Финансы и кредит - Экономический факультет БГУ

Белорусский государственный университет
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
___________ А.В. Данильченко
«____»_______________ 2015 г.
Регистрационный № ________
ПРОГРАММА
вступительного экзамена в магистратуру
для специальностей
1-25 80 03 «Финансы, денежное обращение и кредит»
1-25 81 04 «Финансы и кредит»
2015 г.
РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Учебно-методической
комиссией
экономического
Белорусского государственного университета
(протокол № 1 от 20.01.2015г).
факультета
Председатель Учебно-методической
комиссии
____________И.А.Карачун
РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Советом экономического факультета Белорусского государственного
университета (протокол № 6 от 27.01.2015г).
Председатель Совета факультета
___________М.М. Ковалев
Микроэкономика
Основы теории спроса и предложения. Условия достижения рыночного
равновесия. Теория фирмы: производство и его факторы, производственная
функция, виды продукта и их взаимосвязь. Издержки фирмы и принцип
альтернативности затрат. Доходы и прибыль фирмы: понятие и основные виды.
Экономическая и бухгалтерская прибыль. Виды конкуренции и структура рынка.
Рынок совершенной конкуренции и его особенности. Развитие конкуренции в РБ:
необходимость и основные направления. Рыночное поведение конкурентной
фирмы. Максимизация прибыли и определение оптимального объема выпуска в
краткосрочном и долгосрочном периоде. Понятие и основные признаки
монополии. Монополистическая конкуренция: понятие, основные признаки,
условия максимизации прибыли в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Олигополия: понятие и ее основные характеристики. Стратегическое поведение
фирмы в условиях олигополистического рынка. Заработная плата как цена труда
и ее формы. Дифференциация заработной платы. Рынок капитала, его структура.
Рынок земли: неэластичность спроса, предложение земли и его ограниченность,
достижение равновесия. Рента и арендная плата.
Макроэкономика
Роль макроэкономических показателей. Измерение ВНП и ВВП. Методы
расчета ВВП. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен Пааше и
Ласпейреса. Дефлятор ВНП и индекс потребительских цен. Модель совокупного
спроса и совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие на
товарном рынке в модели совокупных доходов и расходов. Основы кейнсианской
теории. Функции потребления, сбережений и инвестиций в модели Кейнса.
Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег. Экономический рост и
цикличность экономики. Инфляция, ее виды, причины, измерение инфляции.
Безработица, ее причины и виды, измерение безработицы. Бюджетно-налоговая
политика. Дискреционная фискальная политика и эффект мультипликатора.
Социальная
политика
государства.
Модели
социальной
политики.
Макроэкономическая
политика
в
современной
экономике.
Понятие
трансформационной
экономики.
Основные
направления
рыночных
преобразований: цели и задачи современного этапа. Платежный баланс
государства: понятие, структура.
Международная экономика
Международная экономика и структура мирового хозяйства. Формы
международных экономических связей. Международное разделение труда и
факторы производства. Национальное и международное регулирование
мирохозяйственных связей. Международные экономические и валютнофинансовые организации. Возникновение и генезис теории международной
торговли. Торговая политика и ее виды. Миграция труда и движение капитала.
Международный кредит. Мировая валютная система.. Валютный рынок и
валютное регулирование.
Деньги, кредит, банки
Характеристика эмиссии денег и ее основных видов. Понятие банковской
ликвидности и достаточности капитала. Основные направления регулирования
коммерческой деятельности банков. Социально-экономическая сущность
инфляции. Монетаристская и кейнсианская модели инфляции. Валютное и
инфляционное таргетирование. Валютный курс. Валютное регулирование и его
направления. Денежно-кредитная политика центрального банка. Сущность денег
и их основные функции. Понятие и характеристика устойчивости денежного
обращения, денежной массы, денежной базы и скорости обращения денег.
Необходимость и сущность кредита, его принципы и функции. Условия
возникновения кредитных отношений. Ипотечный кредит. Сущность банковского
процента, его виды и механизмы функционирования. Денежные реформы, их
цели, задачи и методы проведения. Коммерческие банки. Центральный банк, его
статус, цели и функции. Национальный банк РБ и его роль в развитии
национальной экономики.
