Практикум по прикладным экономическим исследованиямx

Реклама
Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Факультет экономики
Программа дисциплины
Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика
подготовки бакалавра
Автор программы: к.э.н. Д.Б.Потапов, [email protected]
Одобрена на заседании кафедры
прикладной математики и моделирования в социальных системах «26» февраля 2013 г.
Зав. кафедрой _________________________Д.Б. Потапов
Утверждена Учебно-методическим Советом НИУ ВШЭ- Пермь
«14» марта 2013 г.
Председатель ________________________ Г.Е. Володина
Пермь, 2013
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями
университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования
к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и
отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 Экономика, изучающих
дисциплину Практикум по прикладным экономическим исследованиям.
Программа разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по
направлению подготовки 080100.62 Экономика (уровень подготовки: Бакалавр).
Утверждён 02.07.2010 г. (протокол № 15).
 Учебным планом университета по направлению подготовки Экономика,
утвержденным в 2010 г.
2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Практикум по прикладным экономическим
исследованиям являются:
2.1 В области обучения:
- дать студентам представление о проведении эмпирических исследований с
использованием эконометрических методов
- отработать навыки первичной обработки данных, спецификации моделей,
эконометрического оценивания, интерпретации полученных результатов.
2.2 В области воспитания личности:
- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, толерантности,
повышение их общей культуры и расширение кругозора.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать основные понятия и утверждения дисциплины Практикум по прикладным
экономическим исследованиям в их взаимосвязи.
 Уметь доказывать элементарные утверждения, выводимые из определений и
исходных предположений, самостоятельно пользоваться статистическими
методами с использованием специального программного обеспечения.
 Уметь грамотно давать экономическую интерпретацию получаемых в ходе
вычислений результатов.
 Приобрести опыт построения эконометрических моделей, включая проверку их
адекватности реальным данным.
2
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра

Уметь квалифицированно применять изученные методы при решении прикладных
задач экономического содержания.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Формы и методы
Дескрипторы – основные обучения,
Код по
признаки
освоения способствующие
Компетенция
ФГОС/
(показатели
достижения формированию и
НИУ
результата)
развитию
компетенции
Демонстрирует способность
анализа предметной области;
определение проблемного
Готов использовать основные
вопроса; поиска и анализа
законы научных дисциплин в
данных, необходимых для
профессиональной деятельности,
решения проблемного
Семинары,
применять методы
ОНК-1
вопроса; построение
контрольная и
математического анализа и
эконометрической модели,
зачетная работы
моделирования, теоретического и
наилучшим образом
экспериментального
соответствующей
исследования в экономике.
проблемной области и
данным; интерпретация
результатов модели
Готов к организационноДемонстрирует умение
Работа на
управленческой работе с малыми ИК-3
работать в маленьких
семинарских
коллективами
группах
занятиях
Демонстрирует умение
Семинары,
Готов работать с информацией из
искать и анализировать
ИК-4
самостоятельная
различных источников
информацию из различных
работа
источников
Способен анализировать
Четко формулирует задачи в
Семинары,
социально-значимые проблемы и
проблемных ситуациях,
контрольная
процессы, происходящие в
анализирует условия и
СЛК-4
работы,
обществе, и прогнозировать
обоснованно выбирает
самостоятельная
возможное их развитие в
методы решения, уверенно
работа
будущем.
интерпретирует результаты.
Демонстрирует умение
Аудиторные
Умеет использовать
использовать правовые
занятия,
нормативные правовые
СЛК-5
документы при определении
семинарские
документы в своей деятельности
проблемы предметной
занятия
области
3
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
Компетенция
Формы и методы
Дескрипторы – основные обучения,
Код по
признаки
освоения способствующие
ФГОС/
(показатели
достижения формированию и
НИУ
результата)
развитию
компетенции
Способен логически верно,
аргументировано и ясно строить СЛК-6
устную и письменную речь.
Готов к кооперации с коллегами,
СЛК-7
работе в коллективе
Способен находить
организационно-управленческие
СЛК-8
решения и готов нести за них
ответственность.
Способен к саморазвитию,
повышению своей квалификации СЛК-9
и мастерства
Осознает социальную
значимость своей будущей
профессии, обладает высокой
СЛК-11
мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности.
Способен понимать сущность и
значение информации в развитии
современного информационного
общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом
СЛК-12
процессе, соблюдать основные
требования информационной
безопасности, в том числе
защиты государственной тайны.
Владеет знаниями
необходимыми для
обоснования выбора модели
в проблемной ситуации.
Семинары,
контрольная и
зачетная работы
Демонстрирует умение
работать в маленьких
группах
Демонстрирует способность
применять полученные
знания для поиска решения
новых задач в различных
областях
Демонстрирует способность
применять полученные
знания для поиска методов и
моделей, характеризующих
данную область
исследования.
Работа на
семинарских
занятиях
Демонстрирует
профессиональные навыки
в совместной работе на
аудиторных занятиях
Лекционные
занятия,
самостоятельное
обучение
Применяет компьютерное
программное обеспечение
для обработки и защиты
имеющейся информации.
Семинары,
контрольная и
зачетная работы
4
Работа на
семинарских
занятиях
Самостоятельное
обучение, работа
на семинарах
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
Компетенция
Формы и методы
Дескрипторы – основные обучения,
Код по
признаки
освоения способствующие
ФГОС/
(показатели
достижения формированию и
НИУ
результата)
развитию
компетенции
Владеет основными методами,
способами и средствами
получения, хранения,
переработки информации, имеет
навыки работы с компьютером
СЛК-13
как средством управления
информацией, способен работать
с информацией в глобальных
компьютерных сетях.
