модель
21. Закон Вальраса. Модель пространственного равновесия в межрегиональной торговле
22. Рост региона в теориях международной торговли Д.Рикардо и Хекшера-Олина. Абсолютные и сравнительные преимущества как источники роста региона.
23. Неоклассическая модель регионального роста. Односекторная модель регионального
размещения и перемещения факторов производства Бортса-Штейна.
24. Межрегиональная дифференциация и измерения неравенства по доходам. Бета- и сигма -конвергенция. Индекс Тейла
25. Экзогенные источники конкурентоспособности территории Теория полюсов роста Ф.
Перру и Ж. Будевилля. Пространственное распространение инноваций в модели Хагерстранда.
Инфраструктура и региональное развитие. Новые коммуникационные технологии и региональное развитие.
26. Эндогенные источники конкурентоспособности территории. Промышленный район по
Маршаллу. Перетоки знания. Регион-«центральный инноватор». Обучающиеся регионы.
27. Новая экономическая география. Модель «центр-периферия».
28. Основные этапы развития экономики Сибири и Дальнего Востока.
29. Современные исследования экономики Сибири
30. Современная дискуссия о перспективных направлениях пространственного развития
российской экономики.
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Цели деятельности предприятия, их соотношение, выбор приоритетных для данного
периода.
2. Основные средства предприятия: их виды, виды оценок, амортизация, переоценка, показатели движения и использования. Управление основными средствами предприятия.
3. Оборотные средства предприятия: классификация оборотных средств по участию в
обороте, по источникам их создания. Нормирование оборотных средств. Показатели использования оборотных средств.
4. Издержки предприятия: смета затрат и калькуляция себестоимости товарного выпуска
и единицы продукции; виды затрат, определение точки безубыточности для монопродуктового
предприятия и многономенклатурного предприятия. Управление издержками предприятия.
5. Результаты деятельности предприятия: натуральные, стоимостные. Виды продукции.
Виды прибыли. Направления использования прибыли предприятия.
6. Финансовые показатели деятельности предприятия: ликвидность, финансовая независимость. Показатели использования ресурсов, показатели деловой активности предприятия.
7. Эффективность производства предприятия: абсолютная и относительная.
8. Антикризисное управление предприятием: критерии, процедуры.
9. Характеристика современной экономической ситуации в промышленности. Программные материалы развития промышленности.
120
10. Методы, механизмы и инструменты, обеспечивающие функционирование экономики,
организацию и управление хозяйственными образованиями промышленности.
11. Механизмы устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов,
предприятий.
12. Ресурсосбережение как фактор интенсификации производства.
13. Товарная политика предприятия: проблемы освоения новой продукции, жизненный
цикл продукции. Инновационная и инвестиционная политика предприятия.
14. Основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства.
15. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически устойчивого развития ТЭК.
16. Проблемы и решения в области экономики, организации управления отраслями и
предприятиями промышленности.
17. Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического комплекса.
18. Создание системы контроллинга в промышленной организации.
19. Управление производственной программой в различных условиях хозяйствования
подразделения организации.
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
1. Основные факторы, «революции» и тенденции, которые определяют развитие экономики и финансов в XX–XXI вв., с акцентом на их взаимосвязях:
2. Современная система государственных и муниципальных финансов России. Понятие
бюджета и бюджетной системы.
3. Налоговая система РФ ее состав, структура и принципы организации. Виды налогов.
4. Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в экономике.
Особенности деятельности акционерных обществ.
5. Финансовая устойчивость предприятия, критерии и методы ее оценки.
6. Оборотные средства предприятий, их состав, структура, источники формирования и
прироста, методы определения потребности предприятия в оборотных средствах и источниках
удовлетворения этой потребности.
7. Основные фонды предприятия, их виды, оценка, воспроизводство и источники финансирования основного капитала.
8. Содержание, цели, задачи и методы финансового планирования на предприятии.
9. Основные понятия рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Тенденции развития
фондовых рынков разных стран. Механизм биржевой торговли.
10. Эмитенты ценных бумаг и раскрытие информации об их деятельности (на примере
ежеквартального отчета эмитента). Роль биржевых индексов.
11. Основные формулы, используемые для оценки акций и облигаций. Доходность и риск
на рынке ценных бумаг. Модели оценки капитальных активов (CAPM) и портфельного анализа.
Рейтинги облигаций.
12. Тенденции развития рынка производных финансовых инструментов (деривативов).
Сущность фьючерсных и опционных контрактов и хеджирования.
13. Экономическая сущность страхования. Особенности имущественного, личного, медицинского и пенсионного страхования. Участники страховых рынков и взаимоотношения между
ними.
14. Деньги в системе экономических отношений. Эволюция денег и функции денег. Основные теории денег.
15. Основные формы безналичных расчетов.
16. Кредит и его виды. Роль ссудного процента.
121
17. Роль, функции и типы банковских систем. Функции и роль банков (центральных и
коммерческих) в экономике.
18. Денежно-кредитное регулирование и денежно-кредитная политика: теоретические и
практические аспекты.
19. Валютный рынок и основные операции на этом рынке. Мировая валютная система и ее
развитие.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ
1. Линейные уравнения и неравенства. Методы нахождения решений.
2. Линейные преобразования и матрицы. Определитель. Методы вычислений.
3. Выпуклое множество и его свойства.
4. Элементы дифференциального исчисления. Производные и дифференциал функции
многих переменных.
5. Выпуклые функции и их свойства. Необходимые и достаточные условия минимума
(максимума) функции.
6. Элементы интегрального исчисления. Методы интегрирования.
7. Дифференциальные уравнения. Способы решения.
8. Линейное программирование. Теорема двойственности.
9. Задачи целочисленного программирования. Параметрическое линейное программирование.
10. Многокритериальная оптимизация. Методы сведения многокритериальной задачи к
однокритериальной. Метод уступок.
11. Нелинейное программирование. Функция Лагранжа.
12. Гладкая оптимизация. Седловая точка. Теорема Куна – Таккера.
13. Динамическое программирование.
14. Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные величины.
15. Регрессия. Линейная регрессия для системы двух случайных величин. Основные аспекты множественной регрессии. Нелинейная регрессия.
16. Основы корреляционного анализа. Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Функциональная и статическая корреляция зависимости. Выборочный коэффициент корреляции.
17. Основные понятия эконометрического моделирования.
18. Общая постановка задачи оптимального управления.
19. Модель Леонтьева. Основные предположения. Цены в модели Леонтьева. Необходимые и достаточные условия продуктивности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.13
1. Модель межотраслевого баланса.
2. Производственные функции.
3. Производственно-транспортные модели.
4. Линейная регрессия – основные определения и гипотезы.
5. Дисперсионный анализ.
6. Оценивание линейной регрессии при линейных ограничениях на параметры. Проверка
гипотез: F- и t-критерии. Тест Чоу
7. Последствия нарушения основных гипотез регрессионной модели. Неправильная спецификация функциональной формы. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность. Автокорреляция ошибок. Ошибки в переменных. Методы диагностики.
8. Теорема Куна-Такерра.
122
9. Методы решения задач нелинейного программирования (градиентные методы, методы
штрафов и барьеров и др.).
10. Понятие игры. Игры в нормальной форме. Чистые и смешанные стратегии. Понятие
доминирования. Равновесие в доминирующих стратегиях.
11. Равновесие по Нэшу. Теорема Нэша.
12. Системы регрессионных уравнений. Системы одновременных уравнений. Структурная
и приведенная форма модели. Необходимые и достаточные условия идентификации параметров.
13. Модели линейного фильтра, авторегрессии, скользящего среднего. Соотношения между ними. Смешанные процессы авторегрессии - скользящего среднего. Процессы авторегрессии
- проинтегрированного скользящего среднего. Метод Бокса-Дженкинса.
14. Спектральный анализ. Разложение Фурье. Периодограмма, функция спектральной
плотности. Оценка спектра, окна.