Анализ банковских рисков
Сущность банковских рисков. Идентификация и управление банковскими
рисками. Управление банковскими приисками и их диверсификация. Кредитный
риск. Управление кредитным риском. Классификация кредитного портфеля по
группам риска. Риск потери ликвидности и управление им. Основы управления
процентным риском банка. Основы управления валютным риском банка.
Управление операционным риском банка. Анализ финансового состояния банка с
учетом риска. Показатели эффективности деятельности банка.
Платежные системы
Место и роль платежной системы в экономике государства, принципы
построения. Организация межбанковских расчетов и платежная система. Роль и
функции центрального банка страны в обеспечении устойчивой платежной
системы РБ. Риски в платежной системе государства и механизмы управления
ими. Электронные системы расчетов. Электронные деньги.
Опционы и фьючерсы
Рынок деривативов: сущность, назначение и основные сегменты.
Содержание и виды деривативов. Спекулятивные стратегии с применением
деривативов. Спекулятивные опционные позиции. Хеджирование опционами:
виды и методы. Хеджирование: сущность, виды, методы. Хеджирование
фьючерсами: виды и методы. Опционные контракты: содержание, виды,
применение. Валютный арбитраж: сущность, условия, методы осуществления.
Свопы: сущность, виды, применение. Особенности ценообразования на рынке
опционов.
Маркетинг и ценообразование
Основные теории цены и механизм ценообразования в компании.
Специфика ценообразования в современных промышленно развитых странах.
Конкурентная политика фирмы. Управление процессом маркетинга. Оптовая и
розничная торговля. Функции цен и основные ценообразующие факторы.
Характеристика основных видов цен. Стратегии ценообразования в
маркетинговой политике. Формирование ценовой политики компании.
Характеристика мировой цены в международном маркетинге.
Теория финансов
Экономическая сущность финансов и их функции. Основные теории
финансов. Финансовая система, ее состав, функции, уровни и принципы
построения. Финансовые ресурсы, их виды и источники формирования.
Экономическая сущность государственного бюджета и его роль в регулировании
социально-экономических процессов. Финансовая политика государства.
Финансовый рынок: предпосылки возникновения, виды, особенности
функционирования. Сущность, содержание и принципы финансового
планирования и прогнозирования. Финансовый контроль, его виды и методы
проведения. Финансы организаций реального сектора экономики. Финансы
непроизводственной сферы, их содержание и особенности. Сущность и роль
страхования в системе экономических отношений. Финансовые аспекты системы
страхования.
Государственный бюджет
Особенности формирования и развития государственного бюджета на
территории Беларуси. Бюджетная система и устройство государства. Принципы
построения бюджетной системы государства. Республиканский и местный
бюджеты. Формы предоставления межбюджетных трансфертов. Целевые
бюджетные и внебюджетные фонды, их роль и виды, основы организации.
Доходы государственного бюджета. Налоговые доходы бюджета и налоговая
система государства. Налоговая система РБ. Налог на добавленную стоимость.
Роль и значение акцизов в налоговой системе государства. Таможенные платежи,
их виды. Налоги и отчисления, относимые на затраты по производству и
реализации продукции, учитываемые при налогообложении.. Налог на прибыль и
доходы. Подоходный налог с физических лиц, его роль в налоговой системе
государства. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности в
РБ. Основные виды налогов, взимаемые с доходов банков. Налоги и отчисления,
относимые на расходы банков. Налоговая политика государства и направления ее
реализации. Расходы государственного бюджета. Государственные минимальные
социальные стандарты как основа формирования расходов государственного
бюджета. Бюджетный дефицит: понятие, его причины и последствия, виды.
Государственный кредит в системе финансовых отношений, его основные виды..
государственный долг, методы управления им. Бюджетная политика государства,
ее цели и задачи. Бюджеты интеграционных формирований, их особенности и
роль.