Владеет иностранным языком на
уровне, достаточном для
разговорного общения, а также
СЛК-14
для поиска и анализа
иностранных источников
информации.
Владеет средствами
самостоятельного методически
правильного использования
методов физического воспитания
и укрепления здоровья, готов к
СЛК-15
достижению должного уровня
физической подготовленности
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
Способен собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов.
ПК-1
Знает и может работать с
информацией
представленной в различных
форматах, представлять
данные в виде удобном для
работы с отдельными
программными продуктами
Семинары,
контрольная и
зачетная работы
Демонстрирует умение
работать с иностранными
статьями в рамках работы по
анализу имеющейся
литературы в предметной
области
Аудиторное и
самостоятельное
обучение
Демонстрирует способность
к самостоятельному
методическому воспитанию
для выполнения заданий
курса в полном объеме.
Самостоятельное
обучение
Показывает способность
определения типа данных,
необходимых для
построения модели, а также
знает способы поиска
информации и методы
первоначального анализа,
исключения выбросов,
описательной статистики
Работа на
семинарских
занятиях,
самостоятельная
работа
5
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
Компетенция
Формы и методы
Дескрипторы – основные обучения,
Код по
признаки
освоения способствующие
ФГОС/
(показатели
достижения формированию и
НИУ
результата)
развитию
компетенции
Способен на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и
ПК-2
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов.
Способен выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
ПК-3
представлять результаты работы
в соответствии с принятыми в
организации стандартами
Способен осуществлять сбор,
анализ и обработку
статистических данных,
информации, научноаналитических материалов,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач.
Способен выбрать
инструментальные средства для
обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать
полученные выводы
ПК-4
ПК-5
Воспроизводит известные
эконометрические модели,
владеет навыками расчета
оценок коэффициентов
модели, а также построения
прогнозных значений
основных факторов модели
Умеет решать задачи из
предложенного класса,
представлять результаты.
Демонстрирует умение
оценивать и отбирать
наиболее важную
информацию, максимально
полезную для решения
поставленных задач при
выполнении домашних
заданий, при подготовке к
контрольным мероприятиям
Применяет
инструментальные средства
для расчета математической
модели, необходимой для
решения проблемы в
предметной области.
6
Разбор типовых
кейсов на
семинарских
занятиях
Аудиторное
решение задач и
самостоятельное
решение задач.
Самостоятельное
изучение
отдельных тем при
подготовке к
контрольным
мероприятиям
Работа на лекциях
и семинарах
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
Формы и методы
Дескрипторы – основные обучения,
Код по
признаки
освоения способствующие
Компетенция
ФГОС/
(показатели
достижения формированию и
НИУ
результата)
развитию
компетенции
Способен на основе описания
Демонстрирует умение
Работа на лекциях
экономических процессов и
выделять проблемную
и семинарах
явлений строить теоретические и
ситуацию в предметной
эконометрические модели,
ПК-6
области
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты
Способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
Демонстрирует способность Подготовка к
информацию, содержащуюся в
работать с данными,
работе с
отчетности предприятий
ПК-7
полученными из различных
кейсовыми
различных форм собственности,
источников в различных
занятиями на
организаций, ведомств и т.д. и
предметных областях
семинарах
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений.
Способен анализировать и
интерпретировать данные
Демонстрирует способность Семинары,
отечественной и зарубежной
интерпретировать
контрольная
статистики о социальноПК-8
социально-экономические
работа,
экономических процессах и
показатели,
самостоятельное
явлениях, выявлять тенденции
спрогнозированные в модели обучение
изменения социальноэкономических показателей
Способен, используя
Показывает способность
отечественные и зарубежные
получать информацию из
источники информации, собрать
Семинары,
различных источников,
необходимые данные
выполнение
ПК-9
анализировать ее, выдвигать
проанализировать их и
контрольной
гипотезы, представлять
подготовить информационный
работы
полученные выводы в виде
обзор и/или аналитический
отчета.
отчет.
7
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
Компетенция
Способен использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии.
Формы и методы
Дескрипторы – основные обучения,
Код по
признаки
освоения способствующие
ФГОС/
(показатели
достижения формированию и
НИУ
результата)
развитию
компетенции
Практические
занятия, а также
Знает и может использовать
самостоятельное
на практике
изучение
инструментальные методы, в
ПК-10
инструментальных
частности пакет Eviews для
средств при
построение решений в
выполнении
проблемных ситуациях
контрольной
работы
Самостоятельное
Демонстрирует
обучение,
ПК-11
организационную работу в
выполнение
малой группе
контрольной
работы
Способен организовать
деятельность малой группы,
созданной для реализации
конкретного экономического
проекта.
Способен использовать для
решения коммуникативных задач
современные технические
ПК-12
средства и информационные
технологии
Способен критически оценить
предлагаемые варианты
управленческих решений и
разработать и обосновать
предложения по их
ПК-13
совершенствованию с учетом
критериев социальноэкономической эффективности,
рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Способен преподавать
экономические дисциплины в
ПК-14
образовательных учреждениях
различного уровня
Применяет компьютерное
программное обеспечение
для обработки и защиты
имеющейся информации.
Семинары,
самостоятельная
работа
Демонстрирует умение
анализировать полученные
решения, обоснованно
выбирать методы решения
поставленных задач с учетом
специфики проблемной
ситуации
Самостоятельное
обучение,
выполнение
контрольной
работы
Демонстрирует способности
к успешному освоению и
воспроизведению
материалов курса.