15. Основные характеристики ЭВМ – аппаратные средства и показатели их качества/производительности.
16. Основные компоненты программного обеспечения ЭВМ (операционные системы,
офисные программы, специализированные программы для экономических приложений, базы
данных)
17. Интернет и основные понятия сетевых информационных технологий (гипертекст, локальная сеть, WWW- и FTP-доступ, поисковые системы).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05
1. Инновационная деятельность фирм, ее эффективность и побудительные мотивы, Цели и
задачи инновационного менеджмента.
2. Эволюция внутрифирменного управления как научной дисциплины.
3. Функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль.
4. Системный и ситуационный подходы к управлению организацией.
5. Методы оценки текущей ситуации компании (SWOT – анализ, портфельный анализ).
6. Стратегии диверсификации. Преимущества и риски диверсификации. Выбор направления диверсификации. Особенности диверсификации в России.
7. Комплексная оценка инновационных проектов. Управление проектами.
8. Задачи и функции логистики. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирмы.
9. Конкурентный анализ. Понятие конкурентного преимущества. Выбор конкурентной
стратегии компании.
10. Категория товарно-материальных запасов. Основные системы управления запасами.
11. Управление финансами корпораций: методология, теория; трансформация корпоративного контроля.
12. Проблемы управления финансовыми рисками.
13. Методология, учет, контроль и анализ финансовых результатов.
14. Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ.
15. Учет и анализ основного и оборотного капитала.
16. Анализ активов субъектов хозяйствования.
17. Анализ и оценка производственного капитала.
18. Анализ и прогнозирование финансового состояния организаций.
19. Маркетинг, его виды и основные способы осуществления, значение для управления.
20. Управление оборотными средствами предприятия.
21. Анализ показателей эффективности использования всех видов ресурсов предприятия.
123
22. Различные группировки затрат, функционально-стоимостной анализ затрат предприятия. Управление издержками.
23. Основные типы организационных структур (функциональная, продуктовая, матричная
и т.д.).
24. Показатели финансового состояния предприятия.
25. Организационные формы производственно-технологических комплексов (крупные
корпорации, холдинги и концерны, финансово-промышленные группы).
26. Теоретические и методологические вопросы оценки рыночной стоимости фирмы.
27. Роль и место промышленных отраслей, комплексов, предприятий в экономике России.
28. Методы, механизмы и инструменты, обеспечивающие функционирование экономики,
организацию и управление хозяйственными образованиями промышленности.
29. Механизмы устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов,
предприятий.
30. Механизмы формирования корпоративных образований в российской экономике с
учетом глобализации мировой экономики.
31. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных
предприятиях, отраслях и комплексах.
32. Управление персоналом на предприятии в современных условиях.
33. Конверсия оборонного комплекса РФ: проблемы, перспективы.
34. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической безопасности.
35. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в корпоративных
образованиях.
36. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли.
37. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности.
38. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов.
39. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы их
адаптации к российским экономическим преобразованиям.
40. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов.
41. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных хозяйственных
структур.
42. Основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства.
43. Промышленная политика на макро- и микроуровне.
44. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически устойчивого развития ТЭК.
45. Проблемы и решения в области экономики, организации управления отраслями и
предприятиями промышленности.
46. Состояние и перспективы развития отраслей и предприятий промышленности.
47. Состояние и основные направления инвестиционной политики в комплексах промышленности.
48. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в отраслях промышленности.
49. Подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями в промышленности.
50. Создание системы контроллинга в промышленной организации.
124
51. Управление производственной программой в различных условиях хозяйствования
подразделения организации.
52. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.10
1. Важнейшие этапы становления и развития денег, финансов, налогов, банковского,
биржевого и страхового дела.
2. Предметная классификация “Журнала экономической литературы” (The Journal of
EconomicLiterature), и ее значение для экономических исследований и образования.
3. Подходы к моделированию финансовой деятельности предприятий и корпораций.
4. Моделирование движения оборотных средств.
5. Подходы к оценке стоимости фирмы.
6. Финансовые инновации, их предпосылки, виды, «волны», способы классификации
(таблицы Финнерти и др.), сопряженность с инновациями в реальном секторе, подходы к их
изучению и использованию.
7. Роль финансовой инженерии в создании новых финансовых продуктов и технологий.
8. Роль экономико-математических методов, ЭВМ и современных средств коммуникации
в функционировании финансово-кредитного механизма, и для его изучения.
9. Характеристика основных подходов к расчету премии опциона (биномиальная модель,
формулы Блэка-Шоулза и метод Монте-Карло).
10. Предпосылки возникновения экзотических опционов. Основные группы экзотических
опционов.
11. Структурированные продукты и гибридные ценные бумаги. Основные группы структурированных продуктов.
12. Взаимосвязь различных классов, видов и форм страхования (имущественное, личное,
ответственности, медицинское, пенсионное, социальное).
13. Становление и развитие медицинского страхования в России.
14. Инновации в банковском деле. Деятельность банков с позиции теории обучающихся
организаций.
15. Интеллектуальные модели банковской деятельности. Ментальные модели учета банковских инноваций и рисков.
16. Финансовая стратегия корпораций.
17. Финансовый менеджмент в управлении финансовыми потоками и финансовыми оборотами.
18. Управление финансами корпораций: методология, теория; трансформация корпоративного контроля.
19. Проблемы управления финансовыми рисками.
20. Организационно-правовые и социальные аспекты финансов предприятий и организаций.
21. Методология, учет, контроль и анализ финансовых результатов.
22. Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ.
23. Учет и анализ основного и оборотного капитала.
24. Анализ активов субъектов хозяйствования.
25. Анализ и оценка производственного капитала.
26. Анализ и прогнозирование финансового состояния организаций.
27. Управление оборотными средствами предприятия.
28. Различные группировки затрат, функционально-стоимостной анализ затрат предприятия. Управление издержками.
125
29. Показатели финансового состояния предприятия.
30. Инвестиционные институты: роль и функции в инвестиционном процессе.
31. Модели функционирования рынка ценных бумаг.
32. Расширение инвестиционных стратегий на рынке ценных бумаг.
33. Теоретические и методологические вопросы оценки рыночной стоимости фирмы.
34. Исследование зависимости между ценой и налогообложением.
35. Управление финансами корпораций: методология, теория; трансформация корпоративного контроля.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.01
Экономическая история.
1. История становления и развития социально-экономических систем и цивилизаций; их
сравнительно-исторический анализ.
2. Этапы и особенности развития отдельных стран; факторы, обусловливающие специфику
их развития. Сравнительно-исторический анализ развития различных стран.
3. История развития рыночных институтов, собственности и государства, как экономического субъекта.
История экономической мысли.
1. Классическое исследование рыночной экономики.
1.1. Возникновение классической экономической теории.
1.2. А. Смит о причине и природе богатства народов.
1.3. Развитие экономических исследований в первые десятилетия XIX в. Мальтус, Сэй,
Рикардо, Сисмонди.
1.4. Экономический реформизм Д. С. Милля.
2. Исследование проблем микроэкономики.
2.1. Возникновение маржинализма.
2.2. Анализ рынка в работах экономистов австрийской школы политической экономии.
2.3. Теория общего экономического равновесия Л. Вальраса.
2.4. Возникновение неоклассической экономической теории. Работы А. Маршалла, Д.Б.
Кларка, А. Пигу.
2.5. Теории совершенной и несовершенной конкурнеции. Работы Хикса, Вальда, Эрроу
Негиши по проблемам общего равновесия.
3. Исследование проблем макроэкономики.
3.1. Возникновение кейнсианства.
3.2. Интерпретации кейнсианской модели современной экономики.
3.3. Экономико-математические исследования Филипса, Тобина, Модильяни.
3.4. Неоклассические теории экономического роста.
3.5. Неоклассический синтез.
3.6. Американский монетаризм.
3.7. Теория рациональных ожиданий.