Инвестиции и бизнес-проектирование
Понятие и виды бизнес-проекта. Методы и принципы бизнеспроектирования. Инвестиционный риск: сущность, факторы, методы учета в
бизнес-проектировании.
Финансирование
инвестиционных
проектов.
Инвестиции, их экономическая сущность и основные виды. Инвестиционный
рынок. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
Инвестиционная стратегия и инвестиционная политика. Государственное
регулирование бизнеса и инвестиционной деятельности в РБ. Средневзвешенная
цена капитала. Взаимосвязь инвестиционных и финансовых решений. Оценка
эффективности инвестиций: показатели и методы. Денежные потоки
инвестиционного проекта. Планирование реализации проекта.
Финансовая оптимизация
Финансовые инструменты: определение, состав, роль в управлении
организацией. Временная ценность денег, активов, капитала и обязательств
компании. Финансовый риск и риск-менеджмент: экономическая сущность, виды,
оценка. Оптимальное управление активами и обязательствами компании.
Производные ценные бумаги как инструмент оптимизации финансовых
инвестиций. Оптимизация процесса принятия финансовых решений.
Статистические показатели финансового рынка и методы их расчета.
Оптимальное портфельное инвестирование. Балансирование и иммунизация
портфеля долговых ценных бумаг в целях финансирования обязательств
компании. Подходы Шарпа и Блека-Литтермана к оптимизации портфеля ценных
бумаг.
Статистика
Статистический анализ инфляции. Дефлятор ВВП. Статистический анализ
финансов организации. Статистический анализ выполнения государственного
бюджета. Влияние изменения налоговой базы и налоговой ставки.
Статистический анализ фондового рынка. Индивидуальные и обобщающие
показатели ценных бумаг.
Эконометрика и экономико-математические методы и модели
Модель
множественной
линейной
регрессии.
Нелинейные
эконометрические модели. Динамические эконометрические модели.
Рекомендуемая литература
«Микроэкономика»
1. Микроэкономика: учебное пособие для студентов экон. спец.
вузов / [А.В. Бондарь и др.]; под ред. А.В. Бондаря, В.А. Воробьева. — 2-е
изд. — Минск: БГЭУ, 2009.
2. Курс микроэкономики: учебник для студентов вузов, обуч. по
фин.-экон. спец. / Р. М. Нуреев. — 2-е изд., изм. — Москва: НОРМА, 2009.
3. Тарануха, Ю.В. Микроэкономика: учебник по специальности
«Менеджмент организации» / Ю. В. Тарануха, Д. Н. Земляков. — Москва:
КноРус, 2010.
4. Лемешевский, И.М. Микроэкономика: основы микроанализа и
белорусская практика. Полный курс: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обуч. по экон. спец. / И. М. Лемешевский.-4-е
изд., доп. и перераб. - Минск :ФУАинформ, 2010.
5. Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика:
учебник: [для студентов экон. вузов]: пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л.
Брю. — 17-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2009.
«Макроэкономика»
1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. М.: Маркет ДС,
2009.
2. Мэнкъю Г. Макроэкономика. М.:МГУ, 1994.
3. Чепиков М. Ю. Макроэкономика. Мн.: БГУ, 2002.
4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник. – 7-е
изд., испр. и доп. / Под общей ред. А.В. Сидоровича. – М.: МГУ,
Издательство «Дело и Сервис», 2005. – 464с.
5. Макроэкономика: учеб.пособие/ А.В. Бондарь, В.А. Воробьев,
Л.Н. Новикова и др.- Минск: БГЭУ, 2007. – 415с.
6. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И.
Макроэкономика: Учебник – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Высшее
образование, 2006. – 654с.
«Международная экономика»
1. Абрамов, В.Л. Мировая экономика: Учеб.пособие / В.Л. Абрамов.
- М.: Дашков и К, 2008. - 312 с.
2. Киреев А. П. Международная экономика. В 2-х ч., М.:
Международные отношения, 2006.
3. Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика. М.:
ИНФРА-М, 2009.
4. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. СПб.:
Питер, 2004.
5. Чепиков М.Ю. Международная экономика. Мн.: БГУ, 2002.
6. Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных
связей: Учеб.пос. / Под ред. Г.А. Шмарловской. - Мн: БГЭУ, 2006. - 253 с.
«Деньги, кредит, банки»
1. Банковский кодекс Республики Беларусь. Мн., 2006.
2. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. Мн.: 2005.
3. Деньги, кредит, банки: / Под ред. Г.Н.Белоглазовой: Учебник.
М., 2004
4. Деньги, кредит, банки: Учебник / Г.Е. Алпатов, Ю.В. Базулин и
др.; Под.ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. М., 2003.
5. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г.Коробовой. М., 2004.
6. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред.
Тагирбекова К.Р. М., 2003.
7. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: КУИ. Учебник.– Мн.: БГУ,
2012. – 440с.
«Анализ банковских рисков»
1. Банковское дело: Учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – М.:
Юристъ, 2002. – 751 с.
2. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П.
Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 592 с.
3. Банковское дело: Учебник. / под ред. О.И. Лаврушина. – М.:
Финансы и статистика, 2004. – 672 с.
4. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учеб.пособие. 2-е изд.,
испр. и доп. – СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 2000.; ОЦЭиМ, 2004. – 458 с.
5. ГрюнингХ.ван, БрайовичБратанович С. Анализ банковских
рисков. Система оценки корпоративного управления и управления
финансовым риском / Пер.с англ. – М.: Весь Мир, 2004. – 304 с.
6. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: Учебное
пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 160 с.
7. Энциклопедия финансового риск – менеджмента / Под ред. А.А.
Лобанова и А.В. Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 786 с.
«Платежные системы».
1. Платежная система: структура, управление и контроль / Под ред.
Брюса Д.Саммерса. - МВФ, 1997.
2. Платежная система в Республике Беларусь. Банковский вестник.
Специальный выпуск. - 2001г. №31/180 / Под ред. Пищика И.А.
3. Тарасов В.И. и др. Банковская экономика: Учеб.пособие. - БГУ,
2005.
4. Левкович А.П. Платежные системы: Учеб.пособие. - Мн.: БГЭУ,
2004.
5. Косой А.М. Платежный оборот: исследование и рекомендации. М.: Финансы и статистика, 2005.
«Опционы и фьючерсы»
1. Тихонов А.О., Кисель С.Л. Форвард, фьючерс, опцион на
финансовом рынке. Минск: Мисанта, 2007. – 120 с.
2. Колб У.Р. Финансовыедеривативы: Учебник: Пер. с англ. – М.:
Филинъ, 1997.
3. Дериваты. Курс для начинающих (Серия «Reuters для
финансистов»)/ Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002.
4. Иглис-Тейлор Э. Производные финансовые инструменты: Словарь/
Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2001. – 224 с.
«Маркетинг и ценообразование»
1. Закон Республики Беларусь «О ценообразовании» // Национальная
экономическая газета. 2000. № 34.
2. Тарасов В.И. Ценообразование: Учеб.пособие. Мн., 2005.
3. Полещук И.И., Терешина В.В. Ценообразование. Учебник. Мн.,
2001.
4. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. 3-е изд. / Под ред.
В.Е. Есипова. СПб, 2000.
5. Цены и ценообразование: Учебник. / И.К. Салимшанов, О.В.
Португалова, В.Е. Новиков и др.; Под ред. И. К. Салимисанова. М., 2003.
«Теория финансов»
1. Беоли С. И. Теория финансов. М., 1999.
2. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – Киев.:
ИТЕМлтд, - 2006. – 534 с.
3. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические
основы теории финансов / Пер. снем. СПб., 2000.
4. Сабанти Б.М. Теория финансов. - М., 1998.
5. Теория финансов / Под ред. Н.Е. Зайца, М.К. Фисенко. - Мн.: БГЭУ,
2006.
6. Финансы: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. В. В. Ковалева. - М.,
2004.