Выполнение
контрольной и
зачетной работы
8
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
Компетенция
Формы и методы
Дескрипторы – основные обучения,
Код по
признаки
освоения способствующие
ФГОС/
(показатели
достижения формированию и
НИУ
результата)
развитию
компетенции
Способен принять участие в
совершенствовании и разработке
учебно-методического
ПК-15
обеспечения экономических
дисциплин
Умеет критически отнестись
к предложенным формам
заданий для текущего и
итогового контроля.
Выполнение
контрольной и
зачетной работы
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и блоку
дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Макроэкономика
 Микроэкономика
 Теория вероятности и математическая статистика
 Математический анализ
 Линейная алгебра
 Эконометрика
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
 Микроэконометрика
 Анализ временных рядов
 Эконометрика (продвинутый уровень)
 Научно-исследовательский семинар
 Написание ВКР
5. Тематический план учебной дисциплины
№
1
2
3
Название темы
Раздел 1. Эмпирическая оценка
спроса.
Введение в моделирование спроса
Логлинейные модели (SCAN*PRO) на
данных уровня розничной сети
Модели дискретного выбора на
Всего
часов
Аудиторные часы
Самостоя
Семи- Практическ тельная
Лекции
нары ие занятия работа
12
2
2
0
8
14
2
2
0
10
14
2
2
0
10
9
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
индивидуальных данных
Раздел 2. Эмпирические модели
отраслевых рынков.
4 Выбор спецификации модели.
5 Тестирование остатков на
гетероскедастичность, наличие
выбросов, нормальность.
6 Модели бинарного, упорядоченного и
множественного выбора.
7 Модели панельных данных.
Раздел 3. Эмпирические модели
экономики труда.
8 Проблема эндогенности и возможные
способы ее решения.
9 Метод инструментальных переменных
(IV) и двушаговый МНК(2SLS)
10 Matching, Difference –in-difference
(DiD)
11 Модели на панельных данных,
Regression discontinuity (RD)
Итого
12
2
2
0
8
12
2
2
0
8
10
1
1
0
8
10
1
1
0
8
11
2
1
0
8
11
2
1
0
8
11
1
2
0
8
11
1
2
0
8
128
18
18
0
92
6. Формы контроля знаний студентов
Тип контроля
Текущий
Итоговый
Форма
контроля
Контрольная
работа
Зачет
1
1 год
2 3
Параметры **
4
*
Письменная работа 75 минут.
*
Письменная работа в течение 90
минут
6.1. Критерии оценки знаний, навыков





В рамках текущего и итогового контроля студент должен продемонстрировать:
применение основных законов естественнонаучных дисциплин при анализе данных,
выдвижение основных гипотез,
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения,
владение письменной и устной коммуникацией на государственном языке,
использование различных методов для анализа и разработки моделей и алгоритмов,
способность обосновать используемые методы для анализа и разработки моделей и
алгоритмов.
На контрольную работу выносятся задачи по разделу 1.
На зачет выносятся задачи и вопросы по разделам 2-3.
10
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
При оценке устных ответов используются следующие критерии:
 Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по всем темам
курса, умение применять изученные модели и методы на практике, знание
особенностей и области применимости каждой модели;
 Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных моделей, сопоставление различных
методов решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их
плюсы и минусы, знать общую идею (смысл) обоснования приводившихся
утверждений;
 Ответ на 8-10: Уверенное знание всех основных понятий и определений курса,
знание доказательств, изучение дополнительного материала (выходящего за рамки
материала лекции, но рекомендованного к самостоятельному изучению по
литературе).
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях.
Основу оценки составляют баллы, полученные студентом за микроконтроли и отчеты.
Полученная оценка корректируется с учетом посещения лекционных и семинарских занятий,
выполнения или не выполнения домашних заданий, решения индивидуальных заданий
повышенной сложности, активности студентов при решении задач и при совместном
обсуждении на семинарах.
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет
в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и
практических занятиях определяется перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по
текущему контролю следующим образом:
Онакопленная= 3/5* Отекущий + 2/5* Оаудиторная
где
О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля,
предусмотренных в РУП:
Отекущий = n1·Ок/р,
при этом n1 = 1.
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:
Орезультирующая = 0,5* Онакопленная + 0,5*·Оэкз/зач
Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в
форме зачета: арифметический.
11
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный
балл для компенсации оценки за текущий контроль.
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную
практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается
в 1 балл.
7. Содержание дисциплины
Раздел 1. Эмпирическая оценка спроса.
Тема 1. Введение в моделирование спроса.
Этапы эмпирического исследования. Постановка задачи исследования. Выбор
спецификации модели, критерии выбора спецификации. Параметризация модели, валидация
модели. Построение моделей спроса на уровне рынка (отрасли).
Количество часов аудиторной работы: 4 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 8 часов
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 8 часов.
Тема 2. Логлинейные модели (SCAN*PRO) на данных уровня розничной сети.
Логлинейная SCAN*PRO модель: спецификация, методы оценивания. Интерпретация
результатов оценивания модели, оценка фиксированных эффектов. Достоинства и
недостатки модели.
Количество часов аудиторной работы: 4 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 10 часа.
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 6 час.
Тема 3. Модели дискретного выбора на индивидуальных данных.
Модели дискретного выбора: разновидности. Модель случайной полезности.
Спецификация моделей, методы оценивания, интерпретация полученных результатов
Количество часов аудиторной работы: 4 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 10 часа.
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 6 час.
Литература по разделу:
Базовый учебник:
1. Эрнст Берндт «Практика эконометрики», Юнити, Москва, 2005 г.
Основная литература:
2. Cameron, Colin and Pravin Trivedi “Microeconometrics Using Stata”, Stata Press, 2009
12
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
Дополнительная литература:
3. Jj Lambin, «Is Gasoline Advertising Justified», Journal of Business 45, № 4 (1972 г.)
4. P Leeflang и J Reuijl, «Advertising and Industry Sales - an Empirical-Study of the WestGerman Cigarette Market», Journal of Marketing 49, № 4 (1985 г.)