4. Институциональные исследования экономики.
4.1. Немецкая историческая школа политической экономии.
4.2. Американский институционализм.
4.3. Сравнительный анализ экономических систем в работах Л. Мизеса, Ф. Хайека, Й.
Шумпетера.
4.4. Теория и экономическая политика социального рыночного хозяйства (В. Ойкен, Л.
Эрхард).
126
4.5. Трансакционный подход к объяснению общественных институтов (Уильямсон,
Норт). Теория прав собственности (Р. Коуз) Современные теории фирмы.
5. Методология экономической науки.
5.1. Эволюция парадигмы экономической теории;
5.2. Принципы и методы экономико-теоретических исследований. Стандарты научности
и критерии оценки экономических знаний
5.3.Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке. Методология исследований истории экономической мысли.
ЛИТЕРАТУРА
Макроэкономика
1. Баранов А.О. Лекции по макроэкономике : учеб. пособие для вузов / отв. ред. Г.М.
Мкртчян ; Новосиб. гос. ун-т. - изд. 2-е, испр. и доп. - Новосибирск, 2009.
2. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 6-е изд., испр. и
доп. - М.: Высшее образование, 2006.
3. М.Бурда, Ч.Виплош. Макроэкономика. Европейский текст. Учебник. Пер. с англ. Под
ред. В.В.Лукашевича, К.А.Холодилина. СПб: Судостроение, 1998.
4. Мэнкью Н. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1997.
5. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1997.
6. Дж.Сакс, Ф.Ларрен Макроэкономика. Глобальный подход, М.: Дело,1996.
Микроэкономика
1. Вэриан. Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М., 2005.
2. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2008.
3. Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. Т.1,2. М., 1992.
4. Нуреев Р.М. Основы экономической теории: микроэкономика. М., 2009.
5. Гальперин В.М. и др. Микроэкономика (в 2–х томах). Т.1. СПб., 2002, Т.2, СПб., 2004.
Государственное регулирование экономики
1. Бажанов В.А Государственное регулирование экономики. Учебное пособие. - Новосибирск: Изд. СО РАН, 2005 г.
2. Фоломьев А.Н Государственная структурная политика и механизм ее реализации. – М.:
Изд – во РАГС, 2009.
3. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование.
Учебник. / Б.Н.Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В.Яковец. – 3 –е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009.
4. Национальная экономика. Учебник. / Под общ. ред. В.И.Кушлина. –М.: Изд-во РАГС,
2009.
5. Бендиков М.А., Фролов И.Э Рынки высокотехнологичной продукции: тенденции и перспективы развития // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. - №2.
6. Голиченко О.Г. Основные характеристики национальных инновационных систем России и стран ОЭСР // Вестник РГНФ. – 2006. - № 3.
7. Багриновский К.А Проблемы управления развитием наукоемкого производства // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. - №2.
8. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Инвестиции: учеб. для экон. вузов. - 3-е изд., перераб. и
доп.- М.: Дашков и Ко, 2005.- 380 с
9. Ковалева Т.М., Барулин С.В.. Бюджет и бюджетная политика в РФ. М, Издательство
«КНОРУС», 2006 год,
10. Государственное регулирование рыночной экономики. Учебник для ВУЗов. Под ред.
Кушлина и Волгина. М.: 2000.
127
11. Орешин В. П. Государственное регулирование национальной экономики: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2001.
12. Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: Дело, 1993.
Региональная экономика
1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. Учебник для вузов. М.: ГУ ВШЭ,
2004.
2. Абрё М., де Гроот А.Л.Ф., Флора Р.Дж.Г.М. Пространство и экономический рост: обзор результатов исследований (пер. с англ. А.А. Новицкого, Д.А. Изотова)// Пространственная
экономика. 2008. № 2.
3. Азиатская часть России: новый этап освоения северных и восточных регионов страны
/ отв. ред. В.В. Кулешов ; ИЭОПП СО РАН. - Новосибирск, 2008.
4. Вебер А. Теория размещения промышленности. М. — Л.: Книга, 1926
5. Глущенко К.П. Методы анализа межрегионального неравенства по доходам : учебное
пособие. Новосибирск: НГУ, 2010
6. Гранберг А. Производство и использование ВРП // РЭЖ – 2003. - № 1. – С. 39-54.
7. Гранберг А.Г. Н. Идеи Августа Леша в России// Пространственная экономика. 2006. № 2.
8. Изард У. Методы регионального анализа. Введение в науку о регионах. М.: Прогресс,
1966.
9. Мельникова Л.В. Проблемы моделирования экономического пространства в современной литературе// Регион: экономика и социология. 2013, № 2.
10. Новый взгляд на экономическую географию: Доклад о мировом развитии. 2009. -М.:
Весь мир, 2009. -384
11. Оптимизация территориальных систем / под ред. С. А. Суспицына; ИЭОППСО РАН.
Новосибирск, 2010.
12. Сибирское бремя. Просчёты советского планирования и будущее России.» Пер. с англ.
М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2007.
13. Сибирь в первые десятилетия XXI века / отв. ред. В.В. Кулешов. - Новосибирск : Издво ИЭОПП СО РАН, 2008.
14. Armstrong, H. and Taylor J. Regional Economics and Policy - Blackwell, 2007.
15. Brakman, S., Garretsen, H., van Marrewijk, Ch. The New Introduction to Geographical Economics. Cambridge University Press, 2009
16. Capello, Roberta. Regional Economics (Routledge Advanced Texts in Economics & Finance) , Routledge, 2007.
17. Combes P.P., Mayer T. and J-F. Thisse, Economic Geography: The Integration of Regions
and Nations, Princeton University Press, 2009.
Экономика предприятия
1. Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Горфинкеля. – 4-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2007. – 670 с.
2. Друри К. Управленческий и производственный учет. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 1071 с.
3. Кокинз Г. Управление результативностью: Как преодолеть разрыв между объявленной
стратегией и реальными процессами / Г. Кокинз; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. –
315 с.
4. Рамперсад Х. Универсальная система показателей: Как достигать результатов, сохраняя
целостность / Х. Рамперсад; Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 352 с.
5. Парментер Дэвид. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. – 288 с.
6. Чейз Р. Б., Джейкобс Р. Ф., Аквилано Н. Дж. Производственный и операционный менеджмент, 10-е изд. Пер. с англ. М.: Изд-й дом «Вильямс», 2007. – 1184 с.
128
7. Каплан Р., Нортон Д. Награда за блестящую реализацию стратегии. Связь стратегии и
операционной деятельности – гарантия конкурентного преимущества. – М.: ЗАО «ОлтмпБизнес», 2010. – 368 с.
8. Бухалков М.И. Организация производства и управление предприятием. – М.: Инфра-М,
2008. – 321 с.
9. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Высшее образование, 2007. – 609 с.
10. Кэмпбелл Э., Саммерс Лачс К. Стратегический синергизм. – СПб.: Питер, 2004. – 416 с.
11. Хорнгрен, Ч. Управленческий учет [Текст] / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Дата. –
СПб.: Питер, 2005. – 1008 с.
12. Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Микроэкономика знаний. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 204 с.
13. Маркова В.Д. Внутрифирменное планирование. – Новосибирск: ЭКОР-книга, 2004. 320 с.
14. Данилин В.И. Операционное и финансовое планирование в корпорации (методы и модели). – М.: Наука, 2006. – 334 с.
15. Соломенникова Е.А., Гурин В.В., Прищенко Е.А. Экономика предприятия. Учебное
пособие. – РИЦ НГУ , 2005 г.
Финансы и кредит
I – Нормативно-правовые документы, относящиеся к финансам, денежному обращению
и кредиту из систем ГАРАНТ и Косультант-Плюс, в первую очередь Гражданский, Бюджетный
и Налоговый кодексы, федеральные законы «Об акционерных общества», «О банках и банковской деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О валютном регулировании», «Об оценочной
деятельности», «Об организации страхового дела в РФ», «О трудовых пенсиях», «Об обязательном пенсионном страховании» и др.