7. Энг М.В., Ф. Лис, Дж. Мауэр Мировые финансы. - М.,1998.
«Государственный бюджет»
1. Бокша Н.В., Гамукин В.В., Свинцова А.П. Аспекты бюджета:
императивный, экономический, финансовый, налоговый, расходный,
социальный. М., 2001.
2. Корженевская Г.М. Государственный бюджет: Учеб.-метод.
пособие. – Мн.: МГЭИ, 2004. – 165 с.
3. Лукьянова И.А. Теория налогов. Конспект лекций. Мн., 2009.
4. Мельникова Н.А. Бюджетная и налоговая системы Республики
Беларусь: учеб.пособие для студентов экон. и юрид. фак. БГУ. – Мн.: БГУ,
2005. –262 с.
5. Налоги и налогообложение. Мн.: БГЭУ, 2013.
6. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2020 года. Мн.: Юнипак,
2004.
7. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики
налогов: Учеб.пособие. – М.: финансы и статистика, 2005. – 256 с.
8. Сорокина Т.В. Бюджетный процесс в Республике Беларусь. Мн.,
2000.
9. Сорокина Т.В. Государственный бюджет: Учеб.пособие. – Мн.:
БГЭУ, 2004. – 289 с.
10. Сорокина Т.В. Государственный бюджет: Учебник. – Мн.: БГЭУ,
2013. – 649 с.
11. Струк Т.Г. Финансовая система Республики Беларусь. – Мн.:
Акад. Упр. при ПрезидентеРесп. Беларусь, 2006. – 95 с.
12. Теория налогов / Под ред. Н.Е.Зайца. Мн., БГЭУ, 2006.
«Инвестиции и бизнес-проектирование»
1. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от
31.08. 2005 № 158 «Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов
инвестиционных проектов».
2. Сенько, А.Н. Инвестиционное проектирование. Курс лекций.
/А.Н. Сенько. – Минск: Изд-во БГУ, 2011
3. Басовский, Л.Е., Басовская, Е.Н. Экономическая оценка
инвестиций: учеб.пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовска. – М.: ИНФРАМ, 2007.
4. Ершов, В.Ф. Бизнес-проектирование / В.Ф. Ершов. - СПб. : Питер,
2008.
5. Антонова,
Н.Б. Теория и методология государственного
управления /Н.Б. Антонова, Л.М. Захарова, Л.С. Вечер - Минск:
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2004.
6. Золотогоров, В.Г. Инвестиционное проектирование. Учебное
пособие / В.Г. Золотогоров – Минск: Экоперспектива, 2004.
7. Румянцева, Е.Е. Инвестиции и бизнес-проекты. В 2-х томах
/Е.Е.Румянцева. – Минск: «Армита-маркетинг, менеджмент», 2007.
«Финансовая оптимизация»
1. Cornuejols G., Tütüncü R. Optimization Methods in Finance. –
Cambridge University Press, New York, 2007.
2. Банди Б. Методы оптимизации. – М.: Радио и связь, 1988.
4. Буренин А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг,
срочному рынку и риск-менеджменту. – М.: Омега-Л, 2007.
5. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. – М.:
Научно-техническое общество им. акад. СИ. Вавилова, 2008.
6. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и
погодные производные. – М.: Омега-Л, 2007.
«Статистика»
1. Курс социально-экономической статистики/Под ред. Назарова
М.Г., 2006
2. Статистика/Под ред. Елисеевой И.И., 2006
3. Назаров М.Г Статистика финансов, 2007
4. Саблина Е.А. Статистика финансов, 2007
5. Дащинская Н.П. Финансово-банковская статистика, 2007
6. Статистика финансов/Под ред. В.Н. Салина, 2002
«Эконометрика и экономико-математические методы и
модели»
1. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики, 2000
2. Бородич С.А. Эконометрика, 2004
3. Доугерти К. Введение в эконометрику, 2004
4. Елисеева И.И. Эконометрика, 2008
5. Магнус Я.Р. Катышев П.К. Пересецкий А.Л. Эконометрика.
Начальный курс, 2006