5. Wittink, D.R., M.J. Addona, W.J. Hawkes, J.C. Porter. SCAN*PRO: The Estimation,
Validation and Use of Promotional Effects Based on Scanner Data. 1988.
6. P. M. Guadagni и J. D. C. Little, «A Logit Model of Brand Choice Calibrated on Scanner
Data», Marketing Science, 1983.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
лекции, семинары, включающие кейсовые задания с применением MSExcel и программы
обработки эконометрических данных Stata, проведение микроконтролей для отслеживания
текущего уровня знаний.
Раздел 2. Эмпирические модели отраслевых рынков.
Тема 4. Выбор спецификации модели.
Выбор набора переменных в модели. Ошибки спецификации I и II рода.
Теоретическая мультиколлинеарность, квазимультиколлинеарность. Методы пошагового
включения и исключения переменных. Теорема о “корне из r”. Выбор функциональной
формы модели. Тест Бокса-Кокса. RESET- тест Рамсея.
Количество часов аудиторной работы: 4 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 8 часов
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 час.
Тема 5. Тестирование остатков на гетероскедастичность, наличие выбросов,
нормальность.
Множественная линейная регрессия в векторном виде, теорема Гаусса-Маркова.
Тестирование наличия выбросов (outliers), выявление вертикальных выбросов, выявление
bad leverage points. Визуальный анализ проверки остатков на нормальность, Тест Jarque-Bera.
Последствия гетероскедастичности, тест Голдфелда – Квандта, тест Глейзера, тест Уайта,
тест Бройша-Пагана. Способы борьбы с гетероскедастичностью.
Количество часов аудиторной работы: 4 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 8 часов.
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 часа.
Тема 6. Модели бинарного, упорядоченного и множественного выбора.
Линейная вероятностная модель, логит-модель, пробит-модель: методы оценивания,
интерпретация результатов, критерии выбора модели. Модели упорядоченного
множественного выбора, тест Бранта. Мультиноминальная логит-модель.
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 8 часов.
13
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 часа.
Тема 7. Модели панельых данных.
Сквозная регрессия, модели с фиксированными эффектами, within и between
регрессии, модели со случайными эффектами: спецификации моделей, методы оценивания,
тест Бройша-Пагана, тест Хаусмана.
Количество часов аудиторной работы: 2 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 8 часа.
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 часа.
Литература по разделу:
Базовый учебник:
1. Эрнст Берндт «Практика эконометрики», Юнити, Москва, 2005 г.
Основная литература:
2. Cameron, Colin and Pravin Trivedi “Microeconometrics Using Stata”, Stata Press, 2009
Дополнительная литература:
3. Ениколопов Р. Эконометрический ликбез: эффекты воздействия, Квантиль, 2009,
№6, С.3-14.
4. Jj Lambin, «Is Gasoline Advertising Justified», Journal of Business 45, № 4 (1972 г.)
5. P Leeflang и J Reuijl, «Advertising and Industry Sales - an Empirical-Study of the WestGerman Cigarette Market», Journal of Marketing 49, № 4 (1985 г.)
6. Wittink, D.R., M.J. Addona, W.J. Hawkes, J.C. Porter. SCAN*PRO: The Estimation,
Validation and Use of Promotional Effects Based on Scanner Data. 1988.
7. P. M. Guadagni и J. D. C. Little, «A Logit Model of Brand Choice Calibrated on Scanner
Data», Marketing Science, 1983.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
лекции, семинары, включающие кейсовые задания с применением программы обработки
эконометрических данных Stata, проведение микроконтролей для отслеживания текущего
уровня знаний.
Раздел 3. Эмпирические модели экономики труда.
Тема 8. Проблема эндогенности и возможные способы ее решения.
Эндогенные переменные. Проблемы в оценках модели, которые возникают в случае
эндогенных переменных. Источник эндогенности: пропущенные существенные переменные,
ошибки измерения регрессоров модели. Методы борьбы с эндогенностью.
Количество часов аудиторной работы: 3 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 8 часов.
14
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 часа.
Тема 9. Метод инструментальных переменных (IV) и двушаговый МНК(2SLS).
Метод инструментальных переменных, как способ преодоления проблемы
эндогенности. Методы оценки модели в случае использования инструментальных
переменных – двушаговый МНК. Оптимальное количество инструментальных переменных.
Количество часов аудиторной работы: 3 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 8 часов.
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 2 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 4 часа.
Тема 10. Matching, Difference –in-difference (DiD).
Matching, Difference –in-difference (DiD): спецификация моделей, применимость,
методы оценивания, интерпретации результатов.
Количество часов аудиторной работы: 3 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 8 часов.
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 час.
Тема 11. Модели на панельных данных, Regression discontinuity (RD).
Модели панельных данных: модели с фиксированных эффектом, модели со
случайным блужданием, из применимость при анализе рынка труда. Regression discontinuity
(RD): спецификация моделей, применимость, методы оценивания, интерпретации
результатов.
Количество часов аудиторной работы: 3 часа.
Общий объем самостоятельной работы: 8 часов.
Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для
проработки материала лекций и подготовки к семинарам – 2 часа, на выполнение домашних
заданий – 4 часа, для самостоятельного изучения отдельных вопросов 2 час.
Литература по разделу:
Базовый учебник:
1. Эрнст Берндт «Практика эконометрики», Юнити, Москва, 2005 г.
Основная литература:
2. Cameron, Colin and Pravin Trivedi “Microeconometrics Using Stata”, Stata Press, 2009
Дополнительная литература:
3. Эббес П. Эконометрический ликбез: инструментальные переменные, Квантиль,
2007, №2, С. 3.