II – Учебники и учебные пособия
1. Балихина Н.В., Косов М.Е. Финансы и кредит. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Изд-во ЮНИТИ, 2013. 303 с.
2. Боди Эви, Мертон Роберт Финансы: Учебник для вузов: Пер.с англ.. – М.: Изд. дом
«Вильямс»,2009. – 592с.:ил.+Диск.
3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-бизнес, 2012.
1008 с.
4. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. СПб.: «Питер», 2009. 960 с.
5. Грязнова А.Г., Е.В. Маркина, М.Л. Седова. Финансы. Учебник. М.: Финансы и статистика, 2012. 496 с.
6. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учеб. пособие. Изд-во ЮНИТИ, 2012. 687 с.
7. Малиновская О.В., И.П. Скобелена, А.В. Бровкина. Финансы. Учебник. М.: ИНФРА-М,
2012. 320 с.
8. Подъяблонская Л.М. Финансы. Учебник. Изд-во ЮНИТИ, 2011. 407 с.
9. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. М.: Высшее образование, 2012. 480 с.
10. Финансы : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям : рекомендовано МО РФ/ ред.: О. В. Врублевская, М. В. Романовский. -3-е изд.. М.: Юрайт,
2011. – 590 с.
11. Финансы и кредит: электронный учебник/ ред. Т. М. Ковалева. М.: КноРус, 2010.
12. Финансы и кредит/ Под ред. М.В.Романовского, Г.Н.Белоглазовой – М.: Высшее образование, 2008 г. – 609 с.
129
13. Финансы. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. Г.Б. Поляка. Изд-во ЮНИТИ,
2011. 735 с.
14. Финансы. Денежное обращение. Кредит. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред.
Г.Б. Поляка. Изд-во ЮНИТИ, 2011. 639 с.
15. Халл. Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. 8-е
изд. Учебник. М.: Издат.дом. «Вильямс», 2013.
Математические и инструментальные методы экономики
1. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики. – М., "Юнити-Дана",
2001
2. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия.
Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005.
3. Большаков А. А., Каримов Р. Н. Методы обработки многомерных данных и временных
рядов: учеб. пособие для вузов. - М. : Горячая линия - Телеком, 2007.
4. Павлов В.Н. Математическая экономика. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005.
5. Колемаев, В. А. Экономико-математическое моделирование: моделирование
макроэкономических процессов и систем: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 061800 "Математические методы в экономике" / В. А. Колемаев . - М. : Юнити,
2005.
6. Оптимизация территориальных систем / под ред. С.А. Суспицына ; ИЭОПП СО РАН. Новосибирск, 2010.
7. Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики: учебник для студентов вузов / А. Г.
Гранберг .- 5-е изд. - М. : ГУ ВШЭ, 2006.
8. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталёв Е.Ю. Методы и задачи моделирования рисковых
ситуаций в экономике и бизнесе. М.: «Финансы и статистика», 1998.
9. Красс М.С. Математика для экономических специальностей. – М., "Дело", 2002
10. Экономико-математическое моделирование. Учебник под общ. ред. И.Н.
Дрогобыцкого. – М.: Экзамен, 2004
11. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы: Справочная книга. - М.: Финансы и
статистика, 1996.
12. Блам Ю.Ш., Соловецкий А.С. Информационные технологии в экономике.
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007.
Дополнительная программа по специальности 08.00.13
1. Орлова, И. В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное
моделирование: учеб. пособие для вузов / И. В. Орлова, В. А. Половников .- изд. испр. и доп. М. : Вузовский учебник, 2009. - 365 с.
2. Вентцель С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. – М., "Наука",
1988
3. Замков А.В., Толстопятенко Ю.Н., Черемных Ю.Н., Математические методы в
экономике. М.: «ДИС»,1997.
4. Лагоша Б.А. Оптимальное управление в экономике. Учебное пособие. – М.: Финансы и
статистика, 2002.
5. Экономико-математический энциклопедический словарь. / Под ред. В.И. ДаниловаДанильяна. – М.: Инфра-М, 2003.
6. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. Т.1,2. – СПб:
Экономическая школа, 1998.
7. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в
экономике. – М.: ДИС, 2001.
130
8. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – М.:
Прогресс, 2003.
Дополнительная программа по специальности 08.00.05
1. Инновационное предпринимательство: теория и практика / [под ред. В.В. Титова] ;
ИЭОПП СО РАН. - Новосибирск, 2012. - 323 с.
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. С.-Петерб.,1999.
3. Виханский О.С. Стратегическое управление. М., Гардарика, 1998.
4. Карлоф Б. Деловая стратегия. – М., Экономика, 1991.
5. Кирина Л.В., Кузнецова С.А. Стратегическое управление фирмой. Новосибирск, НГУ,
1995.
6. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность.- М., Экономика, 1997.
7. Маркова В.Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент. М., ИНФРА- М, 1999.
8. Портер М. Международная конкуренция. – М., Прогресс, 1993.
9. Стрикленд А. Дж., Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. М., Банки и биржи,
ЮНИТИ, 1998.
10. Экономическая стратегия фирмы (под ред. Градова А.П.). – С.-Петербург, 1997.
11. Балабанов И. Г. Риск – менеджмент, М., Финансы и статистика, 1996.
12. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. – М., Гардарика, 1998.
13. Доусон Р. Уверенно принимать решения. М., ЮНИТИ, 1996
14. Медынский В. Г., Ильдеменов С. В. Реинжиниринг инновационного предпринимательства. М., ЮНИТИ, 1999.
15. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – К., М., С-Пб.,
1998.
16. Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. – М.: Финстатинформ, 1995.
17. Титов В. В. Оптимизация управления промышленной корпорацией: вопросы методологии и моделирования. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2007. – 256 с.
18. Клейнер, Г.Б. Стратегия предприятия / Г.Б. Клейнер. – М. : Издательство «Дело» АНХ,
2008. – 568 с.
19. Управление современной компанией / Под ред. Б. Мильнера и Ф. Лииса. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 586 с.
20. Коробкин К. Г., Мироносецкий Н. Б. Оптимизация производственного планирования
на предприятии. – Новосибирск: Наука, 1978. – 331 с.
21. Соболев В. Ф. Моделирование и оптимизация в управлении развитием крупных экономических систем (полный жизненный цикл продукции). –Новосибирск: НГАЭиУ, 2000. – 356 с.
22. Титов В.В. Экономико-математические модели в управлении предприятием: учебное
пособие / Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 2008. - 249 с.
23. Катькало, В.С. Эволюция теории стратегического управления. – СПб. : Издат. дом С.Петерб. гос. ун-та, 2006. – 548 с.
24. Кравченко Н.А., Кузнецова С.А., Маркова В.Д., Титов В.В., Юсупова А.Т., Балдина
Н.П. Проблемы формирования российской инновационной системы и развития конкурентоспособности предприятий / [отв. ред. В.В. Титов]; ИЭОПП СО РАН. - Новосибирск, 2009. - 280 с.
25. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. А.П. Градова. - С.П.: Специальная литература. Второе изд., 1999. – 590 с.
26. Титов В.В. Производственный менеджмент. – Новосибирск: НГУ, 2008. – 106 с.
27. Кравченко Н.А. Инвестиционный анализ. – М.: Дело, 2007. – 264 с.
28. Валдайцев С.В. Антикризисное управление на основе инноваций. – М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2006. – 312 с.
131
Дополнительная программа по специальности 08.00.10.
1. Ахвледиани Ю.Т. Страхование. 2-е изд., перераб. и доп. Учебник. Изд-во ЮНИТИ,
2011. 567 с.
2. Банковский менеджмент. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. Е.Ф. Жукова.
Изд-во ЮНИТИ, 2012. 319 с.
3. Банковское дело. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. Изд-во ЮНИТИ, 2012. 687 с.
4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов.
М.: Альпина Паблишер, 2010. 1344 с.