15
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
4. Jj Lambin, «Is Gasoline Advertising Justified», Journal of Business 45, № 4 (1972 г.)
5. P Leeflang и J Reuijl, «Advertising and Industry Sales - an Empirical-Study of the WestGerman Cigarette Market», Journal of Marketing 49, № 4 (1985 г.)
6. Wittink, D.R., M.J. Addona, W.J. Hawkes, J.C. Porter. SCAN*PRO: The Estimation,
Validation and Use of Promotional Effects Based on Scanner Data. 1988.
7. P. M. Guadagni и J. D. C. Little, «A Logit Model of Brand Choice Calibrated on Scanner
Data», Marketing Science, 1983.
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:
лекции, семинары, включающие кейсовые задания с применением MSExcel и программы
обработки эконометрических данных Stata, проведение микроконтролей для отслеживания
текущего усвоения материала.
8. Образовательные технологии
В ходе изучения курса на лекциях и семинарах разбираются основы
эконометрического моделирования,
обсуждаются постановки гипотез, экономическая
интерпретация полученных результатов и ограничения достигнутого решения, решаются
примеры и задачи, строятся конкретные эконометрические модели, описывающие
функционирование реальных экономических объектов, с последующим обсуждением их
адекватности реальным данным. Для практических занятий предусмотрено использование
программных пакетов MSExcel и Stata.
8.1. Методические рекомендации преподавателю
 Уделять внимание анализу теоретических основ изучаемой темы.
 Акцентировать внимание на возможности использования эконометрики для
исследования экономических систем.
Для проведения семинарских занятий рекомендуется использовать план семинарских
занятий настоящей программы.
8.2 Методические указания студентам
 При подготовке к семинарским занятиям и выполнении контрольных заданий
студентам следует использовать литературу из приведенного в данной программе
списка, а также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.
 Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с
перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному
на семинар материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к
семинарскому занятию:
o проработать конспект лекций;
o проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную
по изучаемому разделу;
o изучить решения типовых задач;
o решить заданные домашние задания;
o при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
16
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра



Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию.
Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные
консультации. Контрольные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным
задачам домашних заданий и разбираемых в рамках семинарских занятий.
Для более глубокого освоения дисциплины студентам рекомендуется больше решать
задач из базового учебного пособия и задачника с тестами из списка основной
литературы.
На семинарских занятиях приветствуется способность на основе полученных знаний
находить наиболее эффективное решение поставленных проблем.
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
9.1. Тематика заданий текущего контроля
Темы контрольных работ:
 Генерация данных и модели оценки спроса.
9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Примерный перечень заданий для контрольной работы приведен в приложении 1.
Примерный перечень вопросов для итогового контроля приведен в приложениях 2,3.
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10.1. Базовый учебник
1. Эрнст Берндт «Практика эконометрики», Юнити, Москва, 2005 г.
10.2. Основная литература
2. Cameron, Colin and Pravin Trivedi “Microeconometrics Using Stata”, Stata Press, 2009
10.3. Дополнительная литература
3. Ениколопов Р. Эконометрический ликбез: эффекты воздействия, Квантиль, 2009, №6,
С.3-14.
4. Эббес П. Эконометрический ликбез: инструментальные переменные, Квантиль, 2007,
№2, С.3.
5. Jj Lambin, «Is Gasoline Advertising Justified», Journal of Business 45, № 4 (1972 г.)
6. P Leeflang и J Reuijl, «Advertising and Industry Sales - an Empirical-Study of the WestGerman Cigarette Market», Journal of Marketing 49, № 4 (1985 г.)
7. Wittink, D.R., M.J. Addona, W.J. Hawkes, J.C. Porter. SCAN*PRO: The Estimation,
Validation and Use of Promotional Effects Based on Scanner Data. 1988.
8. P. M. Guadagni и J. D. C. Little, «A Logit Model of Brand Choice Calibrated on Scanner
Data», Marketing Science, 1983.
10.4. Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные
средства:
17
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра


Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word и Excel) для оформления тестов и
тестирования программ, а также отчетов по выполненным заданиям.
Программный пакет Stata для обработки статистических и эконометрических данных.
10.5. Дистанционная поддержка дисциплины
Используется система LMS.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным
программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор.
Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным
программным обеспечением, перечисленным выше.
18
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
Приложение 1.
Контрольная работа по разделу 1.
Общая информация:
Вес контрольной работы в итоговой оценке за курс - 30%
Техническая информация:
На контрольной работе можно пользоваться любыми источниками. Запрещается
общаться с одногруппниками и использовать для сдачи работы шаблоны, подготовленные
другими студентами. За указанные нарушения вы получите 0 баллов без права пересдачи.
Время на выполнение работы - 60 минут.
Работа выполняется в MSExcel, все пояснения и интерпретации пишутся прямо в файле
(для удобства выделяйте цветом).
Работа сдается в электронном виде на почтовый ящик [email protected]om
([email protected]) имя файла “Группа_ФамилияИО.xls» (например, «Э-103_ИвановИИ.xls»), тема письма “ППЭИ-КР1”
Задание:
Дана функция спроса на коньки


qit  Ait 1  Nit 2  i i  euit , где
D
qit – объем продаж коньков в стране i в год t, шт
Ait – совокупные расходы на рекламу в стране i в год t, млн.руб.
Nit – численность населения страны i в год t, млн.чел.
Di – дамми-переменная - индикатор страны i,
α1, α2, - параметры модели, характеризующие эластичность спроса,
βi – параметр модели, характеризующий страновой эффект для страны i.