5. Деньги. Кредит. Банки. 4-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. Е.Ф. Жукова. Издво ЮНИТИ, 2011. 703 с.
6. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы,
показатели. М.: Проспект, 2012. 874 с.
7. Когденко В.Г. Мельник М.В. Управление стоимостью компании. Ценностноориентированный менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2012. 448 с.
8. Корпоративные финансы. Учебник для вузов. Под ред. М. В. Романовского и А.И.
Вострокнутовой. М.: Питер, 2011. 592 с.
9. Корпоративный финансовый менеджмент. Учебник / М. А. Лимитовский, Е. Н. Лобанова, В. П. Паламарчук, В. Б. Минасян. М.: Юрайт-Издат, 2012. 992.
10. Косов М.Е., Майбуров И.А., Ушак Н.В. Теория и история налогообложения. 2-е изд.,
перераб. и доп. Изд-во ЮНИТИ, 2010. 423 с.
11. Лычагин М. В., Лычагин А. М., Шевцов А. С. Атлас публикаций по экономике на основе EconLit. 1992–2005 гг. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007.
12. Лычагин М.В. Финансовая экономика: Курс лекций для магистрантов: учеб. Пособие
для вузов. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. Раздел 1.
13. Никитина Н.В., Янов В.В. Корпоративные финансы. Учебное пособие. М.: КноРус,
2013. 512 с.
14. Новиков А.В., Новикова И.Я., Безуглова Н.В., Зухурова Л.И. Оценка инвестиционной
стоимости компании / отв. ред. М.В. Лычагин ; ИЭОПП СО РАН, Новосиб. гос. ун-т экон. и упр.
- Новосибирск, 2009. - 349 с.
15. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. Учеб. Пособие для вузов. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2007. 926 с.
16. Страхование. 5-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под ред. Шахова В.В. Изд-во ЮНИТИ, 2012. 515 с.
17. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Теория корпоративных финансов :
учебник. – М. : Высшее образование, 2008. – 237 c.
18. Фабоцци Ф. Финансовые инструменты. М.: Эксмо, 2010. 864 с.
19. Щербаков В. А. Страхование : электронный учебник/ В. А. Щербаков, Е. В. Костяева. М.: КноРус, 2008. -1 o=эл. опт. диск (CD-ROM).
20. Щербаков В. А., Н. А. Щербакова. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). М.: Омега-Л, 2011. 320 с.
Дополнительная программа по специальности 08.00.01.
1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994.
2. Всемирная история экономической мысли (тт. 1- 4) М., 1995.
3. Сен А. Об этике и экономике.
4. Теория фирмы. Спб., 1998.
5. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки. TESIS. Т.2, вып. 4, 1994.
С. 20-52.
132
6. Хайлбронер Р. Экономическая теория как универсальная наука. TESIS. Т. 1, вып. 1,
1993. С. 41-55.
7. Ядгаров Я.С. История экономических учений. М., 1996.
8. От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния. М.: РОССПЭН, 1998.
9. Камерон Рондо. Краткая экономическая история мира от палеолита до наших дней. М.:
РОССПЭН, 2001.
133
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.
ПРОГРАММА
кандидатского экзамена по специальности 08.00.13.
Преамбула
Материал первого раздела ("Необходимые сведения из математики") не входит в вопросы
экзамена, но его знание является необходимым условием сдачи экзамена. Если во время ответа
на вопросы экзамена экзаменуемый обнаруживает незнание материала данного раздела, то ...!!!
Экзамен состоит из трех вопросов:
1. Два теоретических вопроса из второго раздела ("Основная часть") с его практической
иллюстрацией. Ответы на эти вопросы предполагают знание формулировок основных результатов, их взаимосвязь и способы приложения к решению практических вопросов.
2. Один теоретический вопрос из третей части ("Дополнительные вопросы"). Предполагается, что аспирант и его научный руководитель из вопросов этой части выберут 20 вопросов,
близких к теме диссертации. Список вопросов утверждается заведующим кафедрой применения
мат. методов в экономике. Вопрос выбирается экзаменационной комиссией из этого списка.
I. Необходимые сведения из математики
А. Линейная алгебра
1. Линейные пространства и их свойства.
2. Линейные уравнения и неравенства. Свойства решений. Методы нахождения решений.
3. Линейные преобразования и матрицы. Ранг. Невырожденность.
4. Неразложимость. Определитель. Методы вычисления. Миноры и алгебраические дополнения.
5. Собственные числа и собственные вектора. Теорема Фробениуса-Перрона. Продуктивность
(положительной) матрицы и число Фробениуса-Перрона.
6. Квадратичные формы и их знакоопределенность. Свойства положительно определенных
матриц.
Б. Топология конечномерных пространств
1. Понятия открытого и замкнутого множества. Компактное множество, критерии компактности. Теорема Вейерштрасса о существовании максимального элемента на компакте.
2. Выпуклое множество и его свойства. Структура выпуклых множеств. Теоремы отделимости.
С. Математический анализ
1. Элементы дифференциального исчисления. Производные и дифференциал функции многих
переменных. Ряд Тейлора.
2. Характеристики экстремальных точек дифференцируемых функций.
3. Выпуклые функции и их свойства. Необходимые и достаточные условия минимума.
4. Однородные функции и их свойства. Теорема Эйлера.
5. Теорема о неявной функции.
6. Элементы интегрального исчисления. Неопределенный и определенный интегралы. Методы
интегрирования.
7. Дифференциальные уравнения. Способы решения.
8. Устойчивость решений дифференциальных уравнений. Критерии устойчивости.
9. Элементы вариационного исчисления. Тождество Эйлера.
10. Теоремы о неподвижной точке.
134
D. Теория вероятностей и математическая статистика
1. Вероятностные пространства. Случайные величины. Распределения случайных величин. Основные виды распределений.
2. Характеристики случайных величин. Моменты. Меры связи случайных величин.
3. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.
4. Случайные процессы.
5. Методы статистического оценивания. Свойства оценок.
6. Оценивание функции распределения, моментов, ковариаций.
7. Проверка статистических гипотез, построение доверительных областей.
II. Основная часть
А. Оптимизация
1. Классификация задач оптимизации. Примеры экономических проблем, сводящихся к
задачам оптимизации.
2. Линейное программирование. Каноническая форма задачи линейного программирования. Прямая и двойственная задачи. Теорема двойственности.
3. Методы решения задачи линейного программирования. Метод последовательного
улучшения.
4. Свойства оценок и решений в задаче линейного программирования и их экономическая интерпретация. Чувствительность по параметру в задачах линейного программирования.
Теорема о маргинальных значениях.
5. Специальные типы задач линейного программирования (транспортная задача, целочисленное программирование).
6. Нелинейное программирование. Функция Лагранжа
7. Теоремы Куна-Таккера.
8. Чувствительность по параметру в задачах нелинейного программирования. Теорема о
маргинальных значениях. Теорема об огибающей. Экономическая интерпретация множителей
Лагранжа.
9. Динамическое программирование. Уравнение Беллмана.
10. Задача оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина.
11. Блочные задачи линейного программирования. Методы Данцига-Вулфа и КорнаиЛиптака. Блочные задачи нелинейного программирования и методы их решения.
12. Методы решения задач нелинейного программирования (градиентные методы, методы
штрафов и барьеров и др.).
В. Элементы теории игр
1. Понятие игры. Игры в нормальной форме. Чистые и смешанные стратегии. Понятие доминирования. Равновесие в доминирующих стратегиях.
2. Равновесие по Нэшу. Теорема Нэша.
3. Игры в развернутой форме с полной информацией. Нахождение решений.
4. Развитие понятия равновесия Нэша. Совершенное в подыграх равновесие
5. Равновесие со случайными типами участников (Байеса-Нэша).
6. Теория кооперативных игр. Коалиции. Вектор Шепли. Ядро. Нечеткое ядро. Альтернативные концепции ядра. Игры с побочными платежами. Игры с угрозами.