В таблице представлены данные по 5 странам за 2000-2009 годы и значения ошибки
для всех наблюдений.
Страна
Год
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2000
2001
2004
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Реклама,
млн.руб.
10
12
15
14
16
22
17
16
20
22
Население,
млн.чел.
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
19
Вектор ошибки
(u)
-0,001
-0,012
-0,01
0,128
-0,027
0,096
-0,108
0,014
-0,023
-0,044
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2000
2001
2004
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2004
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2004
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2004
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
6
7
5
6
7
4
6
7
8
9
14
13
16
15
16
17
20
20
21
19
23
24
27
26
28
33
34
35
36
33
4
5
4
6
5
7
8
6
6
7
120
120
120
119
119
119
119
118
118
118
43
43
44
44
45
45
46
47
47
47
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
76
76
76
76
76
76
77
77
78
78
-0,068
0,037
-0,109
0,114
-0,043
0,089
-0,062
0,132
-0,01
-0,008
0,016
0,047
0,141
-0,007
-0,139
-0,103
0,172
0,088
0,088
0,002
-0,056
0,006
0,021
0,019
0,104
0,121
0,166
0,189
-0,162
-0,048
0,01
0,04
0,106
0,233
-0,02
-0,047
-0,055
-0,007
-0,18
-0,031
Вопросы:
1. Сгенерируйте значение спроса для следующих параметров
20
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
α
α
β
β
β
β
β
2
1
2
3
4
5
1
0
1
1
0
,3
,3
1,2
,5
,8
2
(используйте ошибку из вышеприведенной таблицы).
a. Оцените параметры модели (рассчитайте значения оценок и 95%-е
доверительные интервалы). Оцените стандартное отклонение случайного
члена. Интерпретируйте полученный результат (в первую очередь с т.з.
значимости коэффициентов).
b. Совершите ошибку спецификации – не учитывайте при оценивании
страновые эффекты. Оцените параметры ошибочной модели (рассчитайте
значения оценок и 95%-е доверительные интервалы). Интерпретируйте
полученный результат.
c. Как бы Вы поступили с оцениванием модели в ситуации 1.a?
1
2.
Сгенерируйте значение спроса для следующих параметров
α
α
β
β
β
β
β
2
1
2
3
4
5
1
0
1
1
0
,3
,3
1,2
,5
,8
2
(самостоятельно сгенерируйте ошибку из распределения N(0;0,2))
a. Оцените параметры модели (рассчитайте значения оценок и 95%-е
доверительные интервалы).
1
3. Какие еще параметры можно включить в спецификацию функции спроса на
коньки?
21
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
Приложение 2.
Тест по разделу 2.
Занесите один или несколько правильных ответов в расположенную ниже таблицу
(будет проверена только эта таблица). Если ответ правильный, то он оценивается в 1 балл.
Если «правильных пунктов» более одного, а студент отметил не все правильные
пункты или отметил лишний, то он (она) получает 0.5 балла в случае, если ответ студента
отличается от правильного только одним пунктом (лишним или недостаточным).
При написании теста запрещено разговаривать. Можно использовать лист формата А4
с рукописными записями необходимых материалов курса.
1
2
3
4
Номер задачи
5 6 7 8
9
10
Ответ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ответ
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ответ
1) Для выбора правильной функциональной формы модели применяется тест
1. Бокса-Кокса 2. Харке- Бера 3. Рамсея 4. Хаусмана
2
2) С помощью Radj
можно выбрать лучшую из моделей
Y  1   2 X 2   3 X 3  u
(1)
Y  1   4 X 4   5 X 5  u
(2)
Y / X 2  1   2 X 2   3 X 3  u
(3)
ln Y  1   2 X 2   3 X 3  u ,
(4)
1) 1 и 2 2) 1 и 3 3) 1 и 4
предыдущих ответов не верен
4) 2 и 3
5) 2 и 4
6) 3 и 4
7) 3 и 4
8) ни один из
3) Если в модель включена несущественная переменная, то
1. оценки МНК коэффициентов будут несмещенными
2. оценки стандартных отклонений коэффициентов будут несмещенными
3. t – статистики для проверки значимости коэффициентов будут несмещенными
4) Согласно модели
ln EˆARNINGS  0.6  0.5 ln S  0.3 ln EXP , все коэффициенты которой значимы, при
увеличении опыта работы (EXP) на 1% заработная плата (EARNINGS) увеличится на
1. 3% 2. 3 денежных единицы 3. 0.3% 4. 0.3 денежных единицы
5) В тесте Бокса-Кокса значение   0 соответствует преобразованию
22
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
1. X
2. ln X
3. 1/ X
4. X 2 5. ни одному из перечисленных
6) Тест Рамсея используется
1. для выбора правильной спецификации модели;
2. для проверки гипотезы о гомоскедастичности остатков,
3. проверки мультиколлинеарности данных,
4. выявления факта пропущенных переменных,
5. проверки нормальности распределения возмущений
6. ни один из перечисленных ответов не верен
7) VIF - ы принимают значения
1. любые 2. только положительные
3. только большие 1
4. в интервале от 0 до 1
8) Индикаторы мультиколлинеарности:
1. В корреляционной матрице факторов встречаются элементы, по модулю близкие к
0.