С. Эконометрика
1. Модель регрессии. Линейная регрессия. Основные гипотезы. Свойства оценок. Следствия нормальности распределения ошибок. Теорема Гаусса-Маркова.
2. Оценивание линейной регрессии при линейных ограничениях на параметры. Проверка
гипотез: F- и t-критерии. Тест Чоу.
135
3. Последствия нарушения основных гипотез регрессионной модели. Неправильная спецификация функциональной формы. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность. Автокорреляция ошибок. Ошибки в переменных. Методы диагностики.
4. Метод максимального правдоподобия, информационная матрица, матрица ковариаций
оценок максимального правдоподобия. Тестирование в контексте метода максимального правдоподобия: тесты отношения правдоподобия, множителя Лагранжа и Вальда.
5. Фиктивные переменные. Дисперсионный анализ.
6. Байесовский подход к оценке параметров регрессии. Объединение двух выборок.
7. Взвешенная регрессия. Нелинейная регрессия. Прогнозирование.
8. Системы регрессионных уравнений. Системы одновременных уравнений. Структурная и
приведенная форма модели. Необходимые и достаточные условия идентификации параметров.
9. Методы оценивания системы одновременных уравнений. Оценка параметров отдельного уравнения системы. Оценка параметров всех уравнений системы.
10. Модели линейного фильтра, авторегрессии, скользящего среднего и соотношения между ними. Смешанные процессы авторегрессии -скользящего среднего. Процессы авторегресии проинтегрированного скользящего среднего. Метод Бокса-Дженкинса.
11. Оценивание модели авторегрессии 1-го порядка. Оценивание модели скользящего
среднего 1-го порядка.
12. Стационарные временные ряды: выборочная теория автокорреляций. Автокорреляционная функция. Связь с функцией спектральной плотности.
13. Стационарные временные ряды: спектральный анализ. Разложение Фурье. Периодограмма, функция спектральной плотности. Оценка спектра, окна.
III. Дополнительные специальные вопросы
А. Математическая экономика: микроэкономика
1. Поведение потребителя. Предпочтения, аксиомы рационального поведения. Условия
существования функции полезности.
2. Аксиомы выявленного предпочтения и существование предпочтений, порождающих
наблюдаемое поведение.
3. Непрямая функция полезности, функция затрат и их свойства. Хиксианский и маршаллианский спрос. Лемма Шепарда. Тождество Роя. Уравнение Слуцкого-Хикса. Соотношения
двойственности. Проблема восстановления функции полезности.
4. Меры изменения благосостояния и связь между ними.
5. Проблемы агрегирования. Агрегирование по товарам. Агрегирование по потребителям.
6. Технологическое множество, производственные функции и их характеристики.
7. Восстановление производственного множества на основе наблюдений над поведением
производителя.
8. Функция прибыли и издержек. Связи между ними. Двойственность. Сравнительная статика.
9. Поведение производителя в краткосрочном и долгосрочном периоде в условиях совершенной конкуренции (частное равновесие).
10. Модели общего равновесия. Теоремы существования, единственности, устойчивости
равновесия. Парето-эффективность равновесия. Связь равновесия и ядра.
11 .Валовая заменимость и законы Хикса. Принцип Ле-Шателье-Самуэльсона.
12. Модели несовершенной конкуренции: монополия. Чистые потери. Угрозы вхождения в
отрасль.
13. Ценовая дискриминация.
14. Модели несовершенной конкуренции: олигополия. Модели олигополии. Монополистическая конкуренция.
136
15. Нормативная теория общественного выбора. Проблема согласования индивидуальных
предпочтений. Теорема Эрроу.
16. Модели голосования. Парадоксы голосования. 17.Проблемаманипулируемости предпочтений. Теорема Джиббарда-Саттертуейта.
18.Принятие решений в условиях неопределенности. Предпочтения на лотереях. Условия
существование функции полезности (теорема Неймана-Моргенштерна). Поведение инвестора в
условиях риска.
19. Мод ель Эрроу-Дебре с условно-случайными благами.
20. Отношение к риску. Мера Эрроу-Пратта. Теорема Пратта. Связь между спросом на
рисковые активы и мерой Эрроу-Пратта.
21. Портфельный анализ в модели Марковича. Теорема о взаимных фондах. Модель
САРМ и теорема о диверсификации.
22. Модель Модильяни-Миллера. Отражение налогообложения в этой модели.
23 .Несимметричная информированность: скрытые действия. Моральный риск.
24. Несимметричная информированность: скрытая информация. Неблагоприятный отбор.
В. Математическая экономика: макроэкономика
1. Линейные модели экономического роста. Модель Леонтьева. Модель Неймана-Гейла.
Теоремы о магистрали.
2. Неоклассическая теория экономического роста. Модель Солоу. Золотое правило накопления.
3. Развитие модели Солоу: бесконечный горизонт планирования (модель Рамсея-ГассаКупманса).
4. Развитие модели Солоу: модель Даймонда (overlapping generations).
5. Новая теория роста: модели с эндогенным прогрессом (R&D models).
6. Новая теория роста: человеческий капитал.
7. Макроэкономическая модель новой классической школы.
8. Теория реального цикла деловой активности.
9. Модель IS-LM для закрытой и открытой экономики. Традиционные кейнсианские теории колебаний деловой активности.
10. Микроэкономические основания макроэкономики: совершенные рынки и неоклассическая модель.
11. Микроэкономические основания макроэкономики: модель Лукаса с несовершенной
информацией.
12. Микроэкономические основания макроэкономики: несовершенные рынки и негибкие
цены.
13. Микроэкономические основания макроэкономики: новая кейнсианская экономика.
14. Потребление в условиях определенности: теории жизненного цикла и перманентного
дохода
15. Потребление в условиях неопределенности: гипотеза случайного блуждания.
16. Потребление в условиях неопределенности: инвестиции в рисковые активы.
17. Инвестиции: эффект неопределенности и учет несовершенств финансового рынка.
18. Модели инфляции.
19. Безработица: теория эффективной заработной платы.
20. Безработица: теория неявного контракта.
21. Безработица: модель инсайдера-аутсайдера
22. Безработица: гистерезис.
23. Безработица: модели поиска и соответствия.
137
C. Математическая экономика: модели международной торговли
1. Теория сравнительных преимуществ Рикардо и ее обобщения.
2. Неоклассическая теория международной торговли: модель Хекшера-Олина. Теорема
Рыбчинского. Теорема Хекшера-Олина. Теорема Столпера-Самуельсона. Теорема о выравнивании цен на факторы производства.
D. Математическая экономика: экономика общественного сектора
1. Общественные блага. Условия Парето-оптимальности в ситуациях с общественными
благами. Равновесие Линдала.
2. Характеристики равновесия при различных способах финансирования общественных
благ.
3. Неманипулируемость механизма Гровса-Кларка.
4. Влияние налогообложения на поведение потребителя в модели жизненного цикла.
5. Налогообложение в условиях риска, (частное равновесие)
6. Сфера действия налога в рамках модели общего равновесия в условиях совершенной
конкуренции (анализ Харбергера)
7. Сфера действия налога в рамках модели общего равновесия в условиях несовершенной
конкуренции.
E. Эконометрика
1. Дисперсионный анализ. Модели с фиксированными и случайными эффектами.
2. Сглаживание данных и непараметрическая регрессия.
3. Факторный анализ.
4. Метод главных компонент.
5. Использование априорной информации – байесовский подход к оцениванию.
6. Нелинейная регрессия. Метод Гаусса-Ньютона. Свойства оценок. Методы тестирования.
7. Метод максимального правдоподобия. Основные понятия. Свойства оценок.
8. Тесты Вальда, множителя Лагранжа и отношения правдоподобия. Асимптотические
свойства. Особенности использования.
9. Сериальная корреляция в регрессии. Влияние на оценки. Методы оценивания регрессий
с автокоррелированной ошибкой.