2. параметр обусловленности матрицы X’X больше 30
3. Большие значения VIFов
4. ни один из перечисленных ответов не верен
9) При применении метода последовательного исключения на каждом шаге
исключается переменная, для которой
1. самое большое p-v в таблице
2. самое большое p-v в таблице, большее выбранного уровня значимости
3. самое большое p-v в таблице, меньшее выбранного уровня значимости
4. самое малое p-v в таблице
5. самое малое p-v в таблице, большее выбранного уровня значимости
6. самое малое p-v в таблице, меньшее выбранного уровня значимости
7. ни один из перечисленных ответов не верен
10) Согласно теореме о корне из r необходимым условием того, что при r удалении
2
факторов Radj
может увеличиться, является
e* 
1. все коэффициенты при этих факторах по модулю меньше ri
2. все стандартные отклонения при этих факторах меньше r
3. все t - статистики при этих факторах по модулю меньше r
4. все p-value при этих факторах по модулю меньше
5. ни один из перечисленных ответов не верен
ei
s( i ) 1  hii
r
11) Стьюдентизированные остатки регрессии ei* вычисляются по формуле
1. ei* 
ei
s
1  hii
2. ei* 
ei
s ( i ) 1  hii
3. ei* 
ei
s ( i ) 1  hii
4. ei* 
ei
1  hii
5. ни один из перечисленных ответов не верен
12) Leverage – это элементы матрицы
1. H 2. I – H 3. обратной к H матрицы 4. обратной к I-H матрицы
перечисленных ответов не верен
23
5. ни один из
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
13) Тест Шапиро – Уилка используется для проверки
1. гомоскедастичности возмущений 2. нормальности возмущений
подгонки регрессии 4. ни один из перечисленных ответов не верен
14) Статистика Харке – Бера применима
1. Для любой выборки 2. Только для маленьких выборок
выборок 4. ни один из перечисленных ответов не верен
3. качества
3. Только для больших
15) Если выявлены выбросы, то
1. не нужно ничего предпринимать 2. следует оценить регрессию с выбросами и без
них 3. следует оценить какую-нибудь робастную регрессию 4. ни один из перечисленных
ответов не верен
16) При гетероскедастичности возмущений оценки МНК коэффициентов не будут
1) BEST
2) LINEAR
3) UNBIASED
4) ESTIMATOR 5) ничего из
перечисленного
17) В тесте Голдфелда – Квандта
альтернативная гипотеза имеет вид
1. H 1 : гетероскед астичность (вид не конкретизи руется ) 2. H 1 :  i ~ X ji
3. H 1 :  i ~ X ji или  i ~ X ji или  i ~
1
X ji
4. H1 :  i2 ~ f ( 0  1 Z1i  ...   r Z ri )
5. H1 :  i ~ ln( X ji ) 6. ни один из перечисленных ответов не верен
18) По данным для 20 семей исследователь оценил линейную регрессию
Yˆ  0.847  0.899 X ,
где Х – доход, Y – потребительские расходы.
Используя результаты регрессии e 2  0.493  0.071 X  0.0037 X 2 , R 2  0.85 , e – остатки,
найдите значение статистики Уайта, оно равно __________
19) Если для модели Y  1   2 X  u известны дисперсии возмущений
D(u i )   i2 , i  1,..., n
то, чтобы решить проблему гетероскедастичности, надо провести следующее
преобразование переменных
1. Разделить все переменные на Х 2. Умножить все переменные на Х
2
3. Разделить все переменные на  i , i  1,..., n
4. Умножить все переменные на
 i2 , i  1,..., n
5. Разделить все переменные на  i , i  1,..., n
6. Умножить все переменные на
 i , i  1,..., n
7. ни один из перечисленных ответов не верен
20) Неконструктивным является
1. тест Уайта
2. тест Глейзера
3. тест Рамсея
ни один из перечисленных ответов не верен
24
4. тест Бройша-Пагана 5.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
21) Недостатком модели линейной вероятности является
1. нереалистичность прогнозных значений зависимой переменной 2. не являющееся
нормальным распределение возмущений
3. гетероскедастичность возмущений
4.
использование z – статистик для проверки значимости коэффициентов
5. ни один из
перечисленных ответов не верен
22) Предельные эффекты объясняющих факторов не зависят от выбора точки, в
которой они рассчитываются
1. Для линейной модели 2. для моделей бинарного выбора 3. для упорядоченных
моделей (логит или пробит) 4. ни один из перечисленных ответов не верен
23) Линейно зависит от объясняющих факторов
1. Odd ratio для модели бинарного выбора 2. ln(Odd ratio) для модели бинарного
выбора
3. exp(Odd ratio) для модели бинарного выбора 4. ни один из перечисленных ответов
не верен
24) При интерпретации результатов оценки моделей бинарного выбора имеет
значение
1. Значимость коэффициентов 2. численные значения оценок коэффициентов
3.
знаки оценок коэффициентов 4. Ничего из перечисленного
25) Тест Бранта используется для проверки гипотезы
1. о независимости от остальных альтернатив
перпендикулярности 4. Ничего из перечисленного
2. о параллельности
3. о
26) В случае некоррелированности индивидуальных эффектов и факторов наиболее
эффективными будут оценки
1. Сквозной регрессии
2. модели с фиксированными эффектами 3. модели со
случайными эффектами
27) Within регрессии позволяют оценить коэффициенты
1. при всех факторах 2. только при меняющихся со временем факторах 3. только
при не меняющихся со временем факторах 4. ни один из перечисленных ответов не верен
28) Данные о ВВП 27 стран за 5 лет являются
1. панельными данными 2. временным рядом
ничем из перечисленного
3. пространственными данными 4.
29) Оценки регрессии between совпадают с оценками
1. Сквозной регрессии 2. модели с фиксированным эффектом 3. модели со
случайным эффектом 4. within регрессии 5. ни один из перечисленных ответов не верен
30) Тест Хаусмана используется для выбора между моделями
1. Сквозной и с фиксированным эффектом 2. сквозной и со случайным эффектом 3.
с фиксированным эффектом и со случайным эффектом 4. ни один из перечисленных
ответов не верен
25
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
Приложение 3.
Тест по разделу 3
1. Исследователь оценивает модель вида Y = α + β1X1 + β2X2 + ε. Что может содержаться в
ошибках ε?
а) все неучтенные факторы, влияющие на Y
б) ошибки измерения переменных
в) верны ответы а) и б)
г) нет правильного ответа
2. В методе инструментальных переменных (IV) инструмент – это переменная, которая:
а) вставляется в оцениваемую регрессию вместо эндогенного X
б) вставляется в оцениваемую регрессию вместо пропущенной переменной
в) не имеет собственного влияния на Y, влияет на Y только через X
г) нет правильного ответа
3. В модели Y = α + β1X1 + β2X2 + ε X1 является эндогенной переменной, а X2 является
экзогенной переменной. Другими словами, это означает, что:
а) Corr(X1, ε) = 0 и Corr(X2,ε)=0
б) Corr(X1, ε) ≠0 и Corr(X2,ε)=0
в) Corr(X1, ε) ≠ 0 и Corr(X2, X1) ≠0
г) нет правильного ответа
4. Гетероскедастичность ошибок приводит к:
а) смещению МНК-оценок коэффициентов
б) эндогенности всех X
в) проблемам с тестированием гипотез относительно коэффициентов модели
г) нет правильного ответа
5. Среди недостатков трансформации данных «within», применяемой для оценивания
модели с фиксированными эффектами (FE), можно назвать:
а) исключение из регрессии всех ненаблюдаемых характеристик
б) исключение из регрессии всех постоянных во времени регрессоров
в) исключение из регрессии всех постоянных во времени ненаблюдаемых характеристик
г) нет правильного ответа
6. В методе инструментальных переменных (IV) инструмент Z для эндогенной
переменной X должен удовлетворять следующим требованиям:
а) Corr(X, Z) = 0 и Corr(Z,ε)=0
б) Corr(X, Z) ≠ 0 и Corr(Z,ε)=0
в) Corr(X, Z) ≠ 0 и Corr(X,ε)=0
г) нет правильного ответа
7. Исследователь сформировал модель Y = α + β1X1 + β2X2 + ε и его интересует вопрос,
как X1 влияет на Y. Для этого он оценивает данную модель с помощью МНК. Если X1
является эндогенной переменной, то:
а) оценка β1 будет смещенной
б) оценка β1 будет несмещенной
в) Corr(X2, X1) ≠0
26
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
г) верны ответы а) и в)
8. Истинная модель выглядит как Y = α + β1X1 + β2X2 + ε, однако исследователь оценивает
уравнение Y = α + β1X1 + ε. В этом случае:
а) возникает проблема пропущенной переменной, и оценка β1 будет всегда смещенной
б) оценка β1 будет несмещенной, если Corr (X1,X2) = 0
в) параметр β1 будет всегда переоцениваться, если β2>0
г) нет правильного ответа
9. Исследователь оценивает модель вида Y = α + β1X1 + β2X2 + ε. Источником
эндогенности X1 в этом уравнении может являться:
а) обратное влияние Y на X1
б) пропущенная переменная
в) корреляция X1 и X2
г) верны ответы а) и б).
10. Модель со случайными индивидуальными эффектами (RE) предпочтительнее, чем
модель с фиксированными (FE), когда:
а) индивидуальные эффекты коррелированны с регрессорами
б) когда есть автокорреляция ошибок
в) когда число периодов T>2
г) нет правильного ответа
11. Исследователь оценивает модель вида Y = α + β1X1 + ε с помощью МНК. Одно из
условий теоремы Гаусса-Маркова состоит в том, чтобы Corr(X1,ε) ≠ 0. Выполнение этого
условия:
а) необходимо для того, чтобы МНК-оценка β1 была несмещенной
б) можно протестировать, оценив корреляцию между X1 и остатками регрессии
в) верны ответы а) и б)
г) нет правильного ответа
12. Исследователь оценивает модель вида Y = α + β1X1 + ε с помощью МНК. Формула
МНК-оценки параметра β1 на генеральной совокупности выглядит как:
а) Cov (X,Y) / Var(Y)
б) Cov (X,Y) / Var(X)
в) σ2ε / TSSx
г) нет правильного ответа
13. Исследователь оценивает с помощью МНК уравнение заработной платы
минцеровского типа Ln(Wage) = α + β∙Education + γ∙X + ε. Оценка коэффициента β
получается значимой и положительной, на основании чего он делает вывод, что
образование положительно влияет на заработную плату. Он может быть не прав, если:
а) в уравнении не учтены способности, которые помогают зарабатывать больше и
отрицательно связаны с образованием (более способные меньше учатся)
б) в уравнении не учтены способности, которые помогают зарабатывать больше и
положительно связаны с образованием (более способные больше учатся)
в) верны ответы а) и б)
г) нет правильного ответа
14. В ряде исследований показано, что заработная плата у женатых мужчин выше, чем у
неженатых. Это служит прямым доказательством того, что:
27
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Практикум по прикладным экономическим исследованиям
для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра
а) женитьба мотивирует мужчин зарабатывать больше
б) работодатели считают, что женатые мужчины более производительные, чем
неженатые
в) женятся с меньшей вероятностью те, кто больше зарабатывает
г) нет правильного ответа
15. Исследователь оценивает модель вида Y = α + β1X1 + ε с помощью МНК. Одно из
условий теоремы Гаусса-Маркова состоит в том, чтобы не было автокорреляции ошибок.
Если это условие не выполняется, то:
а) оценка МНК будет смещенной
б) оценка МНК будет состоятельной
в) стандартные ошибки для оценок МНЕ оцениваются некорректно
г) нет правильного ответа
28
Скачать