10. Динамические регрессии. Основные виды динамических регрессионных моделей и их
использование для моделирования экономических процессов.
11. Регрессионная модель с условной авторегрессионной гетероскедастичностью. Использование в моделировании финансовых рынков.
12. Единичные корни и коинтеграция.
13. Модели с ограниченной зависимой переменной. Усеченная регрессия. Цензурированная регрессия.
14. Модели с качественной зависимой переменной: пробит и логит.
15. Кластерный анализ.
F. Прикладные модели
1. Модель Леонтьева. Основные предположения. Цены в модели Леонтьева. Необходимые
и достаточные условия продуктивности.
2. Проблема агрегирования в модели Леонтьева. Теорема Самуэльсона о незаменимости.
3. Модификации модели Леонтьева.
4. Межотраслевые межрегиональные прикладные модели. Свойства решения и двойственных оценок.
5. Динамические межотраслевые межрегиональные прикладные модели.
6. Транспортно-производственные модели, сводящиеся к задаче транспортного типа.
138
7. Производственные одно- и многопродуктовые модели.
8. Динамические модели производственных систем с непрерывными и дискретными переменными.
9. Финансовая математика (модели анализа курсов акций и других ценных бумаг).
10. Актуарные расчеты.
11. Нейроимитационное моделирование, его применения в финансовом анализе. Принципы построения и обучения.
12. Модели оптимального размещения .
13. Задачи оперативно-календарного планирования. Задача Джонсона.
14. Сетевое планирование с учетом ресурсов, с учетом стоимости.
15. Стохастические графы, графы с возвратами.
16. Инженерия знаний. Базы данных, базы знаний, экспертные системы, Internet.
17. Теория массового обслуживания.
Литература
Необходимые сведения из математики
1. Воеводин В.В. Линейная алгебра. М: Наука, 1977.
2. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М.: Наука, 1966.
3. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятности. М.: Наука, 1988.
4. Карташев А.П., Рождественский Б.Л. Математический анализ. М.: Наука, 1984.
5. Карташев А.П., Рождественский Б.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения и
основы вариационного исчисления, М.: Наука, 1986.
6. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров.
М.: Наука, 1973.
7. Крамер Г., Математические методы статистики. М.: Мир, 1975.
8. Курош А.Г. Курс высшей алгебры М.: Наука, 1977.
9. Никайдо X. Выпуклые структуры и математическая экономика. М.: Мир, 1972
10. Никольский С.М. Математический анализ, т.т. 1-2. М.: Наука, 1990.
11. Рокафеллар Р. Выпуклый анализ. М.: Мир, 1973.
12. Справочник по теории вероятностей и математической статистике. М.: Наука, 1985.
13. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления., т.т. 1 -3,М.:
Наука, 1969
14. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ. М.: Мир, 1989.
15. Чистяков В.П. Курс теории вероятности. М.: Наука, 1982.
16. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление, Наука,
1969
Основная часть
Оптимизация
1. Алексеев В.М, Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. М.: Наука, 1979.
2. Аоки М. Введение в методы оптимизации. М.: Наука, 1977.
3. Ашманов С.А. Линейное программирование. М.: Наука, 1980.
4. Беллман Р. Динамическое программирование. М.: ИЛ, 1960.
5. Гасс С. Линейное программирование (методы и приложения). М.: Физматгиз, 1961.
6. Зангвил У. Нелинейное программирование: единый подход. М.: Советское радио, 1973.
7. Карманов В.Г. Математическое программирование. М.: Наука, 1980
8. Мину М. Математическое программирование. М.: Наука, 1990.
9. Мухачева Э.А., Рубинштейн Г.Ш. Математическое программирование. М.: Наука, 1987
139
Теория игр
1. Льюс Р.Д., Райфа X. Игры и решения. М.: Иностранная литература, 1975
2. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. М.:-Мир, 1985.
3. Оуэн Г. Теория игр. М.: Мир, 1971.
4. Партхасаратхи Т., Рагхаван Т. Некоторые вопросы теории игр двух лиц. М.: Мир, 1974.
5. Fudenberg, D., Tirole J. Game Theory. MIT Press.
6. Kreps D. A Course in Microeconomic Theory. Princeton University Press, 1990.
7. Mas-Colell A., Whinston M., Green J. Microeconomic theory. N.-Y.: Oxford University Press,
1995.
Эконометрика
1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1985.
2. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. М.: Мир, 1976.
3. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. (Вып.
1,2.)М.:Мир, 1972.
4. Гренджер К., Хатанака М. Спектральный анализ временных рядов в экономике. М.:
Статистика, 1972.
5. Демиденко Е. 3. Линейная и нелинейная регрессия. М.: Финансы и статистика, 1981.
6. Дженкинс Г., Ватте Д. Спектральный анализ и его применения. М: Мир, 1971.
7. Джонстон Д. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980.
8. Дрейпер, Н., Смит, Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. — М: Финансы и
статистика, 1986.
9. Ибрагимов Н.М., Карпенко В., Коломак Е., Суслов В. Регрессионный анализ. Новосибирск: ЭФ НГУ, 1997.
10. Кендэл М. Временные ряды. М.: Финансы и статистика, 1981.
11. Лимер Э. Сатистический анализ неэксперементальных данных. М.: Финансы и статистика, 1983.
12. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс. М.: Дело, 1997.
13. Маленво Э. Статистические методы эконометрии. М.: Статистика, (вып. 1 -1975, вып.
2-1976).
14. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. М.: Мир, 1980.
15. Справочник по прикладной статистике. 2 т. М.: Финансы и статистика, 1990.
16. Enders, W. Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons inc., 1995.
17. Gourieroux Ch., Monfort A. Statistique et Modeles Econometriques. Vol. 1 (Notions general,
Estimation, Prevision, Algorithmes), Vol. 2 (Yests, Regions de confiances, Choix de modeles, Theorie
asymptotique, Rappels de probabilites et d'algebre lineaire). Paris: Economica. 1989
18. Greene, W. H. Econometric analysis. New York: Macmillan; London: Collier Macmillan,
1990.
19. Judge G. G., Griffiths W.E., Lutkepohl H:, Lee T.Ch. Introduction to the Theory and Practice
of Econometrics. John Wiley and Sons. 1988.
20. Maddala, G. S. Introduction to econometrics. Prentice Hall, 1992.
Дополнительные специальные вопросы
Микроэкономика
1. Аткинсон Э., Стиглиц Д. Лекции по экономической теории государственного сектора.
М.: Аспект Пресс, 1995.
140
2. Бусыгин В.П., Коковин С.Г., Цыплаков А.А. Методы микроэкономического анализа.
Новосибирск, ЭФ НГУ, 1996.
3. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.:
Прогресс, 1975.
4. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. М.:
Мир, 1964
5. Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. М.: Наука, 1985.
6. Моришима М. Равновесие, устойчивость, рост. М.: Наука, 1972.
7. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели. М.: Мир, 1991.
8. Никайдо X. Выпуклые структуры и математическая экономика. М.: Мир, 1972.
9. Первозванский А.А., Первозванская Т.А. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра-М, 1994.
10. Полтерович В.М. Экономическое равновесие и хозяйственный механизм. М.: Наука,
1990
11. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. М.: Наука, 1978.
12. Экланд И. Элементы математической экономики. М.: Мир, 1983.
13. Handbook of Mathematical Economics. North Holland, Vol. 1-4, 1980-90.
14. Kreps D. A Course in Microeconomic Theory. Princeton University Press, 1990.
15. Mas-Colell A., Whinston M., Green J. Microeconomic theory. N.-Y.: Oxford,University
Press, 1995.
16. Tirole J. The theory of industrial organization. Cambridge, MIT Press, 1994.
17. Varian H. Microeconomic Analysis. 3rd ed., N.Y.: W. W Norton & Company, 1992.
Макроэкономика
1. Гранберг А.Г. Моделирование социалистической экономики. М.: Экономика, 1988
2. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.:
Прогресс, 1975.
3. Кебабджян Ж. Макроэкономическая политика. Новосибирск, ЭФ НГУ, 1996 Моришима
М. Равновесие, устойчивость, рост. М.: Наука, 1972. Никайдо X. Выпуклые структуры и математическая экономика. М.: Мир, 1972
4. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. М.: Дело, 1996.
5. Столерю Л. Равновесие и экономический рост. М.: Статистика, 1974. Blanchard O.J.,
Fischer S. Lectures on macroeconomics. MIT-Press, 1989. Romer D. Advanced macroeconomics. Mac
Graw-Hill, 1996 Sargent T. J. Dynamic macroeconomic theory. Harvard University Press, 1987
Международная торговля
1. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.:
Прогресс, 1975.
2. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. М.: Прогресс, 1992.
3. Никайдо X. Выпуклые структуры и математическая экономика. М.: Мир,1972.
4. Gondolfo G. International Economics. Vol. I, II. Berlin: Springer-Verlag, 1987.
5. Mas-Colell A., Whinston M., Green J. Microeconomic theory. N.-Y.: OxfordUniversity Press,
1995.
Экономика общественного сектора
1. Аткинсон Э., Стиглиц Д. Лекции по экономической теории государственного сектора.
М.: Аспект Пресс, 1995.
2. Бусыгин В.П., Коковин С.Г., Цыплаков А.А. Методы микроэкономического анализа.
Новосибирск, ЭФ НГУ, 1996.
3. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели. М.: Мир, 1991.
141
4. Laffont J.-J. Fondements de L'economie Publique. Vol. 1. Cours de Theorie Micrieconomique.
Paris: Economica.
5. Mas-Colell A., Whinston M., Green J. Microeconomic theory. N.-Y.: Oxford University Press,
1995.
Эконометрика
1. Айвазян С.А., Бухштабер В.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика.
Классификация и снижения размерности. М.: Финансы и статистика, 1989.
2. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1985.
3. Бард И. Нелинейное оценивание параметров. М.: Статистика, 1979.
4. Вапник В.Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. М.: Наука,
1979.
5. Демиденко Е. 3. Линейная и нелинейная регрессия. М.: Финансы и статистика, 1981.
6. Дюран Б., Оделл П. Кластерный анализ. М.: Статистика, 1977.
7. Ермаков С.М., Жиглявский А.А. Математическая теория оптимального эксперимента.
М.: Наука, 1982.
8. Зельнер А. Байесовские методы в эконометрии. М.: Статистика, 1980.
9. Лимер Э. Сатистический анализ неэксперементальных данных. М.: Финансы и статистика, 1983.
10. Лоули Д., Максвелл А. Факторный анализ как статистический метод. М.: Мир, 1967.
11. Песаран, М., Слейтер, Л. Динамическая регрессия: теория и алгоритмы. М: Финансы и
статистика, 1984.
12. Розин Б.Б. Теория распознавания образов в экономических исследованиях. М.: Статистика, 1973.
13. Справочник по прикладной статистике. М.: Финансы и статистика, 1990
14. . Хардле В. Прикладная непараметрическая регрессия. М.: Мир, 1993.
15. Харман Г. Современный факторный анализ. М.: Статистика, 1972.
16. Хьюбер П. Робастность в статистике. М.: Мир, 1984.
17. Charemza W., Deadman D. New Directions to Econometric Practice. 1997.
18. Davidson, R., and J.G. MacKinnon. Estimation and Inference in Econometrics. Oxford University Press, 1993.
19. Enders W. Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons inc., 1995.
20. Gourieroux Ch., Monfort A. Statistique et Modeles Econometriques. Vol. 1 (Notions general,
Estimation, Prevision, Algorithmes), Vol. 2 (Vests, Regions de confiances,-Choix de modeles, Theorie
asymptotique, Rappels de probabilities et d'algebre lineaire). Economica, Paris. 1989
21. Greene, W. H. Econometric analysis. New York: Macmillan; London: Collier Macmillan,
1990.
22. Harvey A. C. The econometric analysis of time series 2nd ed. Deddington: Phillip Allan,
1989.
23. Judge G. G., Griffiths W.E., Lutkepohl H., Lee T.Ch. Introduction to the Theory and Practice
of Econometrics. John Wiley and Sons. 1988.
24. Maddala, G. S. Introduction to econometrics. Prentice Hall, 1992.
25. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. Econometric Models and Economic Forecasts. 1977.
Прикладные модели
1. Алексеев A.M. Многоуровневые системы планирования промышленного производства. -Новосибирск, Наука, 1975.
2. Анализ и применение математических моделей экономической динамики. Новосибирск: Наука СО РАН, 1990.
142
3. Бандман М.К., Бурматова О.П. Теории штандорта и центральных мест ( из истории
развития количественных методов решения задач размещения производства) // Территориальнопроизводственные комплексы: предплановые исследования. Новосибирск, Наука, 1988.
4. Брыскин В.В. Математические модели маркетинга. Новосибирск: Наука, 1992.
5. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М.: Тривола, 1994.
6. Вагнер Г. Основы исследования операций, (в 3 т.) М.: Мир, 1972-73.
7. Горбань А.Н., Россиев Д.А. Нейронные сети на персональном компьютере. Новосибирск: Наука, 1996.
8. Гранберг А.Г.Моделирование социалистической экономики. М.: Экономика, 1988
9. Динамические модели экономики. Новосибирск: Наука, 1972
10. Исследование операций, (в 3 т.) М.: Мир, 1981.
11. Каракин А. Введение в дискретное моделирование финансовых активов. Новосибирск,
НГУ, 1997.
12. Коломак Е.А. Анализ экономических межрегиональных взаимодействий. Новосибирск, НГУ, 1996.
13. Кофман А. Методы и модели исследования операций. М.: Мир, 1966.
14. Кофман А. Дебазей Г. Сетевые методы планирования. М.: Прогресс, 1968.
15. Кофман А., Крюон Р. Массовое обслуживание, теория и приложения. М.: Мир, 1965.
16. Математический анализ моделей экономического взаимодействия. Новосибирск:
Наука, 1981.
17. Мироносецкий Н.Б, Модели управления научно-техническим прогрессом на предприятии. Новосибирск: Наука, 1988.
18. Мироносецкий Н.Б. Моделирование процессов создания и выпуска новой продукции
Наука, 1976.
19. Первозванский А.А., Первозванская Т.А. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра-М, 1994.
20. Рубинштейн А.Г. Моделирование экономического взаимодействия в территориальных
системах. Новосибирск: Наука, 1983.
21. Сетевые модели в управлении производством, (в 2 ч.) Новосибирск, НГУ, 1986.
22. Соболь С. Метод Монте-Карло. М.: Наука, 1985.
23. Стохастические имитационные модели в управлении производством. Новосибирск,
НГУ, 1988.
24. Страховое дело. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр. М.:
1992.
25. Суслов В.И. Измерение эффектов межрегиональных взаимодействий: модели, методы,
результаты. Новосибирск: Наука, 1991.
26. Таунсенд К., Фохт Д. Проектирование и программная реализация экспертных систем
на персональных ЭВМ. М.: Финансы и статистика, 1990.
27. Форрестер Д. Основы кибернетики предприятия. М.: Прогресс, 1971.
28. Хэнсменн Ф. Применение математических методов в управлении производством и запасами. М.: Прогресс, 1966.
29. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело, 1995.
30. Щеглов Ю.А. Разработка экспертных систем для экономических приложений. Новосибирск, НГУ, 1995.
31. Babusiaux D. Decision D'investissement et Caccul Economique dans L'enterprise. Paris:
Economica, 1990.
32. Huang, Litzenberger. Fundamentals for Financial Economics. Elsevier, 1988.
33. Ross S., Westerfield R. Corporate Finance. Times Mirror/Mosby College Publishing, 1988.